Мож у кого есть код на Питоне как из формата "Si" получить формат "SiM2" для актуального контракта?

Привет.

Или там просто? По идее там 4 диапазона дат (без года), смотря куда попали — такая и буква, цифра от года. Или там нюансов много?

Не обязательно Питон, можно любой другой или просто схема, алгоритм.

Si — пример. А так желательно для всех фьючей. Я так понимания, там есть только с экспирацией раз в месяц и раз в 3, так что это, видимо, 2 ветки и список фьючей с разбиением по веткам.

Replikant_mih

Earth

278

5 357

с 12 января 2017

19 Комментариев

SergeyJu
09 мая 2022, 11:00
Качайте не si а каждый фьюч отдельно и склеивайте сами. Это проще и надежней. Особенно на питоне.
+1
- Replikant_mih
  09 мая 2022, 11:14
  SergeyJu, Да мне имя текущего актуального. Дальше за скобками уже имя как-то задействуется.
  0
Дмитрий Овчинников
09 мая 2022, 11:01
У меня есть функции на MQL, которые делают символы в формате XX-YY.ZZ, то есть для Открытия. Ничего сложного там нет, обычная работа с переменной String.
+2
- SergeyJu
  09 мая 2022, 11:12
  Дмитрий Овчинников, черт, я вначале даже не понял, что вопрос всего лишь об именах. Тем более, что «актуальны» сразу несколько контрактов и, если по уму, то переход с контракта на контракт тоже над кодировать в алго.
  0
  - Replikant_mih
    09 мая 2022, 11:28
    SergeyJu, Ну да, под «актуальным» имею в виду «текущий», ну который самый ликвидный).
    0
    - SergeyJu
      10 мая 2022, 14:03
      Replikant_mih, ну так если речь идет о ликвидности — используйте дневные обороты.
      0
      - Replikant_mih
        10 мая 2022, 14:08
        SergeyJu, Ну кстати да, простой вариант, сгенерить все возможные варианты, в пределах текущего года, и видимо, пары соседних и обороты подгрузить и сравнить, действительно.
        0
- Replikant_mih
  09 мая 2022, 11:17
  Дмитрий Овчинников, Да со string-то всё понятно, хочется автоматически получать имя актуального контракта. Подаешь в функцию «Si» на выход выдает имя актуального контракта, например: «SiM2». Откуда в этом имени брать часть «Si» и часть «2» понятно, а буква — там надо на срок жизни период жизни и т.д. смотреть — посложнее.
  0
  - Дмитрий Овчинников
    09 мая 2022, 11:21
    Replikant_mih,
    у меня задачи этих функций немного иные, но для вашей задачи надо просто перебрать несколько контрактов, получить инфо по дате экспирации и выбрать тот, у которого она ближе всего, но не сегодня/завтра ;)
    +2
Андрей К
09 мая 2022, 11:02
Как вариант.

Я вот так получаю последний день контракта.

Дальше дело техники. Перебрать 4 контракта и высчитать действующий. А подгонять по дате код наверное можно все таки нарваться на смещение дат, но это не точно
0
- Replikant_mih
  09 мая 2022, 11:29
  Андрей К, Спасибо. Есть подозрение, что пока проще руками)).
  0
- Алик Нурилович
  09 мая 2022, 11:36
  Андрей К, а что это за платформа или как коннектиться? Я кроме сокетов и т.д. ничего не знаю
  0
  - Андрей К
    09 мая 2022, 14:13
    Алик Нурилович, это питон с установленным apimoex.
    wlm1ke.github.io/apimoex/build/html/getting_started.html
    
    Наша биржа распротраняет данные через сервис iss (moex iss). apimoex умеет подрубаться и качать от туда.
    0
quant_trader
09 мая 2022, 15:18
На сайте биржи есть список тикеров для конкретного фьюча с датой запуска и датой экспиры. Ближайший — это тот (из торгующихся) где дата экспиры ближе всего.

«По идее там 4 диапазона дат (без года), смотря куда попали — такая и буква, цифра от года. Или там нюансов много?»

Нет, даты гуляют. Для ближайшего — вариант АндреяК или календарь парсить, для склейки истории — только календарь парсить.
0
- Replikant_mih
  09 мая 2022, 16:05
  quant_trader, Понял, спасибо. В какой-то момент, бывает, понимаешь, что профит от задачи не окупит гемор при её реализации)).
  +1
  - quant_trader
    09 мая 2022, 16:05
    Replikant_mih, могу скинуть код парсера календаря в текстовый файл :)
    0
quant_trader
09 мая 2022, 16:04
Календарь

код фьюча moex_fut_id
{'BR': '114', 'Eu': '116', 'GK': '395', 'GM': '24', 'GZ': '2', 'LK': '4', 'MX': '241', 'RI': '31', 'Si': '8', 'SR': '94'}

date_str=datetime.date.today().strftime("%Y%m%d")
futures_list_url='https://www.moex.com/ru/derivatives/st-selectcontract.aspx?r='+moex_fut_id+'&day1=20010101&day2='+date_str
дальше качаем, парсим итд

+2
- Replikant_mih
  09 мая 2022, 16:05
  quant_trader, спасибо.
  0