Передача со мной сегодня на РБК-ТВ

Запись для тех, кому интересна алгоритмическая торговля (прогнозов там нет)

http://rbctv.rbc.ru/archive/markets/562949984781867.shtml

РБК-ТВ

howtotradeag

А. Г.

Москва

1709

78 451

с 17 января 2011

32 Комментария

Lazars
24 сентября 2012, 17:58
Я смотрел, очень понравилось)))
0
Overlord
24 сентября 2012, 18:06
скачал се в архив, кое что подчеркнул, спасибо!!!
+1
Баначенков Александр
24 сентября 2012, 18:23
приятно посмотреть и послушать:)
0
nono
24 сентября 2012, 19:00
услышал интересные мысли, спасибо)
0
Андреев Андрей
24 сентября 2012, 19:10
Борисыч все наши граали спалил — караул!
0
Игорь (ФСБ рулит)
24 сентября 2012, 19:59
Александр, не нужно употреблять слово логарифм, его слушатели не понимают. Положительный прирост это уже требует понимание. Нужно быть ближе, все таки программа популярная. :)
0
Тимофей Мартынов
24 сентября 2012, 20:49
Какая картинка стала красивая на РБК!
+2
- А. Г.
  24 сентября 2012, 20:59
  Тимофей Мартынов,
  
  Спасибо, что вставили видео.
  0
  - Тимофей Мартынов
    24 сентября 2012, 21:02
    А. Г., ну да, так лучше!:)
    0
- Aleksandr On
  24 сентября 2012, 23:53
  Тимофей Мартынов, И наконец-то 16х9
  0
Дмитрий
24 сентября 2012, 21:34
На заднем фоне флаг Украины )))
0
- А. Г.
  25 сентября 2012, 00:02
  dima_rylik,
  
  :)
  0
Nolan
24 сентября 2012, 21:52
Спасибо за видео!!!
0
Евгений (609)
25 сентября 2012, 00:51
Очень понравилось. Спасибо за цифры «60% времени рынок — ни тренд, ни контр-тренд».
Желаю успехов.

P.S. Картинка супер.
+1
Гусев Михаил(debtUM)
25 сентября 2012, 05:13
«60% времени рынок — ни тренд, ни контр-тренд»
так этож хорошо!
на этом тоже можно зарабатывать )
за передачу спасибо +
АГ, в ЛЧИ будете участвовать?
0
- А. Г.
  25 сентября 2012, 10:46
  Гусев Михаил(debtum),
  
  Нет, как раз на этом зарабатывать нельзя. Можно только зарабатывать как рынок в в лонгах и как минус рынок в шортах.
  
  Но это статистика дневок, а на интрадее все может быть иначе.
  
  Буду, разбираюсь, как учесть облиги на счете, которые взяты под часть средств из-за того, что не нужны в ГО.
  0
Bartimaeus
25 сентября 2012, 12:12
Это было хорошо.
При просмотре передачи у меня появилось ощущение, что те, кто хотел бы заняться алгоритмической торговлей должны об этом забыть. Но, думаю, что они вряд ли Вас поняли.
А Вы хотели это сказать или просто так прозвучало?
0
- А. Г.
  25 сентября 2012, 12:22
  Bartimaeus,
  
  Нет, я говорил то, что знаю и то, что делаю. Никаких «задних мыслей» отговорить кого-то или наоборот сагитировать у меня не было.
  0
  - Bartimaeus
    25 сентября 2012, 12:31
    А. Г., возможно мне помешало то, что я что-то домысливал.
    Например, восприятие фразы «Грядет чума — готовьте пир» оно разное у людей, читавших Пушкина, и у тех, кто с его творчеством не знаком. При этом и те, и другие русский язык знают прекрасно.
    Но, надо отдать должное, с информационной точки зрения для тех, кто в курсе, Ваш разговор с Сапуновым представлял собой редкое для подобных передач явление. Информация там была. Спасибо.
    0
    - А. Г.
      25 сентября 2012, 12:40
      Bartimaeus,
      
      Спасибо за оценку. Да, передача получилась для тех, кто интересуется. Для тех, кто не в курсе, получился «птичий язык». Это так. Впрочем на это я и настраивался.
      0
      - Bartimaeus
        25 сентября 2012, 12:58
        А. Г., я поясню свое впечатление.
        Вы, конечно, знаете о теореме Ферма. В нашем с Вами детстве о ней говорили много. И школьники, и студенты, и преподаватели. Всем было интересно.
        И вот она доказана. Вы прочитали доказательство? Уверен, что не до конца. Она не в три строчки доказана, как всем хотелось. Доказавший использовал 13 (!!!) разделов математики и три человека годы разбирались с этим доказательством.
        Так же и с Вашей передачей. Часть зрителей была в состоянии понять, что решение проблемы, если и есть, то очень сложно, если даже перед человеком Вашего опыта, образования и интеллекта встают плохо разрешимые задачи.
        А что тогда делать тем, кто вчера торговал собачьим кормом, а сегодня решил «сделать всех лохов» на рынке, придумав алгоритм?
        0
        А. Г.
        25 сентября 2012, 13:04
        Bartimaeus,
        
        Да, «многие знания порождают печали» :)
        +1
Fox27
26 сентября 2012, 13:19
Интересная передача, мне больше всего понравилось информация про соотношение трендовых участков и нетрендовых для дневных данных и как это соотношение изменилось с 2001 г.особенно последние два года:
32%-27%-персистентность
5%-7%-антиперсистентность
60%-65%-свободное блуждание
Интересно а каково это соотношение для внутридневных данных. Я так понимаю здесь преобладает антиперсистентность потом идет случайное блуждание, а трендовые участки самые короткие.
0
- А. Г.
  26 сентября 2012, 13:24
  Fox27,
  
  На минутках внутри дня 60-65%% антиперситентность, а часовки уже ближе к дневкам. Промежуточные таймфреймы я не смотрел.
  0
Fox27
26 сентября 2012, 14:56
Интересна также информация про концепцию контртрендовой системы. Основной традиционный постулат тредовой системы «давай прибыли течь и режь убытки» здесь меняется на противоположный «фиксируй прибыль и усредняй убыточную позицию» психологически действительно труден — противоположен тому чему долго учился. Хотя понятен из определения антиперсистентности — вероятность продолжения данной тенденции меньше вероятности смены её на противоположную. В контртрендовой системе размер тейкпрофита будет меньше размера стоплосса значит чтоб было положительное математическое ожидание необходимо чтоб прибыльных сделок было больше убыточных.
Всякий индикатор дает определенную задержку во времени, индикатор контртренда сильно запаздывает во времени?
0
А. Г.
26 сентября 2012, 15:01
Ответ про задержку может дать только тестирование системы. А вот стопы в контртренде появляются только по причине того, что индикаторы указывают на тренд.
0
Кот Матроскин
06 октября 2012, 00:27
Здравствуйте!
С удовольствием посмотрел Ваше интервью!
Хочется задать вопрос (как к алготрейдеру-статистику)
Отличается ли с Вашей точки зрения текущий рынок от рынка, например, первой половины 2010? На примере Сбербанка, если можно)))
0