И в очередной раз про применимость методов ТВиМС к рыночным ценам

Доброй ночи, коллеги!

Хочу задать простой вопрос (в уточнение предыдущих дискуссий)

Я правильно понимаю, что для применения методов теории вероятностей и математической статистики к анализу рыночных цен изначально надо быть уверенным в том, что:

1. Приращения цен стараются не сильно отклоняться от своего среднего значения
2. Квадраты отклонений приращений цен от их среднего значения также должны вести себя достойно

В противном случае любая вероятностная модель может столкнуться с распределением приращений цен типа распределения Коши. Которая не только странна сама по себе, но и делает плохоприменимыми стандартные экономометрические плюшки (МНК etc.).

ВОПРОС:

Почему, коллеги, Вы считаете, что методы ТВиМС успешно применимы к рынку?
К примеру, в вопросе предсказания погоды методы ТВиМС факапят с 1960 г., наверное… Хотя погода тоже случайна… Не?

С уважением и в ожидании конструктивных ответов

И как обычно — убедительная просьба не срать в блоге. Для политики я создал отдельный блог.

С уважением