Полность нейтральная стратегия

Вопрос всем опционщикам. Создаем нейтральную позицию простой покупкой 2х колов и продажей одного фьючерса (все через дельту). Что получаем: цена интенсивно в верх — зарабатываем, цена интенсивно в низ — зарабатываем, цена на месте или слабое движение (в бок) — теряем на тетте и возможно по волатильности.
Вопрос — Что бы и в каком соотношении продать, что бы компенсировать тетта распад если цена стоит? Ну а дальше где это проданное откупить если цена рванула?

У кого какие мысли по этому поваду?

нейтральные стратегии опционы

Roman001

Краснодар

с 25 мая 2012

37 Комментариев

pXhXXst
02 октября 2012, 12:47
а чем это отличается от покупки одного колла и одного пута?
0
astic
02 октября 2012, 12:51
ну тета распад в октябрьких ты уже врядли компенсируешь практически невозмоджно
0
astic
02 октября 2012, 12:52
ну а так пойдет в сторону фиксируй доход фьючом
0
astic
02 октября 2012, 12:54
играться в такие игры мона с 15 до 30 числа месяца
ну или ждать армагедона на рынке
0

Читайте на SMART-LAB:

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...

Mozgovik

09.01.2026

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

09.01.2026

Пересматриваем лучшие моменты 2025 года

😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое предприятие — узнайте из видео, которые мы снимали...

Норникель

09.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...