Мои итоги мая
Начнем с традиционной таблицы
Неудачником мая оказался RI-тренд, который с трудом «переваривает» положительную корреляцию между парой рубль-доллар и индексом Мосбиржи.
Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в мае составила +6.19%.
Для моих индексов комона май получился положительным месяцем: Micex Index закончил его в плюсе на 2,7%, а Global Index вырос на 0,6%. Их результат-2022 на 31.05 с начала года составил:
Gorchakoff Micex Index -3.90%
Gorchakoff Global Index -3.06%
Об итогах отдельных компонент этих индексов в мае и планах на будущее мы и поговорим на традиционном вебинаре 2 июня.
UPD. По результатам дискуссий в комментариях, сделал две последних строки без учета финансового результата за три дня: 22, 24 и 25 февраля (изменения счета в %% в эти дни заменены на 0%, а 23-го для меня выходной день):
Для справки: на конец дня 21.02 у меня на счете были только синтетические облигации, как и на конец дня 25.02.
И отдельно эти три дня «до кучи»
UPD1. Ради сравнения сделал аналогичную табличку для индекса Мосбиржи (люблю аналитику с цифрами)
Многие гуру потеряли гораздо больше. Показатель профессионала в том, что его портфель упал ниже рынка, опередил рынок
smart-lab.ru/blog/807535.php
smart-lab.ru/blog/807535.php
правда это не продать.
В 1998-м и 2008-м рынок тоже менялся, но стратегия хорошо заработала из-за наличия таких движений и достаточно больших из-за большой волатильности.
«Убивает» стратегию только последовательность «пар»: день вверх-день вниз (или наоборот), причем независимо от изменения за бОльший период.
Для того, чтобы гарантированно «брать» положительные изменения за бОльшие периоды и создан «Русский Баффет», но парадокс в том, что на моих деньгах он не торгуется. Кстати, Баффет на своей истории тоже, как минимум, тризды имел просадку 50%+, но, как видите, «живее всех живых».
Так что, увы, твое управление чужими активами подходит к концу, пора переквалифицироваться в домоуправы.
Где Вы видите «хуже» после возобновления торговли 04.04? Да если б я прекратил торговлю вечером 21.02, когда был в полном ауте на конец дня, то Вы бы сейчас в графе Итого видели бы +9%, а в графе максимальная просадка -3%. 22-25.02 ко мне просто «прилетел мой черный лебедь». Но, как видите, «не убил».
А в алгоритмической торговле частота зависит только от заданной максимальной емкости торговли (для меня ~ 1 млрд. руб.) и результатов тестов.
PS. Если учесть динамику 23-го RI и Si, а также экстраполировать динамику фьючерсов на Сбербанк, Газпром и Норникель на акции, то на конец дня 23-го я был бы в шортах по RI, Газпрому и Сберу (в Норникеле их фильтр не разрешал) и в лонгах по Si, потеряв около 2% счета за день. Так что мне не хватило всего 1 дня торгов, чтобы избежать «черного лебедя».
И как с газпромом? Меня размазало на дивах… продал падение ладно хоть не самое дно… и как ни странно боты все еще удерживают шортовую позу
В день дивов было неприятно, но «несмертельно»: символический плюс на фоне роста самого Газпрома на 8%+. А в остальном с Газпромом все ок, достаточно взглянуть на результат стратегии Стань квалифицированным инвестором!, в которой Газпром и Сбер исторически торгуются с одинаковым числом лотов.
А вот в Si моя система почему то разрешает торговлю «только лонг» с самого моментна включения 4 апреля. Поэтому апрель-май — это результат «только лонга» на таком рынке, который сейчас в Si.
похоже срочка сдулась
я теперь прям как олегарх в той же моекс торгую треть дневного рынка…
хотя… мне не привыкать… помню я прокручивал половину дневного объема фьючерса на нефть… из 16 контрактов в день торговал аж целых 8)))
Разовая продажа фьючерсов Газпрома и Сбербанка (по ~15 млн. руб. по номиналу каждый) под синтетические облигации тоже не вызвала проблем, но тут важно то, что я выбирал момент, когда рынки «стояли». Фьючерс на Норникель мне показался малоликвидным для нужного объема в 10 млн. руб. по номиналу и потому в нем я не открывал «синтетику», отдав этот объем Газпрому и Сберу.
идея в том что все решает продуманный мм… а не индикатор...
апд. увидел выше, но почему си только в лонг разрешила?
Потому что моя система почему-то с 4 апреля дает торговать там «только лонг». Причина в ее «тормознутости»: она ориентируется на движения в 7 и более дней без большого числа пар: день вверх-день вниз или наоборот. Движения с относительно большим числом таких пар, она за глобальную тенденцию не считает.
Реальный результат на счете в первой таблице в строках Итого и Максимальная просадка, во второй цифры чисто расчетные, по алгоритму, который четко я описал.
UPD. Кстати в феврале получается не нуль, а +0.0092%. Просто при округлении до 0,1% получается нуль.