В чём разница между спотом и фьючерсом?

Господа! Торгую на ММВБ среднесрочно.Вот решил попробовать паралельно начать торговать фьючерсом на часть депозита.Я так понимаю здесь многие торгуют на РТС.
Подскажите плз, в чём основные особенности, и главное какие подводные камни ожидают меня?
Торгую в основном Газпромом, хочу торговать также фьючерсом на ГП.
Особенно не понятно как влияет на торговлю момент экспирации, т.е. я должен закрывать позицию? А как торговать фьючерсом среднесрочно?

Заранее благодарю тех кто откликнется.

фьючерс РТС ммвб

eholot

Санкт-Петербург

с 15 мая 2011

35 Комментариев

Тимофей Мартынов
04 июня 2011, 12:26
никаких особых особенностей.
1. больше плечи
2. выше ликвидность
3. меньше комиссия
с экспирацией лично я не сталкивался. закрываю позу и перехожу в следующий контракт
0
eholot
04 июня 2011, 12:37
Тимофей, разве ликвидность фьюча Газпрома больше, чем на ММВБ??
0
- Виталий Рогозин
  04 июня 2011, 13:29
  eholot, да
  0
- Байкал
  04 июня 2011, 16:42
  eholot, вот посмотри все фьючерсы там все написани как расчитываются www.rts.ru/?tid=408
  0
Георгий
04 июня 2011, 12:37
Поставочные фьючи только на акции, вам поставляется что-то вроде фьюча но на счет РТС стандарт (желательно его иметь или перед экспирацией все фьючи крыть, иначе могут штрафовать). Все остальные фьючи расчетные, т.е. есть только финансовый результат, экспирация ничего не значит.
Подводные камни с гарантийным обеспечением, их там очень много.

Кстати, по ГО: нефть на 10 баксов ёк из-за изменения маржинальных требований в чикаго, так что изменения биржевых требований — самый важный индикатор/сигнал, ИМХО.
0
- Георгий
  04 июня 2011, 12:54
  да еще момент с фьючами на акции. На РТС стандарт кажется тоже нужны деньги под ГО после поставки фьючей с ФОРТСа. Короче щаз максимальной ереси напишу, чтобы знающие люди отписались, самому интересно все нюансы узнать ))
  0
- eholot
  04 июня 2011, 12:55
  Георгий Ивлев, Благодарю за ответ.
  0
Темафейчик
04 июня 2011, 12:58
торгуй спокойно!!! фьюч.на индекс Ртс это кландаик для спекулянта!!! бери плечо по макс!!! только проанализируй по 30-60мин.и не ссы!!! дождись профита!!! успехов нам всем!!!
0
- eholot
  04 июня 2011, 13:06
  Isaevich777, Не Ртс я прогнозировать не могу.Хочу для начала фьючом на Газпром.Я посмотрел на дневном графике, основные точки разворота совпадают у фьюча и спота.
  0
  - Георгий
    04 июня 2011, 13:08
    eholot, они совпадают, потому что если они не будут совпадать, там будет арбитраж.
    0
    - Рустам TradeInWest.ru
      04 июня 2011, 13:32
      Георгий Ивлев, скажем по другому:
      так как есть арбитраж — они совпадают.
      0
Георгий
04 июня 2011, 13:06
Фьюч на индекс РТС имеет самую низкую комиссию и не поставляется, т.е. никаких проблем.
У меня по нему вот такой вопрос, кто-нибудь должен знать:
в сравнении — если фьюч сбера и спот сбера сильно расходятся, появляется маневр для арбитража, в этом случае, к примеру, спот будет расти, фьюч будет снижаться.
А с индексом РТС как? это же составной из акций с определенными весами, так? если НЕ ТАК, то вопрос — от чего он зависит? ведь все акции могут расти, а РТС снижаться(он ведь не зависит от акций), если ТАК, то такой вопрос — как проводить арбитраж?
0
- eholot
  04 июня 2011, 13:10
  Георгий Ивлев, С РТС для меня в этом-то и проблема, что он зависит не только от акций, но и пары доллар-рубль.
  0
  - Георгий
    04 июня 2011, 13:11
    eholot, цена минимального шага зависит от доллар рубль, индекс не зависит. А по поводу его зависимости от акций — очень сильное заявление, давайте дождемся того, кто это подтвердит :)
    0
eholot
04 июня 2011, 13:16
Но, если посмотреть на долгосрочные графики ММВБ и РТС они практически ходят друг за другом.Отклонения конечно есть, но я это збрасываю на курс рубля.Имхо конечно.
0
- Денис Фрейлик
  05 июня 2011, 13:29
  eholot, мы достаточно давно отслеживаем корреляцию РТС с другими бумагами: корзины стоковых фьючей, акций, а таккже западные индикаторы, связки индикаторов — в моменте происходят достаточно большие раскорелляции. На ф. РТС самая высокая ликвидность, отсюда и самостоятельность этого контракта. На Западе, к примеру, наоборот, акции бегают за фьючами.
  0
$even_17 (PhD)
04 июня 2011, 13:30
Все зависит от опыта на рынке.
0
eholot
04 июня 2011, 13:42
Вот описание контракта Газпрома с сайта биржи РТС.
Шаг цены 1
Стоимость шага цены 1
Нижний лимит 18 494
Верхний лимит 20 856
Расчетная цена
последнего клиринга 19 675
Сбор за регистрацию сделки, руб. 1
Сбор за скальперскую сделку, руб. 0,5
Сбор за адресную сделку, руб. 1
Сбор за исполнение контракта, руб. 2
Гарантийное обеспечение (ГО, руб.) 2 362
Данные по ГО на 03.06.2011
Тут всё вроде понятно, кроме верхнего и нижнего лимита.Что это?
0
- karapuz
  04 июня 2011, 13:57
  eholot, минимальная и максимальная цена ниже или выше которой система не будет принимать заявки. в народе — «планка».
  если планку не отжали в течение 15 мин (т. е. остались на этой минимальной или максимальной цене) — гарантийное обеспечение растет на 50%, а планка (лимиты движения цены) расширяются.
  0
- karapuz
  04 июня 2011, 14:03
  eholot, да, и планки двигаются после каждого клиринга
  0
- Malik
  04 июня 2011, 14:39
  eholot, закинь тысяч десять на счет и поторгуй сначала одним контрактом ГП, потом для пробы, одним контрактом индекса фРТС. Потери с одного контракта (особенно ГП) будут копеечные, а базовые навыки получишь быстро.
  Сам второй месяц на РТС. Уже на себе прочувствовал и дневную прибыль более 20% от всего счета, и такие же потери. Жалею, что не внял умному совету — поторговать 1 контрактом сначала. Терпения хватило только на пару дней и потом увеличил объемы и получил первые существенные прибыли и убытки. Вроде все неплохо, но навыки лучши получать с меньшими нервными затратами, а при торговле одним контрактом, они минимальны. С другой стороны, торгуя одним контрактом и зная, что риски минимальны, начинаешь совершать более рисковые сделки, которые вряд ли совершил бы большим объемом…
  0
Ирина73reg
04 июня 2011, 14:04
Нижний и верхний лимиты это как я понимаю где будет планка при достижении в этот день этих лимитов. При достижении лимитов их могут раздвинуть :)
0
eholot
04 июня 2011, 14:17
Вообщем убедили :-).Начну торговать фьючерсами.Просто на одном ММВБ торговать как-то скучнова-то.Хочется побольше острых ощущений.
0
- Александр Чирков
  04 июня 2011, 14:37
  eholot, хаха
  не к добру это
  лучше сразу в казино, если ощущений не хватает))
  0
  - eholot
    04 июня 2011, 15:49
    Александр Чирков, Ну, почему же, сразу так )).Опыт рискованной торговли у меня есть на Форексе, причём не маленький.Конечно весь депозит закидывать на РТС я не буду, но небольшую часть(тысяч 100)для начала, я попробую.Скальпингом и Интрадеем я не занимаюсь(не умею), а вот в среднесрок-это моё.Я легко по несколько месяцев «высиживаю» свои цели, выхожу из позы раньше времени только если на 100% понимаю, что был не прав.
    0
    - bortn
      04 июня 2011, 16:06
      При таком подходе разницы между мамбой и фортс нет никакой, подходит экспирация — переходи в новый фьюч и все дела
      0
      - Сергей Воронцов (sergey-110)
        04 июня 2011, 18:54
        bortn,
        объясните пожалуйста новичку как это — переходи в новый фьюч- что это значит продавать по текущей цене на ближайшем на твоем фьючерсе (а ведь там может быть и убыток) и тут же покупать по текщей цена фьючерс с более дальной экспирацией?
        
        я правильно написал? — но ведь я тогда фиксирую убыток!
        0
        Александр Чирков
        04 июня 2011, 20:01
        sergey-110, убыток после каждого клиринга фиксируется
        0
        bortn
        04 июня 2011, 21:19
        sergey-110, да продаешь текущий, покупаешь дальний, убыток конечно по текущему получается, но дальныий-то даст профит. Речь конечно не о торговле с десятым плечом. Ну и цена конечно может отличаться, тут надо смотреть момент, можно и выгоднее переложиться
        0
- bortn
  04 июня 2011, 15:47
  eholot, Какие же острые ощущуния на фьюче ГП? Для этого надо перед важной статой взять фьюч РТС «на все», неважно в какую сторону, вот тогда это будет весело ))
  0
  - eholot
    04 июня 2011, 15:51
    bortn, это мы уже проходили :-(.Я уже из этого возраста вышел.
    0
    - bortn
      04 июня 2011, 16:26
      eholot, а что, когда одно время «вертолеты» на стате устраивали постоянно, я ставил 2 встречных заявки — профит за полсекунды — красота! )
      0
      - Игорь
        04 июня 2011, 18:34
        bortn, и когда это прекратилось?)) Когда внезапно лось организовался? )))
        0
        bortn
        04 июня 2011, 21:10
        savitsky, когда начался рост на любой стате, и я понял, что нет ничего страшнее роста на русском рынке — бессмысленного и беспощадного )))
        0
Денис Фрейлик
05 июня 2011, 13:36
eholot чтобы понять, где лучше для меня торговать, нужно ответить самому себе на ряд простых вопросов:

1. Сколько времени я могу уделять рынку в день, месяц;
2. Могу ли долго сидеть перед монитором, может, использовать роботов;
3. Какими объемами я планирую торговать;
4. Какой минимальных доход в месяц в рублях мне будет интересен;
5. Хочу ли я сделать трейдинг основным ремеслом.

А все остальное — пустая болтовня. Есть такая басня Крылова «Квартет». «А вы, друзья, как не садитесь, все ж в музыканты не годитесь». Нужно понять, что хочу, а потом от этого принимать решение и идти до победного. Я могу бесплатно проконсультировать: d_freylik@a-lab.name
0