Почему мартовский фьюч на золото почти на 100 долларов дешевле июньского, в то время как июньский дешевле сентябрьского на 45 долларов.
Кроме того, июньский фьючерс на золото в Чикаго — 1962 доллара, в Москве — 2050 долларов.
Напомню, что прибыль(убыток) трейдера в фьюче на золото на Мосбирже представляет собой сумму дневных варриационных марж(или маржей😉), помноженных на курс доллара данного дня. И, конечно, рассчитывается в рублях.
Как втиснут в эту формулу разность ставок в долларе и рубле — моего ума не хватает, как в Si обстоят дела я понимаю.
Писал сегодня об этом. И такая ситуация не только в золоте. Нет маркет-мейкеров, нет ликвидности и какой то упертый покупатель роллирует свой лонг из марта в июнь разрывая календарный спред до диких значений.
Archy3000, спасибо, что исследовал всю картину, конечно. Но наши фьючи отличаются от Чикаго, тем, что они рублевые. И возможно маркетмейкер устанавливая такую цену что-то имеет в виду, например свопы или РЕПО доллар-рубль
Archy3000, на самом деле не скрою — три дня перекладывался в июньский фьюч в золоте) Но я сомневаюсь, что ваш покорный слуга мог вызвать такой переполох) Ближний фьюч падал вслед за Лондоном(спот), а дальние даже не пошевелились…
Нужен комментарий спеца. Похоже все долларовые товарные фьючерсы начиная с июньского переоценены.
Archy3000, либо маркетмейкеры закладываются на рост доллара. Ведь в этом случае они имеют ценовой зазор между спотовой ценой и фьючом, которым они могут играть и не платить.
Они же видят, что желающих шортить золото нет. Кстати, возможно на ФОРТС вообще шорт запрещён? Тогда вообще все ясно
DrugGoracio, а есть ли маркет-мейкер в стакане? Обычно он стоит объемом в несколько сотен контрактов. И если перекладывать несколько тысяч контрактов при текущей ликвидности, то календарный спред легко расползается. Как подтверждение, мартовский контракт на прошлой неделе торговался в контанго 20-30$, даже сегодня утром он был дороже западного фьюча на двадцать долларов, а уже к вечеру ушел в бэквардо до минус 5$. Вот уже 25$ к увеличению календарного спреда только на изменении цены в мартовском фьюче.
There is no future, НЕТ в ВТБ таких ставок!!! Максимальная ПРИВЕТСТВЕННАЯ. Разницу понимаете в этом слове? Она дается на 2-3 месяца, и то, если вы ДО ЭТОГО не имели накопительный счет. А дальше уже...
Александр Кукушкин, а по их множественным интервью у инфоцыган разве было не понятно кто это? Сидят деды и уверяют, что бензозаправка стоит 1 млрд руб. и это нормально. Да там много бреда было. Кид...
Смотрел отчетность и не смог найти информацию про добавочный капитал (эмисисионный доход). как они это отразили в отчетности подругому. можете мне обьяснить?
Магнит, разместил этим летом облигаций на сумму 150 млрд, что автоматический повышает обслуживание долга на 15 млрд.Т.к ставка не 8%.как раньше а 18%.Если верить, посту выше про закредитованность рите...
Сергей, вся эта демагогия и бумажные ВВП не стоят ничего, покажите технологии БРИКС, финрезервы БРИКС, влиятельность БРИКС, структуру владения основными активами БРИКС, потребительскую культуру БРИ...
Возвращайся, Тиберий!
А то бывает скучно. Хотя Цент — о-го-го! Но одного вигвама на 100500 трейдеров маловато будет. Опять же жесткости у тебя не в пример больше
А объемы торгов?
Скальпить совсем трудно. Проскальзывания и малые объемы в стакане.
Слезы, а не торговля.
Нужен комментарий спеца. Похоже все долларовые товарные фьючерсы начиная с июньского переоценены.
Они же видят, что желающих шортить золото нет. Кстати, возможно на ФОРТС вообще шорт запрещён? Тогда вообще все ясно
Может быть ММ »отсекает ценой» жаждущих вновь зайти в золотой фьюч. Посмотри как мало позиций в июньском фьюче по сравнению с мартом