Как вы регулируете загрузку ГО при сильном росте волатильности?

У меня в феврале стала слишком сильно раскачиваться система на портфеле фьючерсов на акции. Опасаюсь опрокинуться, поэтому беспокоюсь. Понимаю, что стоит сократить загрузку ГО со 100% до меньших величин.

Но возникают вопросы:

1. Что должно служить сигналом для снижения загрузки ГО?

2. До каких величин его сокращать?

3. Когда возвращаться к обычному режиму загрузки ГО?

Ну и какие ещё есть соображения на этот счёт?

ГО управление капиталом

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

4 Комментария

мнгнкбзлк
22 февраля 2022, 20:40
лететь…
+1
quant_trader
22 февраля 2022, 22:23
Если это направленные (не нейтральные) страты овернайт то 100% загрузки это перебор имхо. Даже на спокойном рынке.

Для интрадей — вопрос риска на трейд.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 9 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

09.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...

Mozgovik

09.01.2026

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

09.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...