Foudroyant
Foudroyant личный блог
21 января 2022, 08:46

В каких системах капитализация прибыли ухудшает результат

Было ли у Вас такое, что Вы капитализируете прибыль в какой-то системе — и потом жалеете об этом?

Потому что если бы выводили, то заработали бы намного больше.

Следует ли считать, что любая ТС, где капитализация становится невыгодной — это система с чрезмерным плечом (F смещено вправо от оптимального)?

И в любой нормальной ТС капитализация должна быть выгодна.

Но тогда ещё он наблюдение: насколько понимаю, у инвесторов, работающих без плеча, тоже может быть так, что капитализация после определённой точки сыграла против них. Но ведь у них вообще нет плеча... 

 

12 Комментариев
  • там где большая зависимость от проскальзований не? 
  • Антон Иванов
    21 января 2022, 09:19
    У меня все системы оттестированы с капитализацией прибыли, очень редко бывают ситуации, что без нее выгоднее. Такое бывает только на небольших участках торговли, когда в конце выбранного временного периода ты внезапно зашел на весь депозит с капитализацией вместе и слил 50% всей суммы за полдня. В абсолютных цифрах это может дать гораздо более сильную просадку, чем торговля на изначальный депозит.
  • Антон Б
    21 января 2022, 09:28
    часто оптимальная позиция от взятого наперед риска на счет.
    бывает меньше 100% от счета.
    есть алгоритмом (выгодным) выгодно торговать на 60% от счета.
    чтобы риск не превысить на счет.
    это контринтуитивно.
    но вот так.
    а оставшиеся 40% это другая стратегия.
    как вариант короткие облигации.
    или синтетические облигации (тоже короткие)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн