Отчет об исследовании формации "Продолжение тренда"

На этих выходных исследовал миф, согревающий сердца и отравляющий умы трейдеров-новичков:

ТРЕНД СКОРЕЕ ПРОДОЛЖИТСЯ, ЧЕМ НАОБОРОТ

За основу взял скрипт, использованный в исследовании часовика сбера за 5 лет. Напомню, что дело касалось измерения соотношения Trend/Flat по длительности (в барах) и амплитуде (в рублях). Желающие понять методику, загляните по ссылке. Там много интересных циферок.

На этот раз я изучил такую формацию:

Цена спускается по тренду, уходит во флэт и идет куда-то дальше.

Вопрос — какова вероятность продолжения тренда после флэта?

В результате тестов выяснил:

1. В среднем, флэт примерно в 1.8 раза длиннее тренда (впрочем, это уже известный факт)

2. Вероятность продолжения тренда после флэта составляет примерно 50%.

С прискорбием сделал вывод:

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНДА ПРИМЕРНО РАВНА ВЕРОЯТНОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

А так хотелось получить хотя бы 10% перевес (мечтал о 20%)… но нет((

торговые алгоритмы основы трейдинга тестирование систем

stobks

GOLD

Москва

1489

118 831

с 8 мая 2020

33 Комментария

GOLD
01 февраля 2022, 23:48
стоит отметить, что как только наблюдатель увидел на графике тренд, вероятность дальнейшего движения по этому тренду становится примерно равной вероятности ухода во флэт или в разворот))

33% / 33% / 33%

поэтому, если какой-то мущина заявляет, что видит продолжение тренда, гоните его ссаными тряпками!.. он создал неопределенность))
0
Pringles
01 февраля 2022, 23:49
ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНДА ПРИМЕРНО РАВНА ВЕРОЯТНОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

А так хотелось получить хотя бы 10% перевес (мечтал о 20%)… но нет((

эта система работает по-другому)))

если стоишь по тренду — то продолжения не будет
а если берешь на разворот, то тренд продолжится 100%
+7
3Qu
01 февраля 2022, 23:50
Уж, коли все у вас отлажено, предлагаю другой эксперимент.
Берем произвольную точку тренда. Задача — оценить вероятность изменения или продолжения тренда. Скажем, через время Т.
Нет, так нет. Бог с ним.
+1
Люфт
01 февраля 2022, 23:50
ИМХО, не правильно поставлена задача, надо исследовать выход цены из горизонтального канала — флэта. Тренд тут вообще как пятое колесо.
0

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: цена мечется между геополитическими страхами и плохой статистикой

Нефть после скачка к локальным максимумам продолжила колебаться вблизи вершины, где удерживалась под влиянием геополитической премии за риск. Первоначальный скачок цены был вызван резким...

Tickmill

11.02.2026

Выше ключевой ставки: две облигации с фиксированным купоном

На ближайшем заседании Банка России в пятницу, 13 февраля, с высокой долей вероятности уровень ключевой ставки останется без изменений на фоне растущих инфляционных ожиданий. В условиях...

Финам Брокер

11.02.2026

Давайте вернемся к новостям по бизнесу

Друзья, привет! Вкратце, с начала года мы уже передали покупателям 1 800 ключей от новых квартир в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Тюмени, а также начали строительство новых проектов....

Самолет

11.02.2026

Норникель: отчет за 2025 год вселяет оптимизм, хорошо поработали с расходами и отчитались лучше прогноза, впереди рост прибыли и высокие цены на металлы

Норникель сегодня выпустил отчет за 2025 год Компания заработала 10 рублей чистой прибыли на 1 акцию (за 1-е полугодие 2025 года было 4 рубля). Неплохо! Сразу сравниваю со своим...