Фьючерс Si - новый рубеж

Dobermann, 
в том и прикол, если воспринимать активы как залоги, — некая форма с рыночной ценой, то опцион лишь срочная расписка на базе залога с указанием при каких условиях отдаёшь залог, условно, если готов купить/продать актив по 200, то можно не вкладывая всю сумму в покупку/продажу залога, продать гарантию купить/продать актив по 200 и получить за это премию, что даст в конечном итоге цену покупки/продажи ниже/выше 200, а поскольку опционы постоянно сгорают, можно следующие позиции выстраивать на прошлых, не оттягия дополнительный капитал, поскольку залог и так планируешь держать 

немного сумбурно, просто показать что новых опасностей не вырастает если и так планируется держать залог, доп капитала не требуется и всегда можно выкупить проданный опцион и продать заного, или просто сгорит через несколько дней и высвободится ресурс заного, самое опасное что может произойти — продашь дёшего, теоретическая цена опционов строится на сроке жизни, волатильности, цены базового актива, и он очень быстро дешевеет в последние дни жизни, из-за нелинейности покупатели опционов зачастую теряют против продавцов, из-за временного распада цены 

короче большая тема и совсем не требует каких то математических расчётов при начальных пробах, зато первые наблюдения позволят заметить реальный риск на бирже, без опционов врят ли такое получится