Gugenot
Gugenot личный блог
08 октября 2012, 13:22

Увы, вынужден откомментить топик Д. Солодина по поводу оптимального соотношения SL/TP отдельным своим топиком, т.к. трусливо забанен означенным Д. Солодиным в его топиках :)))...

Оптимальная величина SL/TP — величина ВАРИАТИВНАЯ -
зависящая — в конечном итоге — от:

«КАЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ТРЕЙДЕРОМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
В КОНТЕКСТЕ ЕГО РАБОЧЕГО ТАЙМФРЕЙМА» (с)...

Как-то так...

:)))...

Искренне Ваш Гугенот, доктор и трейдер-любитель.
47 Комментариев
  • Al_Marales
    08 октября 2012, 13:28
    зачем комментить темы автора, который считает ваше мнение вредным? я бы не стал. да и опрос дурной. какая разница какой профит. лишь бы он был
    • Werner Heisenberg
      08 октября 2012, 13:30
      Al_Marales, Но я считаю мнение Дока очень даже не глупым (всегда) так что правильно что был оставлен каммент на топик.
      • Al_Marales
        08 октября 2012, 13:32
        Dimanite, я со всем почтение отношусь к доку. считаю его посты грамотными. Но опрос и правда так себе, а док отписал формулировку базовую.
      • Al_Marales
        08 октября 2012, 13:34
        Gugenot, у Солодина много интересного с технической точки зрения. И много истеричного с эмоциональной. Отчистим мух от котлет? По мне посмотрел, а есть не буду
        • Gella
          08 октября 2012, 13:51
          Al_Marales, тогда надо к каждой теме инструкцию по«отделению мух от котлет» )))
          Gugenot +5.))
      • Spekyl
        08 октября 2012, 13:49
        Gugenot, Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь (Уильям Шекспир)
        • Werner Heisenberg
          08 октября 2012, 13:52
          Spekyl, вы о чем?
          Человек забанен, но тема для него настолько интересна что он отписался в отдельном топике. Кто кого тут осуждает? Мне кажется вы тут поссорились к Капитанов в голове :)

          Все намного проще друг!
          • Spekyl
            08 октября 2012, 14:56
            Dimanite, я про «Не претендуй Д.Солодин
            на «статус публичного трейдера — управляющего хедж-фондом» — я бы «промолчал в тряпочку»»

            Личность важнее темы — не?
      • Вася
        08 октября 2012, 14:11
        Gugenot, «Кстати, в вопросе ВАРИАТИВНОСТИ SL/TP — ОГРОМНОЕ, ИМХО, ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ»

        Мой опыт показывает, что в торговле нет неважных вещей.
    • Дмитрий Интрадей
      08 октября 2012, 13:59
      Al_Marales, :) вы не понимаете, человек изучает психологический аспект ) «среднестатистический страх/жадность» чтобы плести эти цифры в уши своим клиентам ))) дабы попасть в «страйк» ;)
      • paraFIN
        08 октября 2012, 14:11
        Дмитрий Интрадей, В «десятку»! +
    • sn_g
      08 октября 2012, 21:31
      Al_Marales, ПРОСТО надо отменить БАН, чтобы авторы не могли банить других авторов, т.е. отменить черный список!!!

      Самсунг побеждает Эппл, т.к. у него открытая система, а не закрытая
  • Borrris
    08 октября 2012, 13:29
    1) Вынужден отплюсовать этот топик и полностью согласиться со своим политическим оппонентом.
    2) г-ну Солодину выразить свое презрение по поводу забанивания кого бы то ни было в своих постах.

    Хотел написать в голосовалке Солодина комментарий: «что за глупость такая?», но пожалел свою клавиатуру.
    • Михаил Ростов Папа
      08 октября 2012, 13:35
      Borrris, согласен… банить это не конструктивно :)
      • Borrris
        08 октября 2012, 13:37
        Михаил Ростов Папа, Я всегда был против этой опции.
  • Werner Heisenberg
    08 октября 2012, 13:29
    собственно об этом я написал каммент (ура я не забанен!) но был кажется не понят…
  • REWERS (Evgeniy GT)
    08 октября 2012, 13:30
    Al_Marales, «лишь бы он был» это фраза от не системной торговли.
    • Al_Marales
      08 октября 2012, 13:33
      REWERS, торговля прежде всего должна быть прибыльной, после системной
      • Werner Heisenberg
        08 октября 2012, 13:40
        Al_Marales, ммм… не у верен… системный убыток лучше чем случайная прибыль. Думаю поймете.
          • Werner Heisenberg
            08 октября 2012, 13:53
            Gugenot, это пережито личным депозитом :) Сформулировать это легко, в моем случае.
  • REWERS (Evgeniy GT)
    08 октября 2012, 13:31
    Gugenot,
    Док +5
  • REWERS (Evgeniy GT)
    08 октября 2012, 13:34
    Al_Marales, Вы что сумашедший?
    • Al_Marales
      08 октября 2012, 13:35
      REWERS, Вывод не очевидный. Необходимо либо объяснить, либо вы вы балаболка
  • REWERS (Evgeniy GT)
    08 октября 2012, 13:38
    Al_Marales, без системы вся торговля будет носить случайный размер прибыли и убытков.
    Лично мне не известно ни одного трэйдера торгующего в +, имея случайную(безсистемную торговлю).
    • Al_Marales
      08 октября 2012, 13:42
      REWERS, Я видал многих, которые сливают по системе.
      Еще раз повторюсь. Без разницы на основании чего торгует трейдер, лишь бы был профит.
      Но наш спор напоминает «что первично, курица или яйцо»
      В конце концов все можно загнать в систему.
  • StockChart.ru
    08 октября 2012, 13:44
    для некоторых стратегий прибыль вообще меньше стоп лосса что на длительном промежутке дает большую доходность
    • Werner Heisenberg
      08 октября 2012, 13:55
      RuTicker.com, в общем как-то так и есть. Точнее что в разный период времени на разном рынке может быть совершено разное соотношение сделки. А то выходит что нужно всегда делать одинаковую сделку в определенном соотношении. Это утопия.
      • StockChart.ru
        08 октября 2012, 13:59
        Dimanite, конечно, иногда лучшая стратегия вообще работать без стопа, в 2008 я покупал бумаги, которые проседали до 50% в моменте, и я докупал на дне, дальнейший рост 300-400% полностью окупили эти просадки
    • gambler_max
      08 октября 2012, 14:54
      RuTicker.com, угу — для паттерновых систем обычное явление
    • WeReallyTrade
      08 октября 2012, 15:19
      RuTicker.com, А можете привести примеры таких стратегий?
  • REWERS (Evgeniy GT)
    08 октября 2012, 13:46
    Al_Marales,
    без систематизированной торговли, + будет иметь случайный характер (сугубо мое личное мнение, ни кому не навязываю)
    • Al_Marales
      08 октября 2012, 13:55
      REWERS, Мне из всего вами сказанного не понравилась только фраза про сумашедшего.
  • Gloomy trader
    08 октября 2012, 14:01
    Плюсую.) По мне так вариативность отношения обусловлена жадностью трейдера.) Робот, который будет делать тысячи сделок в день, лонг или шорт — случайные величины, с фиксированным соотшением 2:1 — заработает кучу бабла. И теханализ пох…
  • REWERS (Evgeniy GT)
    08 октября 2012, 14:02
    Al_Marales, не было целью внести негатив в общение.
  • Les Grossman
    08 октября 2012, 14:05
    как можно вообще считать соотношение прибыль/убыток, когда открывая позицию вы не знаете сколько прибыли она принесёт, можно лишь ограничить возможный убыток, поэтому Gugenot прав, что нужно это значение подбирать для каждой фазы рынка
  • homo_pingvinius
    08 октября 2012, 15:25
    у меня вот фиксирование прибыли вапще системой не заложено. как купил фьючей 1,5 года назад, так и лежат у меня. знай только перекладываться и вовремя хеджировать лонг=) да, еще докупаю, чтобы сохранять размер плеча=)
    • Роботорговец
      08 октября 2012, 15:45
      homo_pingvinius, есть фьючерсы которые 5 лет живут например фьюч на индекс РТС RIM5 (с 2011 года) и многие другие. если долгосрок удобнее, чтоб не перекладываццО. f1.s.qip.ru/J9hCklA5.png
      • homo_pingvinius
        08 октября 2012, 15:51
        Роботорговец, я MIX в лонг покупаю, боюсь на дальнем там вапще ликвидности нет. ЭРТЭЭСОМ я хеджируюсь, в том числе и валютный риск.
        • Роботорговец
          08 октября 2012, 15:52
          homo_pingvinius, идём бухать, научишь )))
          • homo_pingvinius
            08 октября 2012, 16:09
            Роботорговец, я еще где-то месяц не бухаю=) повышаю качество спермы=) а так я не против конечно=) кароче, я тебя запомнил=)!
  • MELITO
    08 октября 2012, 16:39
    сразу видно, что автор грибник)
  • Maxim_Pr
    08 октября 2012, 18:59
    По-моему, это очевидно.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн