Как правильно посчитать ставку начисления процентов овернайт по вечному фьючерсу согласно SwapRate ??

Кроме вариационной маржи, связанной с изменением курса валюты, по вечным фьючерсам стороны сделки уплачивают друг другу ещё и своп овернайт. Таким образом, вечные фьючерсы позволяют совершать сделки кэрри-трейд, что раньше было доступно только у форекс-дилеров.

Где посмотреть размеры свопов?

Сегодня все валютные свопы сильно выросли в цене.

Как правильно посчитать ставку начисления процентов овернайт по вечному фьючерсу согласно SwapRate ??

Правильно ли я понимаю, что покупатель вечного фьюча на валюту уплачивает продавцу премию овернайт ??
Как посчитать сколько это в деньгах ??

ФЬЮЧЕРСЫ валюта трейдинг форекс

synthdivs

Алексей

Томск

489

13 889

с 16 декабря 2014

20 Комментариев

oktb
29 апреля 2022, 13:22
купил тоже 1 контракт «на пробу». Цена падает а вариационка положительная… это как?
0
- Алексей
  29 апреля 2022, 13:23
  oktb, так надо продавать с такой ставкой SwapRate Эти ставки должны как раз охладить пыл покупателей вечных фьючей и снизить спред со спотом. Я так понимаю…
  0
MegaFan
29 апреля 2022, 13:24
А чего комментарии открыты :) Или на дзене никто не отвечает? :)
0
- Алексей
  29 апреля 2022, 13:25
  MegaFan, эта тема дискуссионная. У тебя желчь к горлу подступает ??
  0
  - MegaFan
    29 апреля 2022, 13:31
    Алексей Киселев, не-а :) жаль, что в других, возможно, не менее дискуссионных закрыты :(
    0
    - Алексей
      29 апреля 2022, 13:34
      MegaFan, ой да ладно, если прямо хочется подискутировать — то можно переходить на Дзен и писать там всё что думаешь. Вон Гусев В.П. регулярно ко мне на Дзен заходит и гонит там на меня свою бочку немёда, я же его даже не удаляю, а почитаю за ценного работника
      +1
Uniqon
29 апреля 2022, 13:25
Свопы выросли в цене, потому что четыре дня праздников, а не овернайт.

0
- Алексей
  29 апреля 2022, 13:27
  Uniqon, думаю не из-за выходных, а из-за жуткого контанго вечных относительно спота…
  0
  - Uniqon
    29 апреля 2022, 13:31
    Алексей Киселев, на графике цена в рублях. У свопа первая нога + цена = вторая нога. Если поделить 0,16 поделить на цену одного дня, как раз получится количество дней праздников )
    На графике есть всплеск поменьше, с 22 по 25 апреля. Это как раз плата за выходные.
    +1
    - Алексей
      29 апреля 2022, 13:36
      Uniqon, логично.
      0
Феликс Осколков
29 апреля 2022, 13:25
Правильно ли я понимаю, что покупатель вечного фьюча на валюту уплачивает продавцу премию овернайт ?
Да, продавцу начисляют, с покупателя списывают

Как посчитать сколько это в деньгах ?
Размер свопа с картинки умножить на 1000 (номинал контракта). Получается 33,4 руб. в день с контракта
+1
- Алексей
  29 апреля 2022, 13:54
  Получается 33,4 руб. в день с контракта
  Феликс Осколков, так не получается. Своп через выходные можно посмотреть по парам TOD и TOM:
  
  Получается 18-20 коп / $ за эти выходные.
  
  0
  - Феликс Осколков
    29 апреля 2022, 14:00
    Алексей Киселев, и в чем же тут противоречие?
    0
    - Алексей
      29 апреля 2022, 14:05
      Феликс Осколков, 33,4 руб. в день с контракта как получили ?? Можно пошагово ?!
      Если судить по USDRUB_TOM — USDRUB_TOD то получается 180-200 рублей с контракта за 5 дней.
      0
oktb
29 апреля 2022, 13:26
там этого SwapRate копейки на один контракт. мне вариационки накапало 1000р со вчерашнего клиринга, при этом цена на СИ упала. не пойму…
0
- Алексей
  29 апреля 2022, 13:29
  oktb, так то было вчера. Впереди выходные и процентная ставка выросла. Продавцам должно быть хорошо — покупатели платят за выходные.
  0
  - oktb
    29 апреля 2022, 13:45
    Алексей Киселев, понял. спасибо.
    0