Где может быть (локальное?) дно. Расчёт по RVI (волатильности на индекс RTS, аналог VIX).

Smart-lab интересен тем, что бывают интересные мысли в комментариях.
В ответ на мысли, изложенные в этом посту, пишите Ваши мысли в комментариях

Индекс волатильности российского рынка (RVI) — индикатор срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС.
При расчёте индекса, используются цены ближайшей и следующей за ней серий опционов со сроком до экспирации более 30 дней.
RVI по РТС- аналог VIX по S&P500.
Даже если Вы плохо разбираетесь в опционах, RVI можно считать индикатором.

Идея: на страхе, растёт стоимость страховки (т.е. опционов).
Смена политики ФРС с голубиной на ястребиную, предстоящее уменьшение баланса ФРС,
локально, для российского рынка — переговоры с НАТО и риск новых санкций,
эти действия, вероятно, приведут к серьёзным страхам и повышению волы на рынке.
RVI (индекс страха): думаю, пока — только начало и нерезиденты продавали российские бумаги на опережение, думая о коррекции в США.

RVI по месячным (за последние 15 лет, выше 120 было 2 раза):



VIX по S&P500 (за последние 15 лет, выше 70 было 2 раза):


Судя по VIX, сейчас в США — просто боковик.
Думаю, падение RVI с уровней выше 120 может стать интересной точкой входа на долгосрок (среднесрок) на российском рынке.
Буду брать в портфель индексные бумаги, которые любят нерезиденты и которые летают быстрее: Сбер, Новатек, Лукойл, Роснефть, ВТБ, TCS, Мосбиржа, ГМК и др. (из неиндексных — немного ГП нефть) плюс др. металлурги (СевСталь, НЛМК, Русал, ММК, Полюс Золото, Polymetal, возможно, минимально, Мечел)(Газпром: не решил брать ли в портфель, по ходу будет видно), из технологичных — Yandex, HeadHunter, немного ФосАгро, немного Акрон, подумаю по ритейлерам (если буду, то с небольшим весом).

Основная мысль:
сейчас начинается время повышенной волы в мире, т.е., думаю, увидим RVI выше 120.

Думаю, вола в США только начинается, поэтому RVI успокоится не скоро. Поэтому — график именно по месячным.

Обсудить можно и в комментах под этим постом, и в телеге t.me/OlegTrading,
и в чате t.me/OlegTradingChat

С уважением,
Олег.