Как заработать на шорте си и не потерять на росте доллара?

Всем привет, про фьючерсы узнал только недавно, и про контанго и беквордацию соответственно тоже, но хотелось бы у знающих людей спросить как все правильно организовать
Суть такая — я хочу зашортить си для получения процентов от контанго, но боязно сидеть в шорте рубля учитывая его динамику падать со временем, геополитические рынки тем более никто не отменял и мой шорт без покрытия суммой в долларах может привести к еще более большим убыткам, я закладываю в стратегию рост доллара до 87 и выше со временем, соответсвенно на 5 купленных фьючерсов в шорт убыток может быть огромен, почитал про опционны на фьючи и пока что не смог разобраться как можно опционнами построить безубыточность позиций при шорте, кто нибудь может обьяснить как можно сделать так чтобы затраты на поддержание фьючерса в шорт были куда меньше чем я предполагаю? Или может быьь как нибудь можно заменить шорт сишки на опцион?

мобильный пост доллар рубль

Доллар рубль

Josh Gsm

с 24 апреля 2022

17 Комментариев

attor2
24 апреля 2022, 16:15
вообще не шарю в опционах, но приятно видеть интересующегося человека) только боюсь «и туда и сюда» быстро и легко конструкцию составить не выйдет.
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух…
+1
- Crogall
  24 апреля 2022, 19:36
  attor2, «вообще не шарю в опционах»©/значит конец тебе
  0
  - attor2
    24 апреля 2022, 20:00
    Crogall, в каком смысле? я ими не занимаюсь, да и вообще от торговли в данный момент далековато
    0
Андрей К
24 апреля 2022, 16:31
исходя из выше описанного, лучше бы наверное пока держаться в стороне от такого рынка. И читать наверное еще теоретическую часть.
0
- Josh Gsm
  24 апреля 2022, 17:18
  Андрей К, может быть и лучше, но по другому не получится повысить капитал, чтобы получать проценты с 500 тысяч на фьючерсы потратиться менее сто тысяч)
  Я подумывал над продажей безсрояных фьючерсов, где контанго начисляется ежедневно, но не хотелось бы из прибыли крыть убытки за рост доллара, те продумываю как можно менее коллосальными убытками держать позицию которая может при росте покрыть убытки по фьючерсам, на фьючерсах убытки неограниченны, а на опционах это премия и не более, поэтому вот как то да можно ведь, но не знаю как 😀
  0
  - Crogall
    24 апреля 2022, 19:38
    Josh Gsm, волки, волки. Научите как чтобы вы меня не скушали. И я заработал много бабла и шкуру на месте оставил...
    Щас мы тебе расскажем. Подойди поближе, пушистик. Еще ближе...
    +1
- Александр
  24 апреля 2022, 19:58
  Андрей К, а то отстопят «и в Siшку, и в RIшку, и даже в SRишку»
  0
СП
24 апреля 2022, 18:08
и там и там потери, на опционе — временной распад, на фьючах — налог… лучше уж купить доллар и положить рубли на депозит 50\50% (пока ещё 16% годовых на краткосрочные вклады дают)
0
- Josh Gsm
  24 апреля 2022, 18:23
  СП, ну смотри, например если я сижу в шорте по фьючерсу то при росте доллара на 20 рублей я потеряю 100 тысяч рублей, вот это я и хочу захеджировать, чтобы минимальной потерей на опционах к примеру защитить фьючерсы, или чтобы опционами отбить потерю в случае роста убытки по фьючерсам, вот так…
  0
  - Александр
    24 апреля 2022, 20:01
    Josh Gsm, правильнее пересидеть 20 рублей вверх в лонге Си, если есть предпосылки для лонга «прямщас»
    0
Вадим (АА)
24 апреля 2022, 18:24
если бы все так просто было, все бы не работали и на пенсию с рождения уходили ).
Продать нужно фьюч и купить валюту на споте в полном объеме. Будете получать контанго в размере около банковских процентов.
Через опцион покупку будет тэтта распад. Продать опцик в вашей схеме не получится.
0
- Josh Gsm
  24 апреля 2022, 19:52
  Вадим (АА), это тогда смысла особо не имеет 😀
  У меня вся стратегия построена на использовании только лишь фьючерсов, разбирал такие варианты как форекс сделка, но и там своп берется за лонговую позицию, соответственно пока что решений нет, но тут часто разбирали опционы, и вот ищу ответ, покупка пута это ведь шорт фьючерса, соответственно контанго капать должно, или нет?
  0
  - Александр
    24 апреля 2022, 20:02
    Josh Gsm, капать точно будет временная продавцу. Но, уплаченная премия — максимальный убыток для покупателя
    0
  - infinity_warrior
    25 апреля 2022, 04:21
    Josh Gsm, разберем простейший пример в сферическом опционном вакууме. Пусть базовый актив стоит 97 рублей, фьючерс находится как и положено в контанго и стоит 100 рублей. Покупаем опцион пут со страйком 100 рублей (т.е. на центральном страйке) и платим за это премию 5 рублей. Пусть цена базового актива стоит на одном месте как вкопанная 97 рублей и вот наконец подходит время экспирации опциона. Вы получаете проданный по цене 100 рублей фьючерс в то время как цена фьючерса практически сравнялась с ценой базового актива 97 рублей. Если полученный проданный фьючерс вы сразу не откупили обратно, то на следующий день ваш фьючерс превращается в проданный базовый актив по цене 97 рублей. Итого, за опцион вы заплатили -5 рублей, на контанго заработали 100-97=+3 рубля, т.е. общий итог -5+3=-2 рубля. Т.е. контанго-то вы получите, но заплатите премию за опцион.
    +1
    - Josh Gsm
      27 апреля 2022, 17:53
      infinity_warrior, те как я понимаю никак не получится извлечь прибыль с фьючерса и застраховать его одновременно кроме как наличия базовой валюты в размере 1000 долларов?
      0
      - infinity_warrior
        27 апреля 2022, 18:00
        Josh Gsm, да. Безрисковый доход выше ключевой ставки ЦБ бывает только не неэффективном рынке. Чтобы заработать больше, нужно рисковать. Продавая фьючерс на сишку и одновременно покупая бакс мы получаем как раз в среднем ключевую ставку.
        0