От нечего делать, смотрю что "лепят" мои системки на SPY

И радуюсь, что они виртуальны: сегодня «отдали» рынку 2/3 от вчерашней «прибыли» в шорте. Порвало их сегодня знатно. Как там в «Приключениях принца Флоризеля»: «Такие повороты не для моей лошади».

SPY алгоритмическая торговля торговые роботы

howtotradeag

А. Г.

Москва

1693

77 804

с 17 января 2011

20 Комментариев

Boris
09 марта 2022, 00:17

+2
- ves2010
  09 марта 2022, 00:28
  Boris, вертера жалко...
  +2
ака Tуземец
09 марта 2022, 00:22
Финам-то не обанкротится после открытия торгов? нет звоночков?
0
- А. Г.
  09 марта 2022, 07:42
  Tуземец, я уже давал комментарии в других топиках на эту тему. До проведения 2-3 нормальных торговых дней, ничего нового добавить не могу.
  
  Как можно говорить о чем-либо, не зная поведение клиентов в части ввода-вывода средств? Если 80% вкладчиков решат снять деньги за 2-3 дня даже из Сбера, то и он обанкротится, если ЦБ не спасет.
  
  Одно мне ясно: если массового бегства клиентов не будет, то Финам выстоит и не обанкротится. Так что это скорее вопрос психологии, чем финансов.
  
  Одно могу сказать точно. Возможные маржинколлы в плечевых позициях в акциях для комона некритичны, а на фьючерсах у стратегий с большим число подписчиков вообще поголовно лонги в Si, Eu и золоте и шорты во фьючерсах в акциях. Так что в них скорее риски сильного гэпа вверх цен на акции и укрепления рубля по сравнению с закрытием 25-го февраля.
  0
Мальчик buybuy
09 марта 2022, 00:25
А почему они могут не работать, если похожие принципы успешно эксплуатируются на росрынке?

Содержащаяся в приращения цен альфа меньше?
Микродинамика цен другая? (сомнительно)

С уважением
0
- А. Г.
  09 марта 2022, 07:33
  Мальчик Buybuy, они бы на любом рынке в дни «туда-сюда» по несколько раз за день на дневную волатильность, то же бы слили. Это особенность вчерашнего дня на SPY. Позавчера они в шорте неплохо «подняли», по сумме двух дней даже плюс.
  0
  - SergeyJu
    09 марта 2022, 10:53
    А. Г., интересно, а для СПАЙ у Вас в точности те же системы, что для Газпрома, или есть разница? У меня так разница весьма значительная.
    0
    - А. Г.
      09 марта 2022, 12:39
      SergeyJu, идеи те же. Только расчет средней волатильности гораздо глубже на истории (с 1993-го года, с начала данных на яхе). А средняя волатильность у меня выступает в качестве некой «границы».
      0
      - SergeyJu
        09 марта 2022, 12:43
        А. Г., у меня тоже средняя вола — некая граница. И идейно алго те же, что на акциях, что на спай (кроме одной странной системы для америки, для которой нет аналога на нашем рынке). Однако прямой перенос алгоритма не работает. Настройки разные!
        0
- SergeyJu
  09 марта 2022, 10:51
  Мальчик Buybuy, там рынок сильно отличается от нашего. Статистически значимо.
  0
  - А. Г.
    09 марта 2022, 12:42
    SergeyJu, ну у меня как раз получилось, что если процентрировать, пронормировать СКО и убрать «хвосты» (по 7,5% с «каждой стороны»), то распределения дневных %% приращений идентичны.
    0
    - SergeyJu
      09 марта 2022, 12:46
      А. Г., 15% выброшенных хвостов, это не есть гуд. С учетом того, что в хвостах тоже сидит заработок. Собственно, в хвостах у меня алгоритмы существенно по разному настраиваются.
      0
      - А. Г.
        09 марта 2022, 12:51
        SergeyJu, ну у меня все алгоритмы зарабатывают на одном и том же: движенияв 2 и более дней на 2+ текущих дневных волатильностей. В этой статистике я отличий не вижу, кроме гораздо меньшей волатильности в штатах. Соответственно, там меньше доходность и хуже доходность/максДД, так как последнее происходит в кризисы с высокой волатильностью, а доходность средняя по истории, т. е. бОльшей частью времени гораздо ниже, чем в России.
        +2
  - Susanin
    10 марта 2022, 11:48
    SergeyJu, в чем отличие?
    0
    - SergeyJu
      10 марта 2022, 13:24
      Susanin, например, тема перекупленности и перепроданности. Они на нашем рынке и американском сильно различаются. Там вообще выше возможность зарабатывать на контртренде. И меньше — на чистом тренде.
      0
Foudroyant
09 марта 2022, 09:15
Александр, а Вы, получается, остановили торговлю во время войны? А какого числа остановили?
0
- А. Г.
  09 марта 2022, 12:43
  Foudroyant, да, я же все описал в отчете за февраль
  
  smart-lab.ru/blog/775077.php
  
  А с тех пор торги не открывали.
  +2