30% годовых на покрытых продажах без риска и просадок

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы

bstone

Дубай

216

4 325

с 2 сентября 2014

33 Комментария

Свой Мужик
30 января 2022, 16:26
А Рапсодия слился никто не знает или ещё должен остался? )))
+1
- Люфт
  30 января 2022, 16:37
  Свой Мужик, слился и топики про покупку квартиры удалил )
  +2
bstone
30 января 2022, 16:35

+11
- Максим
  30 января 2022, 17:38
  bstone, ну всё-таки не совсем одно и то же. У него колы не на базовый актив (баксы), а на фьюч.
  0
  - bstone
    30 января 2022, 17:46
    Максим, ну смотрите, обеспечение в баксах, а мерилом успеха является лимит в рублях. Вот и нарисуйте профиль такой позиции в рублях, а рядом профиль проданных в таком же объеме путов. Кроме небольшого контанго, будет какая-нибудь принципиальная разница?
    0
    - Максим
      30 января 2022, 17:52
      bstone, разница такая. Во-первых, брокер должен принимать обеспечение в баксах. Во-вторых, если фьюч прёт вверх, то на его конструкцию надо где-то брать рубли для выплаты вар маржы (для пута не надо, он вне денег). Т.е. это ещё хуже, чем голый пут.
      +6
      - bstone
        30 января 2022, 17:59
        Максим, жестокий вы человек. Я пытаюсь в этом самообмане хоть какие-то плюсы найти, а вы сразу недостатки находите :)
        +1
        Максим
        30 января 2022, 18:01
        bstone,
        0
      - Сергей
        30 января 2022, 18:59
        Максим, ну если идет вниз, то вармаржа нужна. Так что в любом случае нужны деньги для ее изменения.
        0
        Максим
        30 января 2022, 19:11
        Sergey_Sergeevich, если идёт вниз — проданному путу нужны деньги для вармаржи, этой синтетике — нет.
        Если идёт вверх — проданному путу не нужны деньги для вармаржи, этой синтетике — да.
        Т.е. одному нужны деньги при походе на север, другому — на юг. Не то чтобы одинаковые позиции :)
        
        Да и максимальный риск у проданного пута ограничен (при условии, что стоимость шага цены не меняется как на RTS), у этой синтетики нет (хотя можно дёрнуть стоп-кран и попробовать вылезти из этого).
        0
        Сергей
        30 января 2022, 19:29
        Максим, но мы же не знаем в какую сторону пойдет! Поэтому что в первом, что во втором случае необходимо держать средства для вармаржи.
        0
        Максим
        30 января 2022, 19:33
        Sergey_Sergeevich, согласен. Потому и добавил про риски. В одном случае все риски покроет сумма «страйк минус цена продажи», во втором «бесконечность» %)
        0
        Сергей
        30 января 2022, 19:43
        Максим, ну бесконечность, это в случае стоимости рубля=0, а если рубль =0, то зарплата = бесконечности, то есть с первой же зарплаты можно отдать долг брокеру)
        0
        Сергей
        30 января 2022, 19:31
        Максим, ну так и в проданный пут зашито контанго, которое приходится оплачивать...
        0
vitsantal
30 января 2022, 16:41
так это, все просто, как с акциями, покупаешь, и дальше ведешь учет в зависимости от того как ведет себя рынок, если растет, то считаешь по текущей рыночной стоимости. Если падает, то по номиналу/количеству + дивиденды, ты же ими не спекулируешь, ты же акционер...

При любом раскладе в плюсах…
+7
ICEDONE
30 января 2022, 18:19
Он продает коллы и покупает фьючи, по мне так норм стратегия. По фьючам стопы премия коллов. Продажа колла при подходе к центр страйку. Всё это делают роботы. Можно настроить по уровням и грести бабло лопатой.
+1
- О'Грин
  30 января 2022, 18:59
  ICEDONE,
  Можно настроить по уровням и грести бабло лопатой.
  Конгениально! И кто ж мешает? )))
  0
- Finder
  30 января 2022, 18:59
  ICEDONE, Да норм у него все!!! Он продает call, работает бот сетка от покупок или что-то ипо того(возможно роллирует при подходе цены к его краю! Я торгую прямую противоположность, фьючи бот по дельте контролит.Но с продажей надо быть в двойне аккуратнее, все помнят КИТ Финас и что с ним было в 2008 от проданных опционах!
  
  кто то торгует от прибыли, а кто-то от рисков! Каждый сам для себя выбирает!
  0
  - ICEDONE
    30 января 2022, 21:21
    Опционный конструктор, я про это говорю.работа по уровням
    0
  - monko
    31 января 2022, 13:28
    Опционный конструктор, кит же погорел на пирамидинге и манипулировании ростелекомом, насколько я знаю
    0
    - Finder
      31 января 2022, 15:44
      monko, Я слышал что на продаже не покрытых)
      0
- Rostislav Kudryashov
  30 января 2022, 20:00
  ICEDONE, 18:19 это для тебя «норм стратегия»?
  
  продает коллы и покупает фьючи
  шорт кола + лонг фьюча = синтетический шорт пута.
  На счёте заморожено ГО фьюча и почти в том же размере ГО шорта кола.
  +3
  - ICEDONE
    30 января 2022, 21:25
    Rostislav Kudryashov, там фишка в том что фьюч покупается при пересечении страйка и продаётся при выходе назад. Цена допустим 79900, покупка фьюча в роботе осуществляется при пересечении 80000. Коллы 80000 продаём ручками на всплеске волатильности. Фьюч ушёл ниже 79900 осуществилась его продажа. Колл проданный остался. Так можно настроить несколько уровней. Работа в обе стороны. Можно настроить так же продажу опционов по воле, например в тслаб, но я пока ещё не разобрался.
    0
    - Rostislav Kudryashov
      30 января 2022, 21:47
      ICEDONE, 21:25 Это важная деталь. Чтобы не погореть на шорте кола с копеечной премией — покупать фьюч задорого, продавать задёшево. Не каждый сможет. Особенно, если фьюч начнёт пилить вокруг страйка.
      0
Врач-бондиатОр
30 января 2022, 21:02
Уж лучше 50% годовой доход без риска по депозиту в Сбербанке

0
- bstone
  30 января 2022, 21:07
  Врач-бондиатОр, а что так можно было? ))
  0
Сергей
31 января 2022, 09:10
Он снова все посты потер...
0
- bstone
  31 января 2022, 10:14
  Sergey_Sergeevich, похоже у него идет нешуточная борьба несовместимых концепций. Проданный стрэдл, который на самом деле купленный стрэдл, но по факту проданная бабочка, которая на графике выглядит как купленная. И все это приправлено роллированием страйков фьючами?
  
  +1
  - Сергей
    31 января 2022, 10:58
    bstone,
    0

Читайте на SMART-LAB:

🟡 Саммит МФО’2026: риск-менеджмент на опережение

В прошедшую пятницу Тимофей Костин, директор по рискам ПСБ Финанс, был спикером на профессиональном микрофинансовом бизнес-форуме «Саммит МФО’2026». Ключевые темы: экономика МФО в...

CarMoney

19:00

Тимур Липатов продолжит занимать должность генерального директора ООО «Группа Компаний «Русагро» после перехода Группы под управление «РСХБ - Финанс»

Смена генерального директора по решению Росимущества произошла в холдинговой компании ПАО «Группа «Русагро», где вместо Тимура Липатова единоличным исполнительным органом было назначено ООО «РСХБ –...

Русагро

18:43

Ормуз перекрыт 3 месяца — почему нефть ниже $100?

Игорь Галактионов Ормузский пролив перекрыт уже 3 месяца, но котировки нефти по-прежнему ниже $100 за баррель. Это сильно расходится с оценками аналитиков, которые допускали $130–150 в таком...

Альфа-Инвестиции

18:39

Изменение рейтинга по акциям

Доброго дня. Обновление рейтинга по акциям. ***************************************************** *****************************************************...