02 января 2022, 09:09
Как привлечь финансирование для торговли прибыльным роботом?
Я программирую на Python, на отлично знаю математику, имею большой опыт работы программистом, закончил Физтех.
Сейчас я разработал прибыльную стратегию, которая приносит очень хороший процент (больше 100% годовых). Используется Reinforcement Learning на дневных данных (т.е. краткосрочная торговля). В настоящий момент агент самостоятельно сделок не заключает, вместо этого он после торгового дня дает рекомендации для заключения сделок следующим утром.
Конечно, есть куда двигаться дальше:
1. Хочу сделать агента еще более безубыточным (за счет оптимизации суммы инвестирования).
2. Оптимизировать точку входа и выхода (натренировать вторую модель на внутредневных данных специально для этой операции).
3. Создать систему предотвращения убыточных сделок (находясь в позиции анализировать текущую ситуацию на предмет потенциального убытка).
4. Возможно подключить его к терминалу (хотя торговля простая, поэтому для большего контроля возможно оставлю систему в полуавтоматическом режиме).
Сейчас возник вопрос: нужны деньги, как на продолжение разработки, так и на последующее инвестирование. Кто что может посоветовать в этом направлении? Какие есть шаблоны поведения в моей ситуации, чтобы привлекать инвестиции?
Заранее благодарю за свой личный опыт и идеи.
Сейчас я разработал прибыльную стратегию, которая приносит очень хороший процент (больше 100% годовых). Используется Reinforcement Learning на дневных данных (т.е. краткосрочная торговля). В настоящий момент агент самостоятельно сделок не заключает, вместо этого он после торгового дня дает рекомендации для заключения сделок следующим утром.
Конечно, есть куда двигаться дальше:
1. Хочу сделать агента еще более безубыточным (за счет оптимизации суммы инвестирования).
2. Оптимизировать точку входа и выхода (натренировать вторую модель на внутредневных данных специально для этой операции).
3. Создать систему предотвращения убыточных сделок (находясь в позиции анализировать текущую ситуацию на предмет потенциального убытка).
4. Возможно подключить его к терминалу (хотя торговля простая, поэтому для большего контроля возможно оставлю систему в полуавтоматическом режиме).
Сейчас возник вопрос: нужны деньги, как на продолжение разработки, так и на последующее инвестирование. Кто что может посоветовать в этом направлении? Какие есть шаблоны поведения в моей ситуации, чтобы привлекать инвестиции?
Заранее благодарю за свой личный опыт и идеи.
Max, если сам с собой играть будешь — то одиночный пикет…
Invest_Palych, выскажу свое мнение.
Юнипро. Смотрите, встречал утверждения, что если компания перейдет Роснефти (в качестве компенсации за отжатые в Германии НПЗ), то это хорошо и она будет плати...
С открытия спекулятивный задерг ( новые санкции сегодня не обьявят).
Сбербанк объявил о регистрации двух программ выпуска субординированных облигаций на ₽500 млрд – Ъ Сбербанк (MOEX: SBER) объявил о регистрации двух программ выпуска субординированных облигаций на 500 м...
Сегодня, если дернут вверх, то часть сдам. Если поползут, то осмотрюсь и наверное буду добирать до полной позы.
ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ!!!!!
УДАЧИ И ЗДОРОВЬЯ!!!
Бот СС появился? Отлично! Это загоняло против тренда.
Он все знает, про все акции, но «не торгует на...», а жаль, а то бы уже без штанов был.
Сергей Соколов, Бот СС появился? Отлично! Это загоняло против тренда.
Он все знает, про все акции, но «не торгует на...», а жаль, а то бы уже без штанов был.
Александр Иванов, Сдались уже шортисты, вынес их рост акции.
Теперь по маленьку вниз а потом и камнем падать будет…
ВИ.РУ - пора покупать? Акции ВИ.РУ (Всеинструменты) после IPO обрушились в 2,5 раза. А последние финансовые отчеты также не впечатлили инвесторов. Действительно ли все плохо или про одного из крупнейш...
Ольга Тимченко,
Немного странный пост. Если все так, то зарплата должна позволять что-то иметь в свободных средствах. Для начала, условно, и 100 тр. хватит.
При этом оперировать 100 тр. и 100 млн.р — это не одно и то же.
Продать не сложно, если веришь во что-то. Я бы написал роботов для торговли неликвидными облигациями на ММВБ — вот это прибыльное дело
По факту нужны подтвержденные результаты каждый мес на смарт.
Пол года — 6 отчётов.
Сами обратятся…
но что-то мне подсказывает, что будет все несколько иначе)))
Иначе вместо реального теста лох получит вообще ничего не значащий кусок дисперсии. От очередного новорега.
Как минимум начать нужно с полноценного форвард-теста на живых деньгах.
Сравнить с результатом форвард-теста в вашем бектестере. Только это покажет, что с разработкой все ок.
Так как если у вас нет опыта особого в торговле, то скорее всего не учли кучу нюансов. Например, 99% что у вас стоит вход по open price следующего дня. Если так — то уже можно выкидывать результаты бектеста, т.к. в реальности исполнение по open будет хуже.
И какую еще проблему вижу — у вас есть в системе заглядывание в будущее и переобучение. Вы обучали сеть на наборе из 25 акций с какого-то года по 2021. Выкинули оттуда последние 3 года по сберу и газпрому для форвард теста. Но оставили на обучение 23 акции за последние 3 года. А корзина этих акций очень сильно коррелирует со сбером и газпромом.
То есть фактически для теста вы взяли кусок трейна, хотя формально кажется что это не так.
Для правильного обучения нужно было выкинуть последние 3 года по всем акциям, но тогда вы упираетесь в недостаточность данных. Поэтому когда говорят про нейронки и дневные данные — всегда появляются вопросики...
Ну и последнее. Рынкам свойственно кластеризоваться в разных состояниях (можно назвать это цикличностью). И сеть, обученная на одном состоянии (допустим сейчас аптренд) будет неизбежно сливать при смене фазы рынка.
1. О необходимости доработки точки входа / выхода я уже написал в топике (хотя утверждать, что без этого функционала система неработоспособна- явный перебор).
2. Термин «переобучение» вы используете неправильно.
3. Да, существуют корреляции между акциями на одном периоде, но этот эффект можно ослабить как подбором слабо- скоррелированных акций на данном периоде, так и другими методиками (которые я не готов раскрывать в настоящем диалоге).
4. В период обучения были добавлены периоды падения фондового рынка (пусть и за достаточно давние периоды). Для нивелирования разрывов в данных были использованы определенные методики (которые я не готов раскрывать в настоящем диалоге).
Иван Смарт, 1) Ну, вы можете, конечно, проверить работоспособность методики на своих деньгах. Прикол в том, что это достаточно сложно увидеть. Так как проблемы со входом по ценам открытия будут в так называемые «ударные дни». Их может быть всего штук 10 за год, и именно они формируют прибыль системы. И именно в эти дни у вас и не получится в реальности войти в сделку, т.к. по цене открытия может пройти например только пара контрактов, а дальше уже гэп. Но в цену open будет записана именно цена этих несчастных пары контрактов. Именно поэтому большинство алготорговцев выкидывают первую минуту торгов из тестов, чтобы избежать нереалистичных результатов, которые потом фиг повторишь в реале.
2. Да, наверное было бы корректнее использовать «лик данных» или «заглядывание в будущее».
3. Ээээ… можно ослабить, наверное. В теории. Но попробуйте сделать это на практике. Или попробуйте построить модель по другому — в качестве форвард теста оставить 1 год по всей корзине акций, обучая по той же корзине на предыдущих годах. Сделайте вход по цене close следующего дня. И если в таком виде модель будет давать положительный результат — значит с ней уже можно работать, в реальности результат даже будет лучше, т.к. у вас будет точка входа лучше.
4. Это хорошо.
По двум причинам.
1) С такой торговлей я захожу на территорию хедж-фондов и начинаю конкурировать уже с ними за их хлеб. И тут я не вижу у себя нечестного преимущества
2) Я торгую на Америке, а там все немного поэффективнее, чем в рф.
Вася Пражкин, Да это нормально. Алготрейдинг — это малый и средний бизнес. И это не хорошо и не плохо, это просто так есть. Не всем нужно быть миллиардерами (у них уже другие проблемы), но и не заниматься каким-то бизнесом, из-за того что в нем не стать миллиардером — тоже странное было бы решение:)
А касательно гадания на кофейной гуще — как раз наоборот, там много статистики и поиска разных аномалий, которые человеку физически сложно найти и требует определенного (очень выского) уровня компетенций.
Лично я считаю, что вместо того, чтобы ковать себе очередной грааль на 100% в месяц, лучше потратить время на арбитраж, тем более там куда больше возможностей сейчас, а риски сильно меньше. Да и инвесторов проще найти, так как в арбитраже каждый месяц прибыльный по дефолту.
Вася Пражкин, Лучше перестать использовать категории лучше/хуже, а начать юзать категории подходит/не подходит. В арбитраже, например, вы обречены на вечный поиск новых арбитражных возможностей, так как старые начинают схлопываться, как только приходит в них хоть какой-то серьезный капитал. И доходность снижается до плюс/минус безрисковой ставки. Опять же, это не хорошо и не плохо, просто выбирая путь арбитража нужно быть к этому готовым и понимать, подходит вам это или нет. Аналогично с нейросетями, в них другой затык — что нужно еще до старта ооочень солидно прокачаться в трейдинге, статистике и программировании, чтобы на выходе получилось что-то достойное. Но такая модель будет жить дольше, чем арбитраж.
Просто временные затраты перенесены в другую область — еще до начала собственно трейдинга:)
Это не инвестирование в идею, а чем- то похоже на найм сотрудника, который уже сам за свой счет все изучил и реализовал большую часть проекта.
Тревожный звонок для инвестора. Граали без убытков — самый верный способ потерять деньги.
monte_carlo, где вы увидели утверждение, что будут предотвращаться ВСЕ убыточные сделки?
Вы считаете не будет полезно дополнительно мониторить сделку для поиска вспомогательных сигналов выхода? Можете обосновать свою позицию?
И второй момент, у любой стратегии есть ёмкость, и обычно достаточно небольшая. Поэтому если вы торгуете на х рублей, то я бы не вложил бы в вас больше 10% от этой суммы.
А из этого следует, что очень сложно привлекать клиентов пока у вас уже нет много клиентов и длительной истории торгов с хорошим результатом. В большинстве случаев приходится накручивать с нуля самому, а когда раскрутитесь, то внезапно окажется, что чужие деньги вам не сильно нужны и даже мешают.
В общем я сильно не уверен, что привлечение инвесторов самому имеет смысл.
Все остальные виды взаимодействия (обычно любят проводить через консультационные услуги) легко подводятся по притворные сделки, незаконное предпринимательство и мошенничество.
Тут есть пример человека, который потом много лет платил штрафы и пени в налоговую и покрывал издержки инвесторам. А в итоге считает разумным просто работать в серьезной трейденговой конторе.
Почему дневки?
Сколько оперативы при обучении?
Какая видюха?
Сколько ядер у проца???
Если дневки, то какова глубина Наблюдения?
Сколько наблюдений используете в эпизоде?
Сколько у вас Экшенов?
Ну и главный вопрос, что есть награда, в вашем случае? )))
Все остальное звучит наивно и рассчитано на дурачка. Даже расписывать не охота что не так ).
1. адаптируете алгоритм под крипту и запускаете его на какой-либо бирже с автоследованием. Сейчас это все оочень просто делается. Вложений почти никаких, деньги от подписчиков потекут.
2. тоже можно сделать на квантконнекте с акциями, лицензируете свою модель и выставляете в алфамаркет.
comon ru вроде у нас хороший ресурс, или collective2
Вспомнилась притча о зерне и шахматной доске.
(https://habr.com/ru/post/37671/)
Хорошо, что Олейник не математик. А то он бы все объяснил дисперсией капитала. К слову — я тоже плохо себе представляю что это, но если есть стратегия,
но потом выясняется, что не приносит, то у меня ощущение, что меня на**ть пытаются.
Оно понимаете ли как. Вот возьмем ОФЗ с фиксированным купоном — там ясно сколько они принесут. Возьмем вклад — то же самое получим. А теперь берем некий алгоритм, и тут внезапно выясняется, что процент то, автором озвученный, на самом деле тут не работает из-за какой то дисперсии. Опять попахивает Василием рядом, нет? :)
Вам как-то придется это объяснить потенциальным инвесторам, ведь вряд ли они математики. Однако я ни в коем случае не критикую, т.к., повторюсь, сам не понимаю, что такое «дисперсия капитала». Может и надо бы. Но не уверен.
Отвечаю на ваш вопрос: я указал среднюю прибыльность (т.е. математическое ожидание) для года, прибыль на более длительных периодах зависит как от среднего, так и от дисперсии. Прочитать об этом можно, например, в книге Ральфа Винса «Математика управления капиталом».
Да хз. Как то вот беру и торгую, руками. Вот например, по интелу семидневные свечи, синий — средние точки входа, серые — выхода.
Все в лонг, без шортов принципиально.
Тоже, правда, написал тулу для анализа свечей и тоже — дневных. Помогает иногда.
Результаты — средние, но в плюс:
(+19.94% в 2021 и +31.57% в 2020.)
smart-lab.ru/blog/753321.php#comment13441039
_G_, вы можете увеличить прибыльность своей стратегии, если при той же средней прибыльности (или даже более низкой!) снизите просадки (т.е. дисперсию). Баланс прибыльность / рискованность очень важен для итогового значения капитала (более рисковые сделки в среднем могут выглядеть более прибыльными и появляется желание их заключать, но они увеличивают дисперсию и в итоге общий счет растет медленнее).
Все- таки советую ознакомиться с книгой Ральфа Винса: она написана на простом языке, специально для кухарок.
Спасибо, посмотрю. Может и правда узнаю что-то полезное. Ну или хотя бы интересное.
Схема кидалова следующая — создается рекламный сайт, оплачивается реклама, хозяевам ресурсов оплачиваются откаты за клиента, создается серия своих ботов, которые расписывают прелести сотрудничества с автором. Новички на это бывает клюют.
Опытных развести посложнее. Я бы и не пробовал. Стейтмент начнут просить. Задавать неудобные вопросы.
А так-то нет никакой нужды с кем-то делиться, если система у Вас рабочая. Фокус тут в том, что она скорее всего не рабочая и на реальном капитале это станет видно. В крайнем случае туда (в стратегию) не влезет хорошая сумма. Поместится туда миллиона полтора. И все. И удвоение (которого может и не быть) погоды не сделает.
А продавать сигналы можно. :-) Тереть неудачные, пиарить удачные. Тоже могут клюнуть. Возни только с этим много.
Ну велкам. Делайте. :-)
Подводя итог, стратегия не тестилось на реале(сколько у меня было граалей которые на реале не работают), вы тратите свое время и деньги на бизнес в котором у вас мало опыта, деньги закончились у вас, вы смогли уйти только на дневки чтоб как — то выкрутить 100% годовых, если бы система была рабочая подтвержденная математикой она бы работала везде и на минутках и на дневках, такие ограничения говорят о долгих деньгах которые можно и так получить усредняясь любые голубые фишки.