Одураченные случайностью - книга о трейдинге и жизни.

Довелось мне прочитать книгу «Одураченные случайностью. Скрытая роль Шанса на Рынках и в Жизни», автор  Нассим Николас Талеб. И что-то сдвинулось в моей голове относительно понимания как устроен этот мир. О чём эта книга?
 Во-первых, можно ли на рынке сделать много денег имея маленький первоначальный счёт? Легко, например, покупаем опционы (колл-пут неважно) за несколько дней до экспирации, и если угадываем с движением, то они вырастут минимум в 5 раз, а то и в 10. Допустим депо=10 000 р., экспирация раз в месяц. Если нам каждый раз будет везти, то через год на счету будет порядка 100 млрд. руб. Возможно ли это? И где тут подвох? Каждый из вас сразу ответит, что почти невозможно каждый месяц угадывать. Да, вероятность очень мала. Но возьмём сто лет истории, и десятки тысяч трейдеров, пытающихся это воплотить в жизнь. Это как лотерея, кому-то да повезёт! Но речь не о тех, у кого получилось. Человеческий мозг так устроен, что мы будем видеть одного из миллионов, кто заработал огромное сосотяние на высокорисковых операциях с опционами, и не заметим остальные 999 999 человек, потерявших ВСЁ. И тут возникает вопрос, всегда ли успех — это результат труда, таланта, каких-то личных качеств? Или может просто некоторая степень везенья, немного удачи? И кого считать более успешным трейдером: того кто делает 1000% годовых, принимая огромные риски, или же того, кто смог пересидеть глобальный кризис, но зарабатывает по 20% в год? Ответ неоднозначный…

 Во-вторых, мы часто недооцениваем роль случайности в нашей жизни. Многие сотни лет, лебеди были сугубо белыми птицами. Это было общепризнанным фактом. После открытия Австралии, с её самобытной флорой, оказалось, что эти птицы бывают и чёрного цвета. Редко, но бывают. Это и назвается эффектом «чёрного лебедя». Если вероятность события мала, это не значит, что оно не произойдёт. Именно поэтому опытные трейдеры говорят «всегда ставь стопы». И что с того, что ты никогда не видел, чтобы рынок падал на 10%, 20% за один день? Если в результате такого движения ты потеряешь ВСЁ, тогда ты должен учитывать возможность его наступления. Это залог твоего выживания.
 В-третьих, это книга не только о трейдинге, но и о нашей жизни. Трейдинг лишь в силу своей специфики предоставляет много ярких примеров. Наш мозг так устроен, что мы ищем закономерности там, где их нет: Накакала птичка — получил в этот день премию. В следующий раз мы будем стремиться ходить под деревьями, где много птиц и с надеждой смотреть вверх. Мы склонны видеть верхушку айсберга, упуская из вида основание: если не получить образования, то будешь богат. Ну как же Форд, Эдисон, дисней! А сотни тысяч других людей, которые всю жизнь выполняли «чёрную» работу за копейки, не получив образования, просто игнорируются. Мы проявляем слепоту, думая о вероятности события: если три раза пребежать на красный свет, то и на четвёртый раз ничего не случится… Может быть, может быть....
 
Я бы рекомендовал прочесть в первую очередь эту книгу всем, кто только начал изучать рынки и решил стать трейдером. Во вторую очередь, почитать статьи или книги по управлению капиталом и риск менеджменту. И только потом переходить к торговым стратегиям, индикаторам, фундаментальному и теханализу. Также эта книга будет полезна профессионалам, для лучшего понимания своего места на рынке. Ну и всем тем, кто хочет лучше понять жизнь.
Аннотация к книге:
"Эта книга помогает справляться с глубоко укоренившейся тенденцией недооценивать случайность. Она о здравом смысле, математически стройная, но при этом развлекательная и информативная. Предназначена для широкого круга читателей. Студенты и финансисты, водители такси и адвокаты, стоматологи и философы — все должны прочитать эту книгу для осознания нового понимания жизни."

Об авторе:
"Талеб занимал руководящие посты в брокерских фирмах Лондона и Нью-Йорка, а также работал на бирже, прежде чем основал собственную компанию хедж-фонд «Эмпирика Эл-Эл-Си» (фьючерсные сделки и продажа опционов). Он получил степень MBA В Уортонской школе бинеса и защитил кандидатскую диссертацию в Парижском университете. Автор работ «Динамическое Хеджирование», «Одураченные случайностью» и «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости». Сотрудничал с Бенуа Мандельбротом по общей теории управления рисками."