домашка для трейдеров от др март

сегодня повод для размышлений следующий.

Допустим, трейдер решил ежедневнл по вечерам отслеживать количественные характеристики движения цены внутри дня в табличку excel.

Задача:
какие количественные характеристики он может отслеживать, анализируя, скажем, часовой график?

Ну тревиальные вещи понятно:

OHLC дня
объемы часовых баров
открытый интерес

какие еще полезные характеристики может вносить табличку трейдер?
(характеристики могут быть вычисляемыми — все, что несет в себе статистические значимую информацию)

участие в обсуждении смартлаба повышает трейдерскую карму на 2%. Проверено и доказано экспериментально учеными École Polytechnique Fédérale de Lausanne:)))

upd. конечная цель ведения статистики — фильтрация благоприятных/неблагоприятных для торговой системы периодов.

Домашка

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7210

777 466

с 21 сентября 2010

39 Комментариев

Bobby Axelrod (ABN Capital)
04 октября 2012, 14:35
ооо. можно внести графу сколько выпито виски за день!!!
0
- Sergey F
  04 октября 2012, 15:15
  трИвиально вроде пишется. В глаза бросается, тем более от Вас
  +2
Redlabel
04 октября 2012, 14:36
изменение вышеупомянутых параметров относительно значений предыдущих свечей
+1
Иван Коваль-Зайцев
04 октября 2012, 14:37
Коэффициен персистентности.
0
- Тимофей Мартынов
  04 октября 2012, 14:38
  t-trade, ето как?
  0
  - Иван Коваль-Зайцев
    04 октября 2012, 14:42
    Тимофей Мартынов, Трендовость всего дня. Размерность. Сейчас поищу формулы, но смысл в том, чтобы сравнивать High-Low всего дня c High-low каждой отдельной свечки внутри дня (например, часовики или получасовики). смысл в том, что если в течение дня было 10 часовых свечек с ренджем по 2000 пунктов и рендж всего дня составил тоже 2000 п. (потому что 50% свечей были вниз, 50% вверх) — то это бестрендовый день. А если 10 свечей по 200 п., и рендж составил 2000 п., то это трендовый день.
    0
  - Mr_Shurik
    04 октября 2012, 14:50
    Тимофей Мартынов, vix!
    +3
  - Самохин Иван
    04 октября 2012, 14:55
    Тимофей Мартынов, ты вечером будешь?
    0
    - Тимофей Мартынов
      04 октября 2012, 15:11
      Иван, будешь ага
      0
      - Самохин Иван
        04 октября 2012, 15:12
        Тимофей Мартынов, ок
        0
Владимир
04 октября 2012, 14:39
Значения основных скользячек и отклонения от них…
0
StockChart.ru
04 октября 2012, 14:40
Эксель не понятнет. Нужен нормальный север БД.

Из очевидного так же можно брать необычные всплески объемов

mxticker.com/MXTicker/ValueSplash?bigPeriod=30&smallPeriod=3

Рассчитывать процент BID/ASK сделок:

mxticker.com/MXTicker/BidLeader?rperiod=week
0
ХитеР
04 октября 2012, 14:43
vwap
0
- Тимофей Мартынов
  04 октября 2012, 14:51
  baL-tramS, этчо?
  0
  - Bobby Axelrod (ABN Capital)
    04 октября 2012, 14:52
    Тимофей Мартынов, Volume Weighted Average Price
    0
  - Bobby Axelrod (ABN Capital)
    04 октября 2012, 14:53
    Тимофей Мартынов, взвешенная по объёму средняя цена
    0
    - Иван Коваль-Зайцев
      04 октября 2012, 15:01
      ABN Capital, Ну, это можно уже вычислить из OHLCV, верно? Интересны именно какие исходные данные можно получить…
      0
  - ХитеР
    04 октября 2012, 15:02
    Тимофей Мартынов, средневзвешенная
    0
madmax
04 октября 2012, 14:43
Граля нет, не парьтесь :))))
+7
- Bobby Axelrod (ABN Capital)
  04 октября 2012, 14:52
  madmax, точно. но ведь поискать то можно. Типа мозговой штурм))))
  0
Azis
04 октября 2012, 14:51
atr/price
0
Shaiker
04 октября 2012, 14:53
важным параметром является то, сколько раз обновлялись максимумы\минимумы в течении торговой сессии. и насколько это было последовательно?
0
- Azis
  04 октября 2012, 14:55
  Shaiker, и в чем важность этого параметра?
  0
- akaRem
  04 октября 2012, 14:56
  Shaiker, для омерики — да, у нас тут — спорно…
  0
akaRem
04 октября 2012, 14:54
Геп-ап/геп-даун
Дельта (разница сделок по бидам и аскам)
Волатильность
ТМВ
Внешний фон на утро
0
bar$
04 октября 2012, 14:58
Полагаю, что было бы полезно каким-то образом учесть положение текущего уровня цены относительно долгосрочных линий поддержки/сопротивления. На акциях, например, близость к таким уровням довольно сильно может повлиять на торговлю внутри дня.
0
Redlabel
04 октября 2012, 15:00
ЛЮДИ АЛЕ ПЛЯ!!!

Все что вы перечислили это индикаторы, давайте сюда всю базу известных вкорячим.
причем у них могут разные периоды. WMA VMA TEMA MAMA KAMA VWMA JMA и т.д.

ATR тоже
ATR = Average True Range
n = number of periods or bars
TR = True Range, (see TrueRange indicator)

Вопрос в другом был.
+1
Сергей Александрович
04 октября 2012, 15:01
можно еще вносить свое психологиеское состояние. Такие как желание входы и выхода из сделки в сделку от 0-10, индекс своей жадности и страха 0-10, общее самочувствие за сегодня)
0
Константин Б
04 октября 2012, 15:05
Ну на мой взгляд можно добавить. Дневной спред свечи и достаточно будет. ( ну мне бы было бы абсолютно достаточно)
+1
StockChart.ru
04 октября 2012, 15:07
кстати если есть реально интересные идеи могу на своем сайте генерить подобные таблички, можно прямо в формате экселя скачать, параметры какие угодно, если есть интересные идеи — пишите, реализую
можно сделать и в закрытом разделе только для личного пользования, но тогда платно
+1
aradchenko1
04 октября 2012, 15:13
-5
IliaM
04 октября 2012, 15:26
Обязательно надо ввести давление, анализ кала, мочи в зависимости от направления движения.
-4
- IliaM
  05 октября 2012, 10:28
  IliaM, Зря заминусили. Или вы считаете что это неважно? А для чего-же вы торгуете? Чтоб побыстрее слечь с сердечным приступом или побольше посидеть перед монитором и заработать денег на лечение геморроя? Если данные технологии не вписываются в узкий кругозор OHLC, то это не значит что в них не надо разбираться.
  0
Сергеев Петр
04 октября 2012, 15:28
VPOC, медиана
0
Merval
04 октября 2012, 16:04
День недели, порядковый номер сессии в месяце, разброс цены внутри дня (от high до low), тот же разброс в процентах от предыдущего дня (или нескольких)
0
habanera
04 октября 2012, 16:41
Можно еще смотреть активность торговли опционами на характерных страйках. Можно прикинуть где кто будет хеджиться.
0
jtrade
04 октября 2012, 17:33
логарифмы приращений цен, объемов
0
lupiv
04 октября 2012, 21:53
фазы луны
0
Петр Пятнов
05 октября 2012, 02:54
Как вариант: отдельно количество пунктов за день (например, хай-лои = 4000 п), сколько раз менялось направление на часах, общее направление (вверх или вниз, боковик или движение), были обновлены хаи и лои (да, нет), волатильность, следуем за европой/ америкой или нет, где было движение (утро, день, вечерка), лже-проколы уровней. Написал, что пришло на ум… Может гепы фиксировать тоже… Думаю нужна программа, кто автоматом фиксировала все в таблицу, если есть такие… Было бы интересно увидеть результат. Прошу прощения за мысли вслух)

Вопрос только как эти данные использовать и какие выводы делать…
0