Завтра РТС запускает фьючерсы и опционы на RTSVX

1 июня 2011 года на FORTS начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на Российский индекс волатильности. Объем контракта — значение Российского индекса волатильности, умноженное на $20. Введение в обращение фьючерсного контракта происходит одновременно с заведением соответствующей серии опционов.
Цена исполнения контракта определяется исходя из среднего значения RTSVX за вечерний расчетный период в последний день обращения фьючерса. Последним днем обращения контракта является торговый день за 7 календарных дней до последнего дня заключения опционов на фьючерс на индекс РТС с ближайшей датой исполнения.

Индекс волатильности

astic

Москва

1 372

с 8 апреля 2011

8 Комментариев

astic
31 мая 2011, 20:52
Спецификация тут
fs.rts.ru/files/7027/
0
Вадим
31 мая 2011, 21:02
Какой там спред будет интересно. 10% и пустой стакан.
0
- johnny
  01 июня 2011, 10:14
  Ставлю миллион!, да фьючи то хеджатся нормально, арбитражеров набежит
  0
Kronoz
31 мая 2011, 21:34
чото мне кажется с ликвидностью у опционов будет полный пипец.
0
Newman
31 мая 2011, 21:57
Я думаю это будет довольно таки интересный и перспективный инструмент, который заполонят роботы. По сути дела волатильность ограничена с обоих сторон 20-ю и 30-ю. Если учесть что ликвидность будет только увеличиваться, то наверное данный коридор будет не только сохранятся но и сужаться. А выходы за рамки коридора будут только на очередном кризисе, ну или бурном росте. Хотя я могу ошибаться.
0
eugene771
31 мая 2011, 22:52
Не беспокойтесь, при хорошей ликвидности кукл там всех иметь будет, только для хеджа опционной позиции имеет смысл использовать.
0
Евгений
31 мая 2011, 23:09
Тема просто супер! Арбитраж волатильности и все такое) А опционы так вообще сказка, представляете коллеги, мы дожили до того что будем при желании измерять волатильность опционов на волатильность на производный от рынка инструмент.
0
Александр Нск
01 июня 2011, 00:03
интересно, за счёт чего движется RSTVX?! так на вечёрке +12,36% при возврате цены фРТС в дневной диапазон. а VIX -3.44!
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 17 апреля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

17.04.2026

Обороты на срочном рынке ➡️ +66% с начала года

Торговая активность наших клиентов на срочном рынке активно росла в 1-м квартале — на 66% с января по март. Более того, март — рекордный месяц по объёму сделок с фьючерсами и опционами...

ВТБ Мои Инвестиции

17.04.2026

Баланс факторов позволит ЦБ и дальше двигаться по пути снижения «ключа»

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., то есть. до 14,5%. Но с учетом...

Финам Брокер

17.04.2026

ЮМГ МСФО 2025 г. - чистая денежная позиция превратилась в чистый долг

Компания Юнайтед медикал групп опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании за год выросла на 14,1% до 289,5 млн евро. В рублях рост составил +9,8% до 27,3 млрд руб. Во 2-м...