--> Рубики # 6 - Гэп

Много ходит слухов и баек как закрываются ночные «гэпы». Сказочники обычно рассказывают о «возможности сойтись сегодняшней цены с ценой вчерашнего закрытия». На самом деле всё немного сложнее. «Сложнее» потому, что «цена закрытия» важна лишь «сказочникам». А «немного» состоит в том, что там основную роль играет другая вчерашняя цена — средневзвес...

В своём вопросе про ДАКС http://smart-lab.ru/blog/74992.php я обещал выложить системку на гэпы. И хотя, к сожалению, всплески в районе 7-ми по НЙ оказались не связаны с «саудитами», но системка ниже. Спешу отметить, что когда цена открытия вне вчерашних границ VA, то начинаются более интересные сетапы для торговли, к «закрытию гэпа» отношения, к сожалению, не имеющие и, поэтому, здесь неосвещённые ))

Хамелеон - рубики ФЬЮЧЕРСЫ ОИ знание наука Ри РТС фортc CME СМЕ рыночный механизм механика механизм работа рынка структура структура рынка участники рынка

XaMeJIeoH

Хмелёвка

142

987

с 31 марта 2011

12 Комментариев

Бывалый
14 сентября 2012, 16:23
а что есть «VA»?
0
- XaMeJIeoH
  14 сентября 2012, 16:32
  Бывалый, Volume Area
  0
  - trader_grader
    14 сентября 2012, 22:29
    XaMeJIeoH, плохо видно — на левом нижнем рисунке. под уровнем стопа, что написано? «уровень предельного ...»
    0
    - XaMeJIeoH
      14 сентября 2012, 22:40
      trader_grader, уровень предельного тыка
      0
      - trader_grader
        14 сентября 2012, 22:44
        XaMeJIeoH, а я правильно понял, что на первом рисунке шорт, на втором лонг?
        0
        XaMeJIeoH
        14 сентября 2012, 22:56
        trader_grader, да, именно так.
        0
        UlySseS
        28 сентября 2012, 10:40
        XaMeJIeoH, а не слишком ли это редкий случай, гэп внутри предыдущего VA? Имеет смысл, если день был растянутый.
        И получается, что реакция толпы на ночные новости была правильной — двухдневный VWAP идет в эту сторону — только чрезмерной, а мы играем против крупняка, толЬко на узком участке.
        0
        XaMeJIeoH
        28 сентября 2012, 17:20
        UlySseS,
        на мой взгляд это лучше делать на акциях — там амплитудность выше, чем на индексе и гэп отчётливей. «Слишком» это редкий случай или «не слишком» — не скажу — когда торговал росс.стоки такое было.
        
        Про «реакцию толпы» ничего не понял — можно с картинками? В данном случае рынок никуда не идёт — мы начинаем записывать баланс. В этом и смысл сетапа.
        
        А вообще картинку я показал больше для принципа, что провильное закрытие гэпа — это не поход ко вчерашней цене закрытия, а ко вчерашнему средневзвесу — точке баланса вчерашних позиций, т.е. движение «стряха».
        +1
        UlySseS
        29 сентября 2012, 08:48
        XaMeJIeoH, если гэп продолжения, то он может и не закрыться и короткие руки, купившие на новостях, получат поддержку long-time.
        Ну а когда этот гэп закрывается на 2-х дн.VWAP или на клоуз — это не так важно как продолжение движения.
        Но куда интересней гэп разворота, когда 2-й VWAP разворачивается вслед за дневной, как на картинке.
        
        0
        XaMeJIeoH
        01 октября 2012, 18:49
        UlySseS, при «гэпе продолжения» открытие будет за границей VA (у вас, кстати, VA странная — явно не 66-70%) — ближе к хай/лоу дня.
        
        Я так понял, вы смотрите наклон СрВз (вверх он или вниз). Честно говоря, не понимаю «зачем». Будем торговаться «над» — будет вверх, «под» вниз…
        +1
        UlySseS
        02 октября 2012, 10:05
        XaMeJIeoH, пересчитал ручками с калькулятором — VA = 69,5%.
        Правильный гэп найти не успел.
        Наклоны интересны когда разные ВиВАПы едут в разные стороны и тем более, когда они пересекаются.
        0
        XaMeJIeoH
        02 октября 2012, 18:13
        UlySseS, я понял — пунктир это не граница VA…
        
        Честно говоря, сколько смотрел, так и не смог понять как практически применить наклоны Срвз и тем более пересечения 1днСрВз и 2днСрвз… Мне больше интересно взаимодействие цены, когда она приходит в зону Срвз.
        0