22 февраля 2022, 21:58

Как используют машинное обучение для построения стратегий?

Решил тут попробовать машинное обучение прикрутить к прогнозированию или построению стратегии.

Вот ссылка на colab:

_https://colab.research.google.com/drive/1Rw_kBYK12lxKPQZCX28nMVBCPb7gPI11?usp=sharing

В общем получилась какая-то фигня. Вероятность около 50% что вход на следующем баре будет прибыльным (начальные условия ТП=СЛ, размер равен размеру рендж бара).

Народ, а как отбирать бары на которых вероятность предсказания выше?

Алексей Манин

Санкт-Петербург

168

с 11 февраля 2020

38 Комментариев

Dimkins
22 февраля 2022, 22:07
интересно, сколько стОит ответ на такой вопрос? )))
0
- Алексей Манин
  22 февраля 2022, 22:11
  Dimkins, понятно, что готовых решений никто не выдаст. Интересен сам подход.
  0
  - ezomm
    22 февраля 2022, 22:31
    Алексей Манин, Свечной анализ рос 300 лет.Ты не понимая правил рисования графика хочешь щелчком пальца все понять? Это просто смешно.Я 15 лет шел к свечному анализу. Но все случается если идешь к цели .
    Во первых изучи волновой анализ Эллиота. Я изучал 8 лет до 2008г.Проблема в том что волновики смотрят линию .ВА откроет связь свечей между собой и объяснит форму свечей. Во вторых правила надо закрепить на симуляторе те сделать 10000 сделок.Глаз должен читать график как книгу.Лучшие трейдеры понимают 7 свечей из 10 .
    Далее сам свечной это теория циклов времени и фракталов .1й шаг — упор на фрактал Эллиота или танец цены 3-2 (как я его называю ).
    Цель у тебя теперь есть? желаю удачи .
    
    0
- SergeyJu
  22 февраля 2022, 22:39
  Dimkins, собственно, даже вопроса нет. Просто желание халявы.
  0
  - Алексей Манин
    22 февраля 2022, 22:43
    SergeyJu, не халявы, а направления в котором копать )
    0
DELETED
22 февраля 2022, 22:13
Скажите пожалуйста, а вы изучили теорию
вам точно нужен RandomForestClassifier ?

Он испольуется для создания классификационных моделей
вам точно нужна классификация?

habr.com/ru/company/ruvds/blog/488342/

на всякий случай список моделей обучения
habr.com/ru/post/448892/

Но наверное машинное обучение вряд ли подходит для задач прогнозирования, т.к. сторится на истории
А у нас «доход в прошлом не гарантирует доход в будущем»
)
+1
- Алексей Манин
  22 февраля 2022, 22:28
  DELETED, спасибо, за инфу. Чуть позднее посмотрю. А вообще, просто хотел попробовать, чтоб понимания было больше, вот и выбрал для начала RandomForestClassifier.
  0
  - DELETED
    22 февраля 2022, 22:33
    Алексей Манин,
    тогда вот про ваш вопрос, как добавить веса в классификатор
    
    habr.com/ru/post/319288/
    0
    - Алексей Манин
      22 февраля 2022, 22:40
      DELETED, и за эту инфу Спасибо! Я так понимаю, веса больше для самых информативных атрибутов делаются
      0
  - ezomm
    22 февраля 2022, 22:36
    Алексей Манин, Почитай книги про волновой анализ… для начала. Глен Нили -Мастерство анлиза волн Эллиота.Глаза открываются медленно и не у всех. Рисуй карандашом на графиках.Это тренирует глаз.
    0
    - Алексей Манин
      22 февраля 2022, 22:42
      ezomm, руками торговать не мое. А алгоритмы для волнового анализа сложные.
      0
      - ezomm
        23 февраля 2022, 00:01
        Алексей Манин, Пока сам не поймешь — не научишь робота.Я про это .
        А руками легко торговать.Важно делать сделки верно во времени.Типа дневной тайм в конце дня.Часовой в конце часа и тд.
        0
- ezomm
  22 февраля 2022, 23:57
  DELETED, в шахматах проги тоже не гаратируют выигрыш, но сильные ходы видят лучше людей. Сильные игроки считают правильные варианты.В этом + ожидание сделок. Но база в торговле это точка(время) входа, правильный стоп лосс и размер участия.
  0
- Алексей Манин
  23 февраля 2022, 17:52
  DELETED, Посмотрел ваши ссылки, понял что нужен алгоритм вероятностной кластеризации. Пока ничего доступного, для моего понимания не нашел. Еще раз, Спасибо за информацию!
  +1
3Qu
22 февраля 2022, 22:14
На одном из сайтов уже лет 5 или даже 7 строят стратегии на МО — уже и состав участников раз пять сменился, а результат по сию пору нулевой.
Оставь надежду, всяк сюда входящий. © ))

Зы. Я где-то писал что и как надо делать, но это не стратегия на МО, а использование МО в стратегии — две большие разницы.
0
- Алексей Манин
  22 февраля 2022, 22:28
  3Qu, ну ведь есть люди, у которых роботы торгуют
  0
  - 3Qu
    22 февраля 2022, 22:32
    Алексей Манин, я по этому поводу ничего не говорил. Говорят, что есть. Даже когда-то нескольких знал. Но МО здесь ни с какого боку. Я написал про МО, а не вообще.
    Зы Могу уточнить — МО за вас ничего делать не будет. Даж не надейтесь.
    0
    - Алексей Манин
      22 февраля 2022, 22:35
      3Qu, я думал, что их роботы на МО и основаны.
      +1
      - bohemian rhapsody
        22 февраля 2022, 22:44
        Алексей Манин, есть на МО, конечно
        
        0
  - ezomm
    23 февраля 2022, 00:04
    Алексей Манин, алгоритм не сложный.У Демуры пробой вперед тремя хаями или лоями.Но если ты понимаешь правила ВА, то сам будешь добавлять условия… постепенно. Подсказка -фрактал Вильямса из 5 свечей работает при определенных условиях.
    0
Dimkins
22 февраля 2022, 22:20
… а если серьезно, то на мой взгляд, за нагромождением умных слов про нейроны, веса, топологию сетей и пр.пр.пр. скрывается банальная суть подхода: подборка опытным путем на основе историчесих данных, коэффициентов формулы от N параметров(пусть на выходе у нас 3 варианта ответа: покупать, продавать, ждать. Т.е. по сути это большая такая формула основанная на статистике, т.к. головой мы не в состоянии обработать большое кол-во параметров. Ключевое слово — статистика. Т.е. любое движение вразрез с этой статистикой перечеркивает весь этот труд. Так что я соглашусь с предыдущими ораторами.
+1
- 3Qu
  22 февраля 2022, 22:26
  Dimkins, основа любой стратегии на рынке — это статистика и подбор параметров под эту статистику. Ничего другого и быть не может.
  0
  - Dimkins
    22 февраля 2022, 22:28
    3Qu, как лихо вы фундаментальный анализ перечеркнули )))
    0
    - 3Qu
      22 февраля 2022, 22:29
      Dimkins, ваш фундаментальный анализ тоже ничего более чем статистика.)) Если задуматься.)
      0
      - Dimkins
        22 февраля 2022, 22:34
        3Qu, ну, только если в оооочень широком понимании. Вот набрал какой-то эмитент хороших жирных контрактов на ближайшие годы… статистика? ну, не совсем… но при этом может оказаться сигналом на покупку )
        0
        3Qu
        22 февраля 2022, 22:41
        Dimkins, На самом деле все подобные вещи делаются в ваших мозгах на основе методов проверки стат гипотез. Только вы этого не осознаете.
        Вполне можно сделать программу в каком нибудь Екселе, и она будет быстрее и лучше делать все это за вас. Правда, предварительно придется потратить кучу времени на сбор большого объема статистики. Программа, кстати, вполне рядовая.
        0
        Dimkins
        22 февраля 2022, 22:44
        3Qu, не, вот с этим как раз соглашусь. Правда, на 100% это у человека-робота разве что. А в реале привносится хаос из человеческих ошибок, эмоций и раздолбайства ))
        0
        3Qu
        22 февраля 2022, 22:47
        Dimkins, я тоже соглашусь. Реально именно так.
        0
bohemian rhapsody
22 февраля 2022, 22:20
В общем получилась какая-то фигня. Вероятность около 50%

А лучше и не получится :)
0
- Алексей Манин
  22 февраля 2022, 22:30
  bohemian rhapsody, верю в чудо )
  0
  - bohemian rhapsody
    22 февраля 2022, 22:44
    Алексей Манин, правильно! неэффективности на рынке есть, их надо искать, но в анализе баров их нет точно )))
    0
    - Алексей Манин
      22 февраля 2022, 22:57
      bohemian rhapsody, а где можно найти неэффективности на рынке? Я часто вижу (глазами) неэффективности на рынке на нестандартных барах (типа дельта), только торговать используя их, вряд ли получиться, очень быстро они закрываются.
      0
      - bohemian rhapsody
        22 февраля 2022, 23:02
        Алексей Манин, про неэффективности здесь www.youtube.com/watch?v=v8RWccjJlO4&t=960s
        
        но я по неэффективно не спец, торгую исключительно эффективностями
        0
        Алексей Манин
        22 февраля 2022, 23:07
        bohemian rhapsody, за инфу, Спасибо! А как вы эффективности торгуете? Или я неправильно этот термин понимаю?
        0
        bohemian rhapsody
        22 февраля 2022, 23:09
        Алексей Манин, я контанго между фьючерсом и спотом на руб/долл торгую, но через опционы
        0
        Алексей Манин
        22 февраля 2022, 23:12
        bohemian rhapsody, понял, спасибо! Гляну у вас в блоге.
        +1
  - 3Qu
    22 февраля 2022, 22:49
    Алексей Манин, однако, чудес не бывает.)
    50/50, кстати, при некоторых условиях, для рынка оч неплохая вероятность
    0
  - ezomm
    23 февраля 2022, 00:06
    Алексей Манин, чудо просто в графике… крестиках -ноликах.
    0