Антон Денисков (Fry)
Антон Денисков (Fry) личный блог
11 октября 2012, 06:17

VIX и S&P500 обзор на ближайшие дни (отклонение от нормы)

На вчерашней сессии индекс VIX чуть-чуть уменьшился вместе с  S&P500. Притом, что обычно внутри дня они ходят разнонаправлено. Среднесрочную картину и свою позицию уже описывал много раз.
Сегодня рассмотрим текущую ситуацию:

VIX и S&P500 обзор на ближайшие дни (отклонение от нормы) 
На графике днёвки индекса VIX. Октябрьский Фьюч VX последние дни торговался с минимальным контанго, однако это связано в большей степени с тем, что до экспирации всего 5 дней. Ноябрьский фьюч вчера закрылся + 1,8 к базовому индексу (в рамках дня ~1,6 и +0,2 на последних секундах сессии).
Что вижу
Здесь хочу сделать небольшую ремарку.
Классический индикатор – это, инструмент, производный от цены или объёма. То есть, в нём нет ничего кроме формулы от базового актива. Индекс VIX принципиально отличается от индикаторов тем, что в нём есть люди. Человеческий фактор. Цепочка выглядит так: S&P500 > покупатели/продавцы опционов > формула VIX.
Теперь вернёмся к картинке. Подтверждённого пробоя треугольника нет. Крупные участники опционной площадки Чикаго не верят в то, что текущая коррекция P&P500 превратится в обвал. Мало того, вчера их действия даже указали на близкое дно коррекции, ведь VIX не то, что не прибавил на спаде S&P500, но и слегка уменьшился. Чисто технически их мнение оправдано годовым каналом индекса S&P500. Мы приближаемся к нижней стенке (4-часовики):
VIX и S&P500 обзор на ближайшие дни (отклонение от нормы)
Сейчас возникает хороший момент для входа в лонго на широком рынке США, потому что сценарий отмены близко и в случае подтверждения пробоя канала можно сразу перевернуться.
Противоречиво смотрится индекс DAX, который, на мой взгляд, уже пробил свой восходящий канал с подтверждением, для нашего рынка это медвежий сигнал. Кто победит – увидим на днях.
 
3 Комментария
  • INROS
    11 октября 2012, 07:58
    Верят в предвыборный вынос рынка
  • Игорь Штоколкин
    11 октября 2012, 11:07
    шорт навсегда!!!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн