Melito, Нет, это не прикол. Если Вы собираетесь купить фьючерс РТС на срок больше недели, то сентябрьский дешевле на 2000 пунктов. Откуда такое преимущество?
Melito, Ну с вариантами тяжко вообще, я рассчитывал на то, что народ отпишет в комментариях свои мысли. А варианты получились как индекс оптимизма практически.
dioptriosaur, Смысл простой. Купить фьюч на индекс дешевле, чем купить бумаги из индекса. Таким образом, если Вы купите фьюч, а остальные деньги, не потраченные на ГО, положите в банк, то выиграете по сравнению с обычной покупкой бумаг из индекса. Возможно, это связано с валютной составляющей, возможно, ещё с чем-то. Мне лично пока неясно. Потому и спрашиваю, возможно, кто-то имеет понимание данной ситуации.
Роман Беседовский, В бумагах еще осталась дивидендная составляющая. Для того чтобы взять эти 2000 пунтков без риска нужно зашортить бумаги и купить фьюч, а из бумаг в таком случае дивиденд вычитается. Рынок оценивает сумму оставшегося дивиденда примерно в процент движения индекса, если вы не согласны с данной оценкой, можете поспорить.
Голая же покупка или продажа фьюча ничем не отличается от простой направленной торговли. Если считаете, что в сентябре мы будем выше текущих уровней, то процент в случае успеха у вас в кармане, так и есть.
Роман Беседовский, Я не особо слежу за этой историей, видимо есть, поскольку такую бэквордацию иначе объяснить сложно) Вот Роман, очень верно подмечено про индексные бумаги) Можно же ведь из бумаг в которых уже состоялись отсечки составить портфель имеющий высокую корееляцию с индексом и продавать его относительно сентябрьского фьюча и тогда наши риски по сути только в том, а не разойдется ли этот портфель к сентябрю с индексом больше чем на процент. Вот на этом уже можно зарабатывать, но никак не на простом факте наличия бэквордации)
Роман Беседовский, это называется бэквордация
прикиньте залоги на шорт бумаг из индекса и лонг фьюча и получите временная стоимость денег
фьючи от спота всегда торгуются с разницей на неё
возможности для арбитража конечно бывают, думаю, 2000 это не та сумма
ну и дивы по индексным бумагам конечно тоже надо посмотреть
dioptriosaur, там 15 сентября хуй вылезешь фьюч экспирируют по средней индекса за час
точная когда вылазишь весьма проблемна
тока на сужении спреда не до экспы
В опционах рекордные рост интереса перед экспирацией. Да и в сентябрьских уже открыто неплохо. Наверняка эти ребята руку приложили к продавливанию сентябрьского контракта.
karapuz, ну почему же, если сентябрьский рубль дешевле, а он останется на том же уровне, то возможен арбитраж. Но этим никто не занимается, значит рассчитывают, что рубль дороже не будет.
РФ увеличила добычу природного газа за 11 месяцев на 9,2% до 523 млрд куб. м. - Росстат Россия в январе — ноябре 2024 года увеличила добычу природного газа на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом ...
Производство СПГ в России за 11 месяцев выросло на 6% до 31,4 млн тонн - Росстат Производство СПГ в России за 11 месяцев выросло на 6% — до 31,4 млн тонн — Росстат.
Авто-репост. Читать в бло...
Heinrich von Baur,
Гипермаркеты Метро в России — это тоже первый среди никого, это говорит о том, что это плохая компания?
Или вы свои личные вкусы применяете ко ВСЕМ потребителям.
Лично ...
Голая же покупка или продажа фьюча ничем не отличается от простой направленной торговли. Если считаете, что в сентябре мы будем выше текущих уровней, то процент в случае успеха у вас в кармане, так и есть.
прикиньте залоги на шорт бумаг из индекса и лонг фьюча и получите временная стоимость денег
фьючи от спота всегда торгуются с разницей на неё
возможности для арбитража конечно бывают, думаю, 2000 это не та сумма
ну и дивы по индексным бумагам конечно тоже надо посмотреть
точная когда вылазишь весьма проблемна
тока на сужении спреда не до экспы
чего ж тут непонятного
www.cmegroup.com/trading/fx/emerging-market/russian-ruble.html