25 декабря 2021, 15:59
А как посчитает среднюю сделку Ваш бэктестер?
Возьмем такое движение цены: 100 -> 110 -> 121
И такие сделки: купить 1шт, купить 1шт, продать 2шт.
Итого, первая сделка принесла 21%, вторая — 10%. Очень хотелось было бы посчитать среднюю как (21%+10%)/2 = 15.5%. Очень — потому что это число легко интерпретировать. Например, понятно, на сколько изменится финрез, при изменении комиссии. Или сколько мы заработаем на 1000 таких сделках. Для такого подсчета бэктестер должен хранить историю сделок, а не просто среднюю цену.
Если же посчитать итоговый результат по отношению к используемому капиталу (100+110), то результат сделки можно оценить как (121*2-100-110)/(100+110) = 15.2%. Т.е. интерпретируем вторую сделку как усреднение первой (а это самая простая реализация бэктестера). И это уже комплексная величина, учитывающая плечо, и которой ментально оперировать сильно труднее.
Отсюда вопрос, какую среднюю используете Вы?
И такие сделки: купить 1шт, купить 1шт, продать 2шт.
Итого, первая сделка принесла 21%, вторая — 10%. Очень хотелось было бы посчитать среднюю как (21%+10%)/2 = 15.5%. Очень — потому что это число легко интерпретировать. Например, понятно, на сколько изменится финрез, при изменении комиссии. Или сколько мы заработаем на 1000 таких сделках. Для такого подсчета бэктестер должен хранить историю сделок, а не просто среднюю цену.
Если же посчитать итоговый результат по отношению к используемому капиталу (100+110), то результат сделки можно оценить как (121*2-100-110)/(100+110) = 15.2%. Т.е. интерпретируем вторую сделку как усреднение первой (а это самая простая реализация бэктестера). И это уже комплексная величина, учитывающая плечо, и которой ментально оперировать сильно труднее.
Отсюда вопрос, какую среднюю используете Вы?
Читайте на SMART-LAB
Продолжаем разбирать мифы: 🛑 «Дженериковые компании не занимаются разработками»
✅ Факт: Современные дженериковые компании активно инвестируют в исследования и разработки, в первую очередь в области биотехнологий. Мировой рынок биосимиляров (аналогов биопрепаратов)...
10.07.2025
ВОСА Софтлайн 14 августа 2025 — что будет?
На e-disclosure вышел сущфакт о созыве внеочередного общего собрания акционеров и его повестке: ссылка В этом посте даем пояснения — что там важного. Перейдем сразу к вопросам повестки ВОСА:...
10.07.2025
Гражданин, 1р7?
Цена вообще сама по себе уже ходит, легче в Русал заходить
На межбанке курс обозначен, ниже 75, идем туда.
Тредер
Работяга, а ничего, что до конца месяца получите чистыми 23%!
Elmarit, огорчу тебя, но завтра ты потеряешь 23% на своем брокерском счёте по акции ВТБ. А к концу месяца тебе вернут 23% в вид...
Денис Сёмочкин, вот вроде умный человек, а элементарных вещей понять не можешь ©. Приносить прибыль будет. Но не тебе.
Яков Яковлев, А вас нет?
Международные резервы Российской Федерации на 4 июля 2025г: $690,6 млрд (+15,6% г/г; +0,5% м/м).
Международные резервы Российской Федерации
Объявлено * $ млрд => Курс ЦБ РФ на отчетную дат...
Андрей Остяков, тебе надо срочно сходить к доктору!
1:15
Международные резервы Российской Федерации на 4 июля 2025г: $690,6 млрд (+15,6% г/г; +0,5% м/м)
Международные резервы Российской Федерации
Объявлено * $ млрд => Курс ЦБ РФ на отчетную дату...
Международные резервы Российской Федерации на 4 июля 2025г: $690,6 млрд (+15,6% г/г; +0,5% м/м)
Международные резервы Российской Федерации
Объявлено * $ млрд => Курс ЦБ РФ на отчетную дату...
Так как тесты у меня фиксированным лотом (привет хейтерам), то результат получается однозначный и понятный.
-100 * 1 — 110 * 1 + 121 * 2 = 32
это прибыль. Всего проторговано контрактов: 4
Прибыль на контракт: 32 / 4 = 8
В процентах я не считаю, но посчитал бы так:
Вопрос. Для чего вам нужна процентная доходность? Вы говорите — чтобы сравнивать с комиссией.
Ок. С каких объёмов берётся комиссия? Ответ:
100 * 1 + 110 * 1 + 121 * 2 = 452
И последний шаг:
32 / 452 = 0.07079646
Это средняя сделка относительно проторгованного объёма. Того самого, с которого вы заплатите комиссию.
---
То что вы считаете, я бы назвал «средний трейд» но не «средняя сделка», разница в два раза, но это второстепенно. Самое главное, понимать, что именно ты считаешь.