Отчет об исследовании формации "Продолжение тренда"

На этих выходных исследовал миф, согревающий сердца и отравляющий умы трейдеров-новичков:

ТРЕНД СКОРЕЕ ПРОДОЛЖИТСЯ, ЧЕМ НАОБОРОТ

За основу взял скрипт, использованный в исследовании часовика сбера за 5 лет. Напомню, что дело касалось измерения соотношения Trend/Flat по длительности (в барах) и амплитуде (в рублях). Желающие понять методику, загляните по ссылке. Там много интересных циферок.

На этот раз я изучил такую формацию:

Цена спускается по тренду, уходит во флэт и идет куда-то дальше.

Вопрос — какова вероятность продолжения тренда после флэта?

В результате тестов выяснил:

1. В среднем, флэт примерно в 1.8 раза длиннее тренда (впрочем, это уже известный факт)

2. Вероятность продолжения тренда после флэта составляет примерно 50%.

С прискорбием сделал вывод:

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНДА ПРИМЕРНО РАВНА ВЕРОЯТНОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

А так хотелось получить хотя бы 10% перевес (мечтал о 20%)… но нет((

торговые алгоритмы основы трейдинга тестирование систем

stobks

GOLD

Москва

1203

105 585

с 8 мая 2020

33 Комментария

GOLD
01 февраля 2022, 23:48
стоит отметить, что как только наблюдатель увидел на графике тренд, вероятность дальнейшего движения по этому тренду становится примерно равной вероятности ухода во флэт или в разворот))

33% / 33% / 33%

поэтому, если какой-то мущина заявляет, что видит продолжение тренда, гоните его ссаными тряпками!.. он создал неопределенность))
0
- 3Qu
  01 февраля 2022, 23:52
  $100, ну, это не так. Вероятность продолжения больше. Для оценки достаточно оценить интервалы времени под разворотами, и сравнить их с продолжительностью трендов.
  +1
  - GOLD
    02 февраля 2022, 00:02
    3Qu, в том-то и дело, что прошлые данные не содержат информацию, позволяющую оценить вероятность дальнейшего движения цены
    
    история помогает закрывать сделки с прибылью, но не открывать… открытие любой сделки всегда находится в точке 50/50… кто бы что ни говорил))
    0
    - 3Qu
      02 февраля 2022, 00:05
      $100, не, не согласен. Вход должен осуществляться уже при условии > 0.5. Иначе, че входить-то.
      +1
      - GOLD
        02 февраля 2022, 00:16
        3Qu, как вы, наверное, понимаете, состояние "должен" существует только внутри головы трейдера, отрывающего сделку по каким-то своим умозаключениям… к происходящему на рынке это не имеет никакого отношения))
        0
        3Qu
        02 февраля 2022, 00:23
        $100, «должен» относится к вероятности, а это уже не в голове. Скажем, у вас есть некий измеритель вероятности — для простоты, пересечение МА (вполне объективный критерий, правильный/неправильный — другой вопрос) или что-либо другое.
        Во всяком случае, я предпочитаю не в голове, а некие объективные критерии — по крайней мере, чтобы не думалось.
        +1
Pringles
01 февраля 2022, 23:49
ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНДА ПРИМЕРНО РАВНА ВЕРОЯТНОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

А так хотелось получить хотя бы 10% перевес (мечтал о 20%)… но нет((

эта система работает по-другому)))

если стоишь по тренду — то продолжения не будет
а если берешь на разворот, то тренд продолжится 100%
+7
- GOLD
  01 февраля 2022, 23:51
  Pringles,
  0
- мнгнкбзлк
  02 февраля 2022, 00:03
  Pringles, слушай вдвоём работать, а?)
  0
3Qu
01 февраля 2022, 23:50
Уж, коли все у вас отлажено, предлагаю другой эксперимент.
Берем произвольную точку тренда. Задача — оценить вероятность изменения или продолжения тренда. Скажем, через время Т.
Нет, так нет. Бог с ним.
+1
- GOLD
  01 февраля 2022, 23:55
  3Qu, на длинных периодах на любых таймфреймах вероятность Up/Down в любой точке графика равна 50/50
  
  исключение — физические активы и акции… они постепенно смещаются вверх по причине непрерывного майнинга денег… в них вероятность Up чуть выше вероятности Down
  
  валютные пары двигаются без смещения в одну сторону… видимо, поэтому кухни сидят именно на форексе))
  0
  - 3Qu
    02 февраля 2022, 00:03
    $100, не, на небольших интервалах. Если тыкать пальцем, то 50/50. Но если использовать условную вероятность, что, скажем, Up и небольшой интервал, то ситуация изменится.
    Ну, там еще можно уточнить условия.
    0
Люфт
01 февраля 2022, 23:50
ИМХО, не правильно поставлена задача, надо исследовать выход цены из горизонтального канала — флэта. Тренд тут вообще как пятое колесо.
0
- GOLD
  01 февраля 2022, 23:57
  Люфт, вы, очевидно, не понимаете, что предшествующий флэту тренд никак не влияет на направление движения цены после флэта
  
  другими словами, наличие тренда до флэта не должно быть весомым фактором для принятия торгового решения во флэте
  0
  - Люфт
    02 февраля 2022, 00:05
    $100, итить-колотить, а я тебе о чем написал.
    
    0
  - Алексей
    02 февраля 2022, 10:53
    $100, вот вы алгоритмики)))
    Вы у художников спросите, у них все по-другому.
    У тренда, в классическом понимании, есть и флетовые участки и даже отткаты в виде обратных трендиков, а то что Вы исследуете, это импульс- флэт.
    
    Ну а 50/50 в любой точке графика, это вообще...)))
    0
мнгнкбзлк
01 февраля 2022, 23:59
«распознать начало и конец флета» — всего-то!
0
- GOLD
  02 февраля 2022, 00:20
  прикрытый интрадейщик, да как два пальца))
  
  беда в том, что цена может выскочить из флэта и тут же вернуться в него… или того хуже — выскочить в одну сторону и тут же уйти в противоположную))
  +2
  - мнгнкбзлк
    02 февраля 2022, 00:48
    $100, ну вот и подумай про Прикрытый Интрадей. Нейтральная стратегия, пофигу чо/куда, видишь границы флэта торгуй контрой, бери его и радуйся. Никаких беспокойств тут быть не может, потому-что тренд отработают опционы. В тренде просто курим, работает стреддл. Наша задача выжать боковик и всё! Любыми примочками, хоть по кофейной гуще, забрать все ЗАКОНОМЕРНЫЕ колебания во флете!!! Чем длиннее боковик тем слаще! Резко и неожиданно выскакивает цена в тренд, это просто восторг, а не трясучка нервозная.
    Это наслаждение, сделки под прикрытием!!! Мега вещь!
    
    0
4kk
02 февраля 2022, 00:43
А что мешает фильтровать по ATR?
+1
- Xakauga
  02 февраля 2022, 05:37
  4kk, А как фильтровать по ART если это усреднённый размер свечи за период. Или вы хотите сказать, что на каждой свече берём ATR? Так тренд или флат это же про сравнения закрытий свечей, а не про среднее. Я обычно тренд отлавливаю так Беру cls[-3]cls[-7]cls[-21] тройка семёрка туз :) но только точечная такая выборка тоже даёт нечёткий сигнал и много шума.
  0
  - 4kk
    02 февраля 2022, 10:32
    Xakauga, берите другой ТФ )
    +1
- GOLD
  02 февраля 2022, 13:07
  4kk, за годы работы я не нашел алгоритмического смысла в искусственной цене Close… равно как в искусственной цене Open
  0
  - 4kk
    02 февраля 2022, 15:12
    $100, все относительно. Важен моментум, прайс экшн, цена, уровни, настроение рынка. Да мало ли можно чего придумать. Но в целом это все хаотично, как квантование реальности.
    0
Prophetic
02 февраля 2022, 11:58
Предлагаю свести разговор к случайному блужданию, и разойтись... :)
+2
- GOLD
  02 февраля 2022, 13:02
  Prophetic, разговаривать о случайном блуждании со случайными людьми — это ли не самое днище?))
  0
  - 4kk
    02 февраля 2022, 15:13
    $100, лучше со случайной блудницей разговаривать о французкой поэзии.
    0
  - Prophetic
    02 февраля 2022, 15:27
    $100, А чего с ними разговаривать? Вышел на сцену, взял микрофон в руки и заявил, что:
    1. Трендов нет
    2. Боковика нет
    3. Все движения случайны.
    4. Предсказать с достаточной достоверностью ничего нельзя.
    5. Расходимся.
    0
Richter
02 февраля 2022, 17:05
А что насчёт Грааля в соотношении тейк/стоп? Там варианты и 3 к 1 и 5 и даже 7
0
ol123
03 февраля 2022, 17:32
Вам все не так. Просто не хотите вникать и работать. Не надо просто тестировать пустой паттерн. Все дело не в паттерне, а в нюансах. Чем отличается студент от мастера. Мастер знает наюансы и умеет их вовремя применить. Пустые знания о чем-либо ничего не дают.
0
ol123
03 февраля 2022, 17:38
Если было не возможно зарабатывать на трейдинге, то не было бы Ларри Вильямса, Кевина Дейви и других трейдеров миллионеров, которые стабильно зарабатывают на неэффективностях. Им покажите свои тесты, они только поржут над ними.
0