Александр, не нужно употреблять слово логарифм, его слушатели не понимают. Положительный прирост это уже требует понимание. Нужно быть ближе, все таки программа популярная. :)
Это было хорошо.
При просмотре передачи у меня появилось ощущение, что те, кто хотел бы заняться алгоритмической торговлей должны об этом забыть. Но, думаю, что они вряд ли Вас поняли.
А Вы хотели это сказать или просто так прозвучало?
А. Г., возможно мне помешало то, что я что-то домысливал.
Например, восприятие фразы «Грядет чума — готовьте пир» оно разное у людей, читавших Пушкина, и у тех, кто с его творчеством не знаком. При этом и те, и другие русский язык знают прекрасно.
Но, надо отдать должное, с информационной точки зрения для тех, кто в курсе, Ваш разговор с Сапуновым представлял собой редкое для подобных передач явление. Информация там была. Спасибо.
Спасибо за оценку. Да, передача получилась для тех, кто интересуется. Для тех, кто не в курсе, получился «птичий язык». Это так. Впрочем на это я и настраивался.
А. Г., я поясню свое впечатление.
Вы, конечно, знаете о теореме Ферма. В нашем с Вами детстве о ней говорили много. И школьники, и студенты, и преподаватели. Всем было интересно.
И вот она доказана. Вы прочитали доказательство? Уверен, что не до конца. Она не в три строчки доказана, как всем хотелось. Доказавший использовал 13 (!!!) разделов математики и три человека годы разбирались с этим доказательством.
Так же и с Вашей передачей. Часть зрителей была в состоянии понять, что решение проблемы, если и есть, то очень сложно, если даже перед человеком Вашего опыта, образования и интеллекта встают плохо разрешимые задачи.
А что тогда делать тем, кто вчера торговал собачьим кормом, а сегодня решил «сделать всех лохов» на рынке, придумав алгоритм?
Интересная передача, мне больше всего понравилось информация про соотношение трендовых участков и нетрендовых для дневных данных и как это соотношение изменилось с 2001 г.особенно последние два года:
32%-27%-персистентность
5%-7%-антиперсистентность
60%-65%-свободное блуждание
Интересно а каково это соотношение для внутридневных данных. Я так понимаю здесь преобладает антиперсистентность потом идет случайное блуждание, а трендовые участки самые короткие.
Интересна также информация про концепцию контртрендовой системы. Основной традиционный постулат тредовой системы «давай прибыли течь и режь убытки» здесь меняется на противоположный «фиксируй прибыль и усредняй убыточную позицию» психологически действительно труден — противоположен тому чему долго учился. Хотя понятен из определения антиперсистентности — вероятность продолжения данной тенденции меньше вероятности смены её на противоположную. В контртрендовой системе размер тейкпрофита будет меньше размера стоплосса значит чтоб было положительное математическое ожидание необходимо чтоб прибыльных сделок было больше убыточных.
Всякий индикатор дает определенную задержку во времени, индикатор контртренда сильно запаздывает во времени?
Ответ про задержку может дать только тестирование системы. А вот стопы в контртренде появляются только по причине того, что индикаторы указывают на тренд.
Здравствуйте!
С удовольствием посмотрел Ваше интервью!
Хочется задать вопрос (как к алготрейдеру-статистику)
Отличается ли с Вашей точки зрения текущий рынок от рынка, например, первой половины 2010? На примере Сбербанка, если можно)))
greedy_gnom, хватит, врать, мы вымирающая нация, геноцид -читайте определения, за нас никто не умирает и не сражается, за алигархов и их активы, погибают
Николай Иванов,
Я писал об этом посегментный разбор примерно 1,5 года назад. С тех пор все идет даже лучше моего прогноза.
Будет свободное время — возможно напишу новый подробный разбор по сег...
Алексей Мазенко,
Мне, как акционеру ВК вообще пофигу — порно там смотрят или учатся вязать крестиком или смотрят соловьева или смотрят дождь и камеди клаб. Больше — просмотров — больше денег.
...
Николай Иванов,
Кстати. Начали с проверок всех на предмет оформления сотрудников по ТК. РФ
Тут болячка. Всем же известно какая имено
ecomhub.ru/vladislav-bakalchuk-recommendations-for-ins...
Ramak, её так поставили, потому что для неё(для пирамиды) это нормальное, более устойчивое положениеа то, что в верхние блоки слов можно побольше написать — это факт, потому как самых базовых потре...
octoeye, нет, я ставлю на грамотное освоение привлеченных за 2024 год средств в части развития наиболее маржинальных направлений бизнеса:
1. Фастфуд+кофе;
2. «Сопутствующие» товары;
3. Электр...
Наверно сейчас направят на дивы 90 млрд, а летом дадут 0, после этого акций просядут сильно, там Винокуров их и подберет, и Я вместе с ним! Получается две выплаты по 440 объединят в одну, что бы летом...
Спасибо, что вставили видео.
:)
Желаю успехов.
P.S. Картинка супер.
так этож хорошо!
на этом тоже можно зарабатывать )
за передачу спасибо +
АГ, в ЛЧИ будете участвовать?
Нет, как раз на этом зарабатывать нельзя. Можно только зарабатывать как рынок в в лонгах и как минус рынок в шортах.
Но это статистика дневок, а на интрадее все может быть иначе.
Буду, разбираюсь, как учесть облиги на счете, которые взяты под часть средств из-за того, что не нужны в ГО.
При просмотре передачи у меня появилось ощущение, что те, кто хотел бы заняться алгоритмической торговлей должны об этом забыть. Но, думаю, что они вряд ли Вас поняли.
А Вы хотели это сказать или просто так прозвучало?
Нет, я говорил то, что знаю и то, что делаю. Никаких «задних мыслей» отговорить кого-то или наоборот сагитировать у меня не было.
Например, восприятие фразы «Грядет чума — готовьте пир» оно разное у людей, читавших Пушкина, и у тех, кто с его творчеством не знаком. При этом и те, и другие русский язык знают прекрасно.
Но, надо отдать должное, с информационной точки зрения для тех, кто в курсе, Ваш разговор с Сапуновым представлял собой редкое для подобных передач явление. Информация там была. Спасибо.
Спасибо за оценку. Да, передача получилась для тех, кто интересуется. Для тех, кто не в курсе, получился «птичий язык». Это так. Впрочем на это я и настраивался.
Вы, конечно, знаете о теореме Ферма. В нашем с Вами детстве о ней говорили много. И школьники, и студенты, и преподаватели. Всем было интересно.
И вот она доказана. Вы прочитали доказательство? Уверен, что не до конца. Она не в три строчки доказана, как всем хотелось. Доказавший использовал 13 (!!!) разделов математики и три человека годы разбирались с этим доказательством.
Так же и с Вашей передачей. Часть зрителей была в состоянии понять, что решение проблемы, если и есть, то очень сложно, если даже перед человеком Вашего опыта, образования и интеллекта встают плохо разрешимые задачи.
А что тогда делать тем, кто вчера торговал собачьим кормом, а сегодня решил «сделать всех лохов» на рынке, придумав алгоритм?
Да, «многие знания порождают печали» :)
32%-27%-персистентность
5%-7%-антиперсистентность
60%-65%-свободное блуждание
Интересно а каково это соотношение для внутридневных данных. Я так понимаю здесь преобладает антиперсистентность потом идет случайное блуждание, а трендовые участки самые короткие.
На минутках внутри дня 60-65%% антиперситентность, а часовки уже ближе к дневкам. Промежуточные таймфреймы я не смотрел.
Всякий индикатор дает определенную задержку во времени, индикатор контртренда сильно запаздывает во времени?
С удовольствием посмотрел Ваше интервью!
Хочется задать вопрос (как к алготрейдеру-статистику)
Отличается ли с Вашей точки зрения текущий рынок от рынка, например, первой половины 2010? На примере Сбербанка, если можно)))