Наконец-то уходит этот чертов квартал. Мои итоги.

Ну что, за такое надо памятные медальки давать в профиль на смарт-лабе, я считаю. Для меня это был самый тяжелый квартал в трейдинге. График доходности не отражает всю суть произошедшего за этот месяц и остающихся рисков.

 
Надоело ставить цифры в заголовке постов и вообще вести статистику и дрочить на эквити. Устал от цифр.
Но для истории: +23% формально на макс. просадку 8% в рублях

По поводу того, что произошло: в моем случае звезды сошлись настолько ужасным образом, что закрытие рынка ударило со всех сторон сразу:

1) лонг Si от 22.02 на 100%+ счета был выбит на интервенциях 25.02. В итоге вместо дополнительных +20...30% к счету за февраль-март на девальвации имею дырку от бублика. Шорт РТС +- компенсировал падение портфеля, но не дал заработать на росте доллара.

2) баланс в рублях на момент заморозки оказался отрицательный. Следовательно не было возможности снять деньги на текущие нужды (ремонт и жизнь). Запас я предусмотрительно не создал, конечно же, направив все свободные средства «в дело». Разгреб ограниченно ситуацию только в конце марта.

3) кошмарная (как оказалось) аллокация средств:

на счету несколько миллионов, из которых (по ценам на 25.02):

а) 27% в FXIT

б) 17% в FXRU

в) 40% в SBMX (счастье, что успел переложиться 24.02 частично с FXRL, а то бы еще 20% подвисло)

г) около 10% в акциях и 15% в ОФЗ.

То есть по факту долларовые инструменты от финекса почти на половину счета не только не отыграли девальвацию (я их не смог закрыть/частично сократить), но и оказались главной засадой.

БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ

В марте, добавив пару раз в рацион к корвалолу атаракс, я рассматривал и самые ужасные варианты, включая обнуление в связи с банкротством брокера, уход цен на акции с открытия в отрицательную зону и ядерный апокалипсис. Но спасибо надо сказать ЦБ, вроде пронесло. Теперь базовый сценарий:

а) предполагаю просадку дополнительно на 10%...30%+ от счета на финексе. Сейчас эквити отражает застывшие на 25.02 цены по FXIT и FXRU (которые, однако, пока даже ниже, чем в калькуляторе СЧА от финекса).

б) размер счета сокращаю на четверть. Нужна подушка безопасности в банке/налом. Часть уже вывел, часть будет доступна после разморозки торгов FXIT.

в) новая целевая аллокация портфеля: 40% акции РФ (отдельно + SBMX), 20% акции США (FXIT), 20% ОФЗ до года, 20% кэш.

По сути при плохом сценарии развития событий с финексом — потеряю всю прибыль с начала года и покупательную способность из-за инфляции. Неприятно, тем более, что именно на таких событиях я и должен рубить бабки. Но, учитывая, какой черный лебедь залетел у меня по аллокации активов на момент заморозки торгов — это практически чудо. Залёт действительно конкретный получился (и это даже я молчу про трансфер ETF из «Открытия» в инвестпалатку).

===

Этой заметкой подвожу предитог почти уже 5-летней торговле. В следующем квартале будет понятнее, с чем я остаюсь. Роботы продолжают тихонько присутствовать на рынке, но их сайз сильно порезался автоматом из-за повышения волатильности.

Как выяснилось за этот месяц, я не самый умный, на каждого найдется хитрая бутылка. Так что уже никому не завидую, и порадуюсь, если тот же Шадрин выберется из этого мессива хотя бы при своих. Вообще какое-то выгорание наступило от этой гонки за баблом.

В планах после нормализации ситуации сократить пользование смарт-лабом до минимума. Результаты помесячно собираюсь продолжать публиковать в профиле. Всё-таки в такие моменты, как сейчас, ресурс полезен с точки зрения новостей и просто для выплеска эмоций.

PS Сотая запись в блоге. Символично, надо закругляться.