DELETED48

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

алготрейдинг трейдинг

ICWiener

Санкт-Петербург

559

34 933

с 9 августа 2015

50 Комментариев

qxr1011
10 января 2022, 20:57
Поэтому в моем понимании контр-трендовая система должна работать в паре с трендовой

agree

А.Г. писал, что теоретически тренд+контренд должны давать ноль. С этим я не очень согласен, вполне можно получить профит от каждой стороны.

agree

имхо ключевой здесь один момент: как определять тренд (контр-тренд)

и потом, имхо тренд и контр-тренд должны обыгрываться в разных периодах
+2
G7 (Gone of seven)
10 января 2022, 21:02
алгокоманда успешно собрана, пыхтим помаленечку. Хотя очень нужен человек способный прогать
и тестить «на заказ».
Всегда поражался тому, что трейдеры (вроде как зарабатывающие) собираются в кучку, делятся наработками и т.п.
Разве деньги делить «на всех» весёлое занятие)?
Я вот думаю так: «деньги все мои, а прибухнуть можно и всем вместе»- тогда норм!)
+2
- ICWiener
  10 января 2022, 21:05
  Makc%, вы думаете, что если пятнадцать человек поработают совместно, то денег на бирже не останется? )) Не беда, соберем нашу, перейдем на америку
  +3
  - G7 (Gone of seven)
    10 января 2022, 21:14
    ICWiener, я думаю, что рыбаки на пруду, насверлив лунок рядом друг с дружкой, сидят каждый в своей палатке и костерят друг дружку)) И не дай бог им оказаться всем вместе в одной палатке, тому, кто всё время варит вкусную уху, но не поймал и ерша, рано или поздно намнут бока)).
    
    Ведь проще- поймал, сварил, съел. Сам себе ушицу варишь и друзей угощаешь.
    +1
    - ICWiener
      10 января 2022, 21:18
      Makc%, совершенно верная аналогия. Можно сидеть отдельно от других рыбаков у своей лунки, но если подсесть к скоплению — скорее всего рыбы там больше. И ее уж точно хватит на всех.
      
      Но правда еще в том, что даже если я опубликую рыбакам полностью рабочую прибыльную стратегию — ее еще и никто торговать не будет. Каждый торгует свою лунку.
      
      Я напишу пост, где расскажу о практических результатах новогодней работырыбной ловли.
      +1
    - О'Грин
      10 января 2022, 21:18
      Makc%, Из одной палатки тебе червячков подкинут, из другой нальют сугревательного и лунку расширят, пока ты не пролезающего в лунку зверюгу на леске держишь, а ты им закусь подгонишь и кофе горячий. )))
      +3
      - ICWiener
        10 января 2022, 21:19
        О'Грин, лунку расширят — это очень иносказательно ))
        +5
        О'Грин
        10 января 2022, 21:21
        ICWiener,
        0
      - G7 (Gone of seven)
        10 января 2022, 21:21
        О'Грин, даа!!, но это не отменяет того, что я написал))
        Дуализм
        0
Algo Hub 01
10 января 2022, 21:19
все намного проще в контротренде нужно торговать так чтоб прибыль обгоняла убыток
+1
- ICWiener
  10 января 2022, 21:20
  Capital Management, попробую угадать — в других системах тоже надо попытаться так сделать
  +5
- Andrew
  10 января 2022, 23:58
  Capital Management, Спасибо, кэп!
  0
robomakerr
10 января 2022, 21:33
Все контр-трендовые системы терпели крах.

Может вы просто применяли их на трендовом активе? Попробуйте наоборот)
+1
- love_to_trade
  10 января 2022, 21:39
  robomakerr, Это отличная идея, есть более трендовые инструменты, есть менее… Не все йогурты одинаково полезны
  0
Michael
10 января 2022, 21:33
Какой суммарный комисс и спред заложены в бектесте?
0
- ICWiener
  10 января 2022, 21:55
  Michael, тестирую всегда без проскальзывания и комиссии. Но прикинуть можно, количество сделок то есть.
  
  Объем на тесте — 10 контрактов.
  0
  - Susanin
    10 января 2022, 22:12
    ICWiener, а разве такой результат будет репрезентативным?
    0
    - ICWiener
      10 января 2022, 22:24
      Susanin, кто мешает по итогу посчитать комиссию и прикинуть проскальзывания? Это не хфт, здесь комиссии и проскальзывания обходятся менее 5% профита.
      0
      - Michael
        10 января 2022, 22:36
        ICWiener, проблема в том, что комиссии и проскальзывание есть и в убыточных сделках. Без комиссии и проскальзывания результаты тестов не репрезентативны. Попробуйте добавить комиссии и спред — доходность схлопнется минимум в 2 раза.
        +1
        ICWiener
        10 января 2022, 22:42
        Michael, а что убыточные сделки думаете не отображены? )) Я написал во сколько мне выливаются издержки. По этой совокупные издержки составят 5-8 процентов, но доходность действительно будет ниже по иным причинам.
        0
        Michael
        10 января 2022, 22:47
        ICWiener, сколько у вас средняя доходность на сделку в %?
        0
        ICWiener
        10 января 2022, 22:50
        Michael, все цифры есть на графиках. Только какое имеет значение доходность на сделку, если у нас известно количество трейдов ))
        0
        Michael
        10 января 2022, 22:55
        ICWiener, во-первых, в бектесте можно смело забыть про абсолютные величины в рублях / долларах. Имеют смысл только проценты. Сейчас объясню. Если мы знаем среднюю доходность на сделку, то можно от нее отнять комиссию и спред и посмотреть насколько просядет доходность. Только таким образом можно оценить влияние комиссии и спредов на систему.
        0
        Michael
        10 января 2022, 22:56
        Michael, средний прибыльный трейд в рублях ни о чем не говорит, т.к. размер портфеля меняется со временем.
        0
        bocha
        10 января 2022, 23:09
        Michael, а почему только проценты? Ну посчитали все в рублях, потом оценили совокупные издержки в рублях. Поделили одно на другое — те же проценты.
        Или в базовом бектесте в процентах какой-то иной смысл?
        +1
        ака Tуземец
        11 января 2022, 00:47
        bocha, тебя амнистировали
        smart-lab.ru/blog/755503.php
        +1
        bocha
        11 января 2022, 00:53
        Tуземец, имя, назови имя этого доброго человека,
        который меня незаслуженно простил (бог вознаградит) и оставил в ЧС (бог накажет, а я помогу) ))
        +1
        ака Tуземец
        11 января 2022, 01:00
        bocha, у меня сегодня тяжёлый день.несколько раз выпивал и несколько раз засыпал.нахожусь в состоянии некоторого изумления… потому с трудом понимаю смысл некоторых слов.там жеж есть имя…
        0
        bocha
        11 января 2022, 01:02
        Tуземец, если чел у меня в ЧС, я не вижу имени. И содержания топика не вижу. И спросить прямо там не могу, потому что я у чела в ЧС.
        Шах, пат и громкий мат )))
        0
        ака Tуземец
        11 января 2022, 01:14
        bocha, от ты какой… хоть раз есть шанс тебя чему -то научить ))
        
        +1
        ICWiener
        10 января 2022, 23:11
        Michael, у тебя есть количество сделок, умножь их на количество контрактов, комиссию биржи и брокера, прибавь на проскальзывания. Вычти это из общего профита.
        
        Зачем бредовый сложный метод? Можно еще вложить в систему налоги, инфляцию, электричество, которое потратит компьютер и оплату за интернет, но к чему это все. Есть вот такой бенчмарк, я считаю его чистым без комиссий и проскальзываний. Кто-то включает это в расчеты — я нет, т.к. этим можно убить задел на систему.
        +1
      - Susanin
        11 января 2022, 00:09
        ICWiener, При оптимизации с комисом и проск оптимальные параметры будут другие. Совсем не те что без.
        0
        ICWiener
        11 января 2022, 00:13
        Susanin, можно пример, как комиссия и проскальзывание влияет на параметры системы при одной сделке в два дня?
        +1
        Дмитрий Овчинников
        11 января 2022, 00:22
        ICWiener,
        по оптимизации он прав. при бОльшем количестве сделок параметры будут чуть лучше, чем при меньшем.
        0
        ICWiener
        11 января 2022, 00:31
        Дмитрий Овчинников, я так понял комментатора, что параметры оптимизации системы изменятся в связи с присутствием комиссии
        0
        Дмитрий Овчинников
        11 января 2022, 00:35
        ICWiener,
        изменятся результаты тестов. причем в тестах с бОльшим количеством сделок при внесении расходов, параметры будут ухудшаться сильнее, чем с малым количеством. В итоге набор лучших значений параметров может оказаться несколько другим, чем при оптимизации без расходов. Но это сильно теоретически все. Надо чтобы и сделок было много и расходы большие, как на Ри, например, и чтобы средняя сделка была невелика. В общем для практики слишком много условий.
        
        +1
        Michael
        11 января 2022, 01:39
        ICWiener, комиссии и спред обладают кумулятивным эффектом. Их нельзя просто так вычесть из конечной суммы — это сильно занижает их эффект. Более точный метод — моделировать эти расходы внутри каждой сделки. Да, налоги тоже можно включить в бектест. Бектест должен проходить по worst case сценарию — только такие системы имеют шансы что-то заработать на реальных деньгах.
        +2
love_to_trade
10 января 2022, 21:38
Явно Шарп не считается ))) 0,1% не зависимо ни от чего… Хотя визуально последняя около 2шки.
+1
- ICWiener
  10 января 2022, 23:13
  love_to_trade, Шарп плохо считается в МТ5
  0
ака Tуземец
10 января 2022, 23:04
контртренд при совместной работе это частичный тейк по тренду или у него отдельный равный кошелёк?
0
- ICWiener
  10 января 2022, 23:11
  Tуземец, отдельная система никак не связанная с первой. Кошельки равны. По количеству сделок можно понять, что они стояли друг против друга всего 6 раз за всю историю.
  +1
  - ака Tуземец
    10 января 2022, 23:18
    ICWiener, такое не укладывается у меня в голове.возможно, для этого нужно время.
    0
.i.
11 января 2022, 01:03
на какой платформе составляете, проверяете и используете алгоритмы?
0
А. Г.
11 января 2022, 16:50
А.Г. писал, что теоретически тренд+контренд должны давать ноль.

Вы забыли уточнить, что это верно «при примерно равном среднем времени в позиции». Так было в моем первоисточнике. Надо было добавить еще о равных объемах, но действительно забыл упомянуть.
+1
- ICWiener
  11 января 2022, 17:24
  А. Г., моя память не так хороша )) Дело в том, что контр-тренду нельзя давать столько же времени из-за его сути: тренд мы держим пока растем, контр-тренд мы закрываем сразу же как отработали отклонение.
  0
  - А. Г.
    11 января 2022, 17:35
    ICWiener, речь не только о прибыльных сделках, но и убыточных. Контртренд по идеологии не имеет стопа.
    +2
    - ICWiener
      11 января 2022, 18:46
      А. Г., стопы все-таки пришлось сделать )) Средняя длительность сделки контр-тренда получилась 2.20 против 3.45 у тренда
      0
    - Дмитрий Овчинников
      13 января 2022, 12:53
      А. Г.,
      имеет
      0

Читайте на SMART-LAB:

Селигдар не будет платить дивиденды за 2025 год

Совет директоров Селигдара ожидаемо отказался от дивидендных выплат за 2025 год. Решение полностью укладывается в финансовую картину компании. По итогам 2025 года она получила чистый убыток по МСФО...

Freedom Finance Global

08.05.2026

Топ-5 популярных фьючерсов на Мосбирже в апреле 2026

Московская биржа опубликовала итоги торгов на срочном рынке FORTS за апрель 2026 г. Максимальный практический интерес представляет статистика по наиболее ликвидным контрактам. Чтобы...

БКС Мир инвестиций

08.05.2026

Блогерам рассчитали пенсию

По данным опроса RENI, чуть больше половины россиян полностью полагаются на госпенсию. Свыше трети респондентов ответили, что пока только планируют свои вклады, но рассчитывают только на...