Полный стакан для MOEX

Здравствуйте!

Вопрос — «как собрать полный стакан заявок для акций московской биржи»?

Для торговой стратегии нужны все активные заявки. К сожалению, в большинстве торговых платформ стакан уже сгруппирован и максимально достигает 50x50, что несколько маловато. Покопавшись в документации к FAST/FIX MOEX обнаружил, что есть возможность доставать их через OLR метод. Но пока не совсем разобрался с этим.

Если кто-то может проконсультировать или поделиться скриптом (естественно не бесплатно) или посоветовать программу, которая уже это делает, в общем, любым возможным способом, чтобы на лету собирать полный стакан заявок для акций, буду крайне признателен.

Спасибо большое!

FAST FIX MOEX акции биревая торговля трейдинг торговый софт

syntGx x

с 6 мая 2022

11 Комментариев

Игорь Владимирович
09 июня 2022, 14:49
Пожалуйста.
+1
ves2010
09 июня 2022, 14:52
а как ты увидишь айсберг?

+1
- syntGx x
  09 июня 2022, 14:55
  ves2010, у меня нет задачи следить за айсбергами, мне просто нужен стакан со всей возможной глубиной.
  0
  - evg_gen СТОП_МИРТРГ
    09 июня 2022, 16:21
    syntGx x, без айсберга смысл нырять в глубину стакана?
    0
  - evg_gen СТОП_МИРТРГ
    09 июня 2022, 16:22
    syntGx x, макс по-моему 100*100, но этим брокеры не будут заниматься. надо самому подключаться к бирже тогда- а это дорого и бессмысленно (имхо)
    0
    - syntGx x
      09 июня 2022, 16:26
      evg_gen, в этом и состоит задача. Я готов подключиться к чему угодно, даже если это будет дорого, мне просто нужны данные. Выложил пост я специально, чтобы нашлись люди, которые могли бы с этим помочь или проконсультировать. Готов заплатить за консультацию / купить ПО — главное, чтобы задача была решена.
      0
      - evg_gen СТОП_МИРТРГ
        09 июня 2022, 16:28
        syntGx x, тогда позвони своему брокеру и скажи что тебе нужно прямое подключение к бирже. он все устроит и тариф тебе выкатит
        0
      - evg_gen СТОП_МИРТРГ
        09 июня 2022, 16:29
        syntGx x, но опять же, если ты до этого не получал полный стакан и построил свои систему на неполных данных, то вряд ли она будет лучше работать на желаемых «полных» данных
        0
        syntGx x
        09 июня 2022, 16:31
        evg_gen, evg_gen, я звонил брокерам, к сожалению, они сказали обращаться напрямую на московскую биржу, поэтому я и написал тут пост. Касательно стратегии, если можете помочь не скепсисом, а делом, буду признателен.
        0
        evg_gen СТОП_МИРТРГ
        09 июня 2022, 16:35
        syntGx x, не верю что брокер не может клиенту организовать прямое подключение в IT Capital обратитесь или в КИТы они этим занимаются точно
        +1
        syntGx x
        09 июня 2022, 16:42
        evg_gen, подключение они организовать могут, а вот экспорт данных нет. Нужны именно данные (API / csv / xlsx, что угодно).
        0

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-14

ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-14 Книга заявок закрыта 31 марта 2026 года в объёме 2,4 млрд рублей . Размещённый выпуск облигаций включён...

АПРИ

14:47

💼 Подведем итоги 2025 года и поделимся планами на будущее

Друзья, 7 апреля в 18:00 мы раскроем результаты деятельности за 2025 год: опубликуем итоговую консолидированную финансовую и управленческую отчетность, а также представим годовой отчет компании....

Positive Technologies

14:57

Облигации на пальцах: как устроен главный инструмент инвестора

Если у вас все еще нет облигаций в портфеле — вы либо неверно инвестируете, либо не совсем понимаете, зачем они нужны и по какому принципу работают. Сегодня мы подробно, на простых и понятных...

Market Power

13:01

Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею

Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз (мой) с фактом — вышло отлично по основным...