Геннадий Коломок
Геннадий Коломок личный блог
22 апреля 2022, 09:02

Мемуары по роботам из коробки за 2021. Баг при тестировании торгового робота и новые результаты тестирования, что не так?

Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр и вы читаете мой блог о заработке на инвестиционных идеях.
Продолжаю публиковать свои прошлогодние заметки с Дзена на СмартЛаб.

 Баг при тестировании торгового робота и новые результаты тестирования, что не так? 

В прошлый раз мы проверили результативность «коробочных» торговых роботов от Альфа Инвестиции представленных в последнем рейтинге, результаты оставляли желать лучшего — только половина роботов оказалась в прибыли, а портфель просел на 0,6%. Сегодня продолжим следить за ними в надежде принять решение о запуске на реальных деньгах.

Что за БАГ??

При тестировании заметил интересную ситуацию, если запустить повторный тест на параметрах и периоде первого робота из прошлой статьи, то мы увидим совершенно другие результаты.

Параметры:

StrategyName = «Alfa_CCI_SO»;

AddParameter(«Pk», 35, «Период SO», 1);

AddParameter(«Pd», 189, «Сглаживание SO», 1);

AddParameter(«Psig», 8, «Сигнальная SO», 1);

AddParameter(«Period», 109, «Период CCI», 1);

AddInput(«Input1», Inputs.Candle, 60, true, «TSM=СПБ»);

  Скриншот из десктопного терминала Альфа Инвестиции 4.0 при тестировании сегодня Скриншот из десктопного терминала Альфа Инвестиции 4.0 при тестировании сегодня

А следующий скриншот из прошлой статьи с теми же параметрами:

  Скриншот из десктопного терминала Альфа Инвестиции 4.0 при тестировании сегодня Скриншот из десктопного терминала Альфа Инвестиции 4.0 при тестировании сегодня

При одинаковых параметрах тестирования мы получали прибыльность в 1,55$ в прошлый раз и 7,12$ сейчас. Количество сделок уменьшилось на одну. Как так произошло?

Зафиксируем сигналы скриншотом и посмотрим, что изменится в следующий раз. Есть подозрение, что при установке даты начала тестирования в прошлый раз терминал выбрал другое время внутри дня, т.к. цена старта была 118$ - это я очень хорошо помню, а сейчас на графике можно увидеть, что цена старта ниже 116$

  Скриншот сигналов на графике из десктопного терминала Альфа Инвестиции 4.0 при тестировании сегодня Скриншот сигналов на графике из десктопного терминала Альфа Инвестиции 4.0 при тестировании сегодня  Скриншот сигналов на графике из десктопного терминала Альфа Инвестиции 4.0 при тестировании сегодня Скриншот сигналов на графике из десктопного терминала Альфа Инвестиции 4.0 при тестировании сегодня

На скриншоте выше я показал, что тестирование запущенное сегодня, отличается от тестирования запущенного на прошлой неделе только временем начала старта. Видно, что первый сигнал на открытие длинной позиции в 7 утра. За 25 августа произошёл сильный рост цены и это не учитывалось в прошлом тестировании т.к. тогда программа выбирала другое время для открытия позиции. К сожалению, скриншоты сделок за предыдущее тестирование у нас не сохранились. Очень странное поведение программы тестирования в терминале, надо написать об этом баге разработчикам.

Продолжаем тестирование

Для чистоты эксперимента я буду выбирать дату начала тестирования 26 августа 2021 года — это хоть как-то приблизит нас к первоначальным стартовым данным. Хотя в реальной жизни мы могли бы запустить робота в любое время и прибыльность также изменилась бы на два порядка.

В следующей таблице представлены результаты тестирования на 11.09.21 и 18.09.21

  Баг при тестировании торгового робота и новые результаты тестирования, что не так? Выводы:

Как видно, что при запуске абсолютно всех роботов с одинаковой суммой инвестирования доходность с 26 августа составила бы минус 0,48%. Однако, если бы мы запустили только роботов прибыльных с прошлой недели, то портфель бы вырос на 1,09%, но мы бы не получили эту прибыль т.к. не знали в самом начале какие именно роботы будут прибыльными.

На самом деле, с момента принятия решения о запуске только прибыльных роботов т.е. с 11.09.2021 мы бы заработали только 0,6% за пять дней или 43% годовых.

Все мои статьи про торговых роботов Альфа-Банка (на терминале Альфа-Инвестиции 4.0):



50.Финансовая подушка для просадки на сеточной стратегии Step by Step от Альфа Банка. 

49.Торгуем роботом от Альфа Банка на паре юань/рубль. Или как в моменте иметь 296% годовых. 

48.Чем торговать через сеточного робота Альфа Инвестиции? SBER готовься — я иду. 

47.Какие биржевые фонды можно использовать на сеточной стратегии Step by Step? (до 80% за февраль) 

46.Реальное использование сеточной стратегии Step By Step на акции Nvidia (+3.8% за 8 рабочих дней) 

45.Как торговать по стратегии Step by Step если нет большого капитала? Ответ здесь на примере акций Nvidia 

44.Провальные итоги декабрьских торговых роботов. (без акций Tesla никуда не приедем) 

43.Акции Tesla взлетели и упали, а мы заработали 12,9%, как это возможо? Стратегия Step by Step. 

42.Гибрид блокчейн фонда от Сбера(SBBE ETF) и торговой стратегии Step by Step от Альфа Банка. 

41.Торговые роботы на Tesla опять размалывают всех 

40.«Разгром и фаталити» по выбору торговых роботов от Альфа Банка. 

39.Итоги тестирования торговых роботов от Альфа Банка (топ ноября сделал +11% прибыли) 

38.Новый рейтинг торговых роботов от Альфа Банка (ноябрь 2021) и доходность +13% за октябрь. 

37.Проверяем доходность торговых роботов из ТОП сентября от Альфа Банка (вторая неделя тестирования)

36.Проверяем доходность торговых роботов из ТОП сентября от Альфа Банка (первая неделя тестирования) 

35.Итоги 3-й недели запуска торговых стратегий от Альфа Инвестиции 

34.Итоги двух недель запуска торговых роботов из августовского рейтинга Альфа Банка. Заработали 81% годовых. 

33.Сколько живут прибыльные торговые роботы от Альфа Инвестиции? 

32.Баг при тестировании торгового робота и новые результаты тестирования, что не так? 

31.Как «заработать» на торговых роботах? (результаты роботов из рейтинга от 25.08.21 Альфа Инвестиции) 

30.Как стратегия Step by Step сохраняет ваши деньги (реальный пример на боковике в акциях Exxon Mobil) 

29.Грааль не найден (как отработали майские роботы от Альфа Инвестиции) 

28.Стратегия в акциях «Взял и держи» не работает. Есть лучше. 

27.Следим за роботами из июньского и майского рейтинга Альфа Инвестиции (вторая неделя) 

26.Следим за роботами из июньского рейтинга Альфа Инвестиции (первая неделя) 

25.Следим за роботами из майского рейтинга Альфа Инвестиции (пятая неделя) 

24.Следим за роботами из майского рейтинга Альфа Инвестиции (третья неделя — решающая) 

23.Следим за роботами из майского рейтинга Альфа Инвестиции (неделя вторая) 

22.Торговая стратегия Step by step на фонде от Тинькофф-Инвестиции (симбиоз робота от Альфы и «бесплатных» фондов от Тинькофф) 

21.Следим за роботами из майского рейтинга Альфа Инвестиции (неделя первая) 

20.Меняю методику тестирования торговых роботов Альфа Инвестиции (внимательно читаем инструкцию по эксплуатации) 

19.Майский рейтинг роботов от Альфа Инвестиции. Что имеем в результате? 

18.Стратегия Step by Step работает на акциях Advanced Energy Industries 

17.Цена акции Tesla не изменилась, но заработать можно 28% (показываю как это делать) 

16.Сколько заработал на стратегии Step By Step (реальный пример на акциях Exxon Mobil Corporation (XOM) 

15.Как заработать больше, чем просто держать акции? (показываю пример на Apple) 

14.Что заработали на торговых роботах? (результаты и новый рейтинг роботов Альфа-Инвестиции от 23.04.2021) 

13.Что если бы купить акции Apple до пандемии? (пример стратегии StepByStep) 

12.Первый запуск торгового робота на стратегии Step by Step (на терминале Альфа Банка) 

11.Как зарабатывать на дивидендных акциях со стратегией Step by Step до 35% (пример) 

10.Как зарабатывать на стратегии Step by Step до 10% (на основе торгового робота от Альфа Банка) 

9.Решение проблемы со сбоями по связи в торговом роботе Альфа-Директ на облаке Amazon. 

8.Проблема первого сигнала в торговых роботах Альфа-Директ и как её решить? 

7.Допиливаем февральских торговых роботов для успешной торговли. 

6.Рейтинг роботов от 23.03.2021 и что с ним делать? Параллельно улучшаем робота на Tesla. 

5.Первые итоги роботизированной торговли на Альфа-Директ. Что не так? 

4.Рейтинг роботов от Альфа-Директ за 25.02.2021 и что с ним делать. 

3.Как выбрать лучшего робота для торговли (часть 3 — про рейтинг роботов) 

2.Первый запуск торгового робота (часть 2 — механика) 

1. Роботы для торговли акциями (часть первая — настройка компьютера в облаке)

4 Комментария
  • Дед Нечипор
    22 апреля 2022, 09:30


  • ves2010
    22 апреля 2022, 09:39
    у многих индикаторов есть эфект памяти… поэтому данных должно быть на 10-15 периодов этого индикатора… есть еще более плохой вариант индикатор от индикатора например ema от  ema требует уже 100-150 периодов

    вобще у тя изначальн фиговая концепция...
    роботы торгуют примерно одно и то же движение… поэтому 
    на каждый атив надо выделять равные доли… например у тебя торгуются 10 разных акций… тогда на каждую акцию 1/10 средств… и потом уже эту долю раскидываешь на боты… например в тесле у тя 3 бота… потому торгуемая сумма = 1/(10*3)

    и картинка слишком мелкая не видно ничего
    • Serj90
      22 апреля 2022, 16:39
      ves2010, а я не соглашусь о равности долей депо на каждый инструмент. Если торгуется одна и та же (скажем так) закономерность, то эта закономерность должна (скажем так) позволять нам определять стоп. И когда мы берем 10 инструментов, то у одного вероятность достижения стопа может быть больше чем у другого. Или до тейка в одном инструменте идти 2%, в другом 1.3%.
      В общем смысле — у каждого инструмента должен рассчитываться риск, и уже от него будет плясать доля депо.
      • ves2010
        22 апреля 2022, 18:12
        Serj90, по тестам чем больше стоп тем лучше… тем больше вероятность выйгрыша

        Это людям комфортен короткий стоп… поэтому в коротких стопах денег нет

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн