Грааль. Совместное творчество Smart_Lab.

Для начала читаем сегодняшний топик spebe Формула трейдинга — 3D. Цитирую отрывок.

Схематично она выглядит очень просто: Драйвера изменения цены= Диспропорции+ Дисбалансы

Когда подыскивал название для своей книги, стал смотреть в сетях, кто куда продвинулся в поведенческих финансах, и набрел на сайт Вуди Дорси (автор Анатомии Биржевых Рынков), который написал у себя в блоге следующее: «Наиболее мощным и наименее изученным драйвером движения цены является диспропорция между текущим ее значением и представлением большинства игроков по поводу того, какой она должна быть.»

Дальше, отрывок дискуссии.

Однако, цена никак не может пойти к значению "представления большинства игроков по поводу того, какой она должна быть.", хотя бы потому, что это «представление» у всех разное, т.е., цена должна пойти к некоторому средне-взвешенному значению цены этого представления.
Однако, и к этому среднему значению цена тоже никак не может пойти, потому что не все игроки одновременно участвуют в торгах, а действия игроков распределены во времени, и цена в текущий момент идет в сторону представления о цене группы игроков, непосредственно участвующей в торгах в текущий момент времени.
Следовательно, цена актива должна колебаться вокруг средневзвешенного значения цены в "представления большинства игроков по поводу того, какой она должна быть.
Чтобы найти цену в "представления большинства игроков" надо на графике провести линию регрессии, а чтобы найти примерные границы колебания цены можно найти и провести линии СТО (стандартного отклонения).
Вот и все. Теперь мы примерно знаем "представления большинства игроков по поводу того, какой должна быть цена", разброс мнений "представления большинства игроков" относительно цены, ее колебания, и имеем некоторой представление о том, куда может двинуться цена.
ИМХО, больше знать ничего не нужно, Грааль готов. Перед употреблением смешивать, но не взбалтывать.©
Как сказал spebe «барабанная дробь!»

торговая система

3Qu

Москва

451

11 558

с 11 декабря 2019

50 Комментариев

удалился, утомил сливлаб
26 января 2022, 21:31
для внутридневной торговли этим может служить vwap и +- 2stdev, например
+1
- 3Qu
  26 января 2022, 21:33
  удалился, утомил сливлаб, не знаю. Регрессия, она и в Африке…
  0
trader_notes
26 января 2022, 21:37
там самое интересное это откуда регрессию строить. вообще я заметил (глазами)интересную вещь вокруг регрессии которую строишь а по мере движения рынка «протягиваешь» дальше. может быть я что то и напишу умное в блог свой по этому поводу, если соображу как доказать. но пока вот тут. у меня есть версия. но давай сыграем. на что тебя наталкивает серия этих картинок?

обрати внимание на последнем слайде как аккуратно регресионный канал вписался в локальные экстремумы

вопрос тут на раскурить не такой простой как кажется

+3
- 3Qu
  26 января 2022, 21:41
  trader_notes, ни на что не наталкивает. Хотя, понятно, что сильно зависит — как строить. И, в зависимости от построения, и состав игроков под регрессией меняется, и мнения игроков на месте не стоят.
  +2
  - trader_notes
    26 января 2022, 23:30
    3Qu, я это я встречаю периодически. конкретно то, что стандартное отклонение как будто на будущее уже задаётся. еще в самом начале смены тренда и соотв-но перестроении regression channel. а st.dev это собственно что? волатильность. ну и чем же она может определяться так красиво заранее? рынком опционов, видимо. там уже давно вопрос назревает что из них собственно дериватив. собака ли виляет хвостом или хвост собакой... но это только версия
    +4
    - 3Qu
      26 января 2022, 23:45
      trader_notes, да, есть такое дело. СТО удивительно стабильна вплоть до сравнительно больших интервалов.
      +2
      - trader_notes
        26 января 2022, 23:54
        3Qu, да, но проблема в том что это блин параметризованная вещь. глубина выборки это параметр. и перебирать этот параметр дело бесперспективное. но возможно его можно как то оценивать (вариативно) по рынку опционов данного БА.
        0
        3Qu
        27 января 2022, 00:00
        trader_notes, я пользуюсь полином регрессией и там СТО автоматически наруливается по ходу пьесы. Вообще ничего не трогаю, все автоматом строится.
        +2
        trader_notes
        27 января 2022, 00:03
        3Qu, не помню уже что это такое… полиномы ) но это все равно арифметика по самому ценовому ряду. рекурсия в чистом виде — вызов функцией самой себя
        0
        3Qu
        27 января 2022, 00:08
        trader_notes, та же регрессия, только линия кривая. Поищу на компе, может найду.
        +1
        3Qu
        27 января 2022, 00:10
        trader_notes,
        
        Регрессия не изображена, только линии СТО, но понятно где и какая она должна быть.
        В общем, как-то так.
        +1
        trader_notes
        27 января 2022, 00:16
        3Qu, Bolinger bands? ))
        0
        3Qu
        27 января 2022, 00:21
        trader_notes, нет. Полином регрессия и СТО вокруг. Согласен, выглядит похоже. Возможно даже Боллинджер может подойти как эрзац-замена. Не знаю.
        +1
    - RKS_01
      27 января 2022, 05:06
      trader_notes, очень правильный вопрос
      уверен, это можно исследовать, и
      на дистанции, увидеть, что первично, но
      могу смело предположить, что
      в работу тс, включить данный фактор не получится, ибо
      опережение одного = отставанию другого:
      — не постоянно, и
      — часто противоположно
      значит
      если, брать это как фильтр,
      то, подавляющее большинство сделок — будут отменены
      
      вышеописанное, проверено на фьючерсе VX
      период, 5 мин и более, с решением, на возможность входа, EOD
      меньшие периоды, нужно просить тестить тех, кто на них работает
      0
      - trader_notes
        27 января 2022, 13:49
        RKS_01, нет, не туда вы копаете. фильтровать волу как высокую/низкую по виксу это не то что я имел в виду. викс это вообще интегральный показатель стоимости опционов.
        смотрите. СТО это вола. а вола прайсится (то есть прогнозируется на будущее) именно на рынке опционов. но это не цена опциона, это её компонент. что бы её оттуда вычленить, надо понять (ОЧЕНЬ) сложные эстиматоры волатильности используемые ММ и крупными участниками рынка опционов. там вообще модели и расчеты могут быть без участия цены БА
        
        0
        RKS_01
        28 января 2022, 02:37
        trader_notes, то, что вы имели в виду, я понял хорошо
        
        ключевой посыл моего сообщения, не это
        / нет, не туда вы копаете. фильтровать волу как высокую/низкую по виксу это не то что я имел в виду
        
        а это
        / могу смело предположить, что
        в работу тс, включить данный фактор не получится, ибо
        опережение одного = отставанию другого:
        — не постоянно, и
        — часто противоположно
        
        в любом случае, любые исследования главного индекса
        мне крайне интересны, ибо
        есть основа, моей модели ук
        0
        trader_notes
        28 января 2022, 10:14
        RKS_01, прайсинг волатильности не отстает от БА ни на секунду. не пойму о чем вы )
        0
  - RKS_01
    27 января 2022, 05:21
    3Qu, trader_notes,
    состав, в принципе, не столь важен, ибо
    ключевой состав, всегда стабилен, это мм и фонды
    соответсвенно, вся торговля привязана к сигмам
    вне зависимости, от направления
    
    по ключевому индексу (S&P), это наиболее очевидно, и
    довольно легко, проверяется и формируется в тс
    0
Vladimir N.
26 января 2022, 21:45
ФСЕ рафно фйЫЫгнйЯ какайа ай-ай то....

уЖЕ СТОкА на эти храАли насмотрелся, аж тошнит

Есть что-то похожее на VWAP, однако мне он стал неинтересен (кто ж знает, позже возможно вернусь допилю йето дело)

В реале все намного проще и даже близко не тянет на какую-то там среднюю.

Интерпретаций ВАГОН можно реализовать, но НАФИГ нада. Времени нет!

Чем проще ТС, тем мощнее и увереннее и чаще, системнЕйе трЭйд.

Жажда НИЧТО - истинА ФСЕ!

0
- 3Qu
  26 января 2022, 21:55
  Vladimir N.,
  В реале все намного проще ...
  Куда уж проще. Проще уже некуда.))
  
  +1
  - Иван Портной
    26 января 2022, 22:05
    3Qu,
    Следовательно, цена актива должна колебаться вокруг средневзвешенного значения цены.
    Что берете в качестве весов?
    0
    - 3Qu
      26 января 2022, 22:06
      Иван Портной, о-хо-хо. А Линия регрессия — это что?
      
      0
      - Иван Портной
        26 января 2022, 22:08
        3Qu, регрессия бывает ведь взвешенная. А думал вы какие-то веса используете.
        0
        3Qu
        26 января 2022, 22:11
        Иван Портной, регрессия все автоматом взвешивает, если вдуматься.
        А вообще, вначале "+", потом вопросы.))
        +1
        Иван Портной
        26 января 2022, 22:15
        3Qu,
        регрессия все автоматом взвешивает, если вдуматься.
        Это да. Я попробовал взвешенную (вес = f(объем)). Как-то не очень. Подумал, может у вас более позитивный опыт.
        0
        3Qu
        26 января 2022, 22:17
        Иван Портной,
        вес = f(объем)
        Это лишнее, т.к. автоматом учитывается в цене и графике.
        0
        Иван Портной
        26 января 2022, 22:33
        3Qu, содержание топа содержит «модель рынка» или хотя бы «свойство стационарности рынка»?
        0
        3Qu
        26 января 2022, 22:37
        Иван Портной, в топике все написано, ниче не содержит. Эт я развлекаюсь.)
        Написано, ведь: Совместное творчество Smart_Lab.
        Хотите поучаствовать? — присоединяйтесь.
        0
        Иван Портной
        26 января 2022, 22:45
        3Qu,
        в топике все написано, ниче не содержит. Эт я развлекаюсь.)
        Написано, ведь: Совместное творчество Smart_Lab.
        Хотите поучаствовать? — присоединяйтесь.
        Э не. Без вашей модели рынка или хотя бы свойства стационарности мы тут грааль не слепим )). Ждем подсказок ))
        0
        3Qu
        26 января 2022, 22:51
        Иван Портной, а уже все написано. Вся логика изложена. Все примитивненько.
        Берем Грааль spebe, добавляем специй, сахар и соль по вкусу, смешиваем. Получаем следующий Грааль.
        Игра была — один рисует голову, другой тело, третий ноги. Получается оч смешная конструкция.
        +1
        Иван Портной
        26 января 2022, 22:58
        3Qu,
        Получается оч смешная конструкция.
        Вот-вот, не прибыльная, а, именно, оч смешная конструкция )).
        0
        3Qu
        26 января 2022, 23:01
        Иван Портной, а вот это зря. Предобработки перед сделкой добавить, и вполне м.б. и прибыльной.
        0
        Иван Портной
        26 января 2022, 23:05
        3Qu,
        Предобработки перед сделкой
        Это да. Над этим работаем. Но средняя 40 п. ну никак.
        0
        3Qu
        26 января 2022, 23:10
        Иван Портной, а 20-30 пп не устроят Отца Русской Демократии? Вроде, тоже ничего, так.
        0
        3Qu
        26 января 2022, 23:12
        Иван Портной, помнится, меня даже 10 пп на индексе РТС, руками, вполне устраивали. Но оч утомительно, пришлось отказаться от этого занятия.
        0
        Иван Портной
        26 января 2022, 23:15
        3Qu, у меня пока 10 в Си на тестах. Думаю, их съест комис и проскальзование. Но есть пара идей для проверки ).
        0
        3Qu
        26 января 2022, 23:47
        Иван Портной, обратите внимание на комменты trader_notes и приведенные им графики (внимательно). Не мы одни регрессиями и СТО маемся, и у других тоже вопросы возникают.))
        0
        Иван Портной
        27 января 2022, 00:10
        3Qu,
        Не мы одни
        Вот вы всё «науку в массы». А они побросают свои машки, да регрессией всю рыбу переловят. Че бум делать тогда? )))
        0
        3Qu
        27 января 2022, 00:18
        Иван Портной, Т, уж на что ученый, сколько уже бедолага мается? Года 3, кажется, уж не меньше. А ведь хотел к Новому Году, еще 3 года назад.(
        Не волнуйтесь.)
        0
        Иван Портной
        27 января 2022, 00:24
        3Qu, Ааа, вы же его не видите… Он еще осенью объявил, что нашел Грааль.
        0
        3Qu
        27 января 2022, 00:26
        Иван Портной, обещать — не значит жениться.)) Верится с трудом.)
        0
        Иван Портной
        27 января 2022, 00:31
        3Qu, не пишет нигде. Значил постиг Грааль. Или слился )).
        
        0
        3Qu
        27 января 2022, 00:35
        Иван Портной, ему сливать нечего. 100$? Не обеднеет.
        +1
Beach Bunny
26 января 2022, 22:11
Не, так тупо не получится, есть трендовые движения, есть периодические(те которые типа возврата к среднему), поэтому нужно отфильтровать трендовую часть(обычно фильтруют/удаляют все что с периодом выше 48 или 64) и мелкие флуктации с периодом меньше 10. И вот отфильтрованную уже можно анализировать.
Получается примерно так => cloud.mail.ru/public/ZCKP/kug2EJ547

красная линия отрезаны периоды больше 55, а черная если еще отрезать периоды меньше 10.
Это как бы самый минимум, ну еще величина периода постоянно меняется(текущую величину можно посчитать, это несложно), основной преобладающий период для нашего рынка равен примерно 25 (вроде на всех таймфреймах, это тоже считается).
Фильтруется цифровыми фильтрами Баттерворта или т.п.
Это не грааль(тем более что то только начало, но иногда помогает).
+1
- 3Qu
  26 января 2022, 22:15
  Sergeyka, в заголовке написано - Совместное творчество Smart_Lab.
  Все желающие могут вносить добавления и исправления.)
  0