25 декабря 2021, 15:59
А как посчитает среднюю сделку Ваш бэктестер?
Возьмем такое движение цены: 100 -> 110 -> 121
И такие сделки: купить 1шт, купить 1шт, продать 2шт.
Итого, первая сделка принесла 21%, вторая — 10%. Очень хотелось было бы посчитать среднюю как (21%+10%)/2 = 15.5%. Очень — потому что это число легко интерпретировать. Например, понятно, на сколько изменится финрез, при изменении комиссии. Или сколько мы заработаем на 1000 таких сделках. Для такого подсчета бэктестер должен хранить историю сделок, а не просто среднюю цену.
Если же посчитать итоговый результат по отношению к используемому капиталу (100+110), то результат сделки можно оценить как (121*2-100-110)/(100+110) = 15.2%. Т.е. интерпретируем вторую сделку как усреднение первой (а это самая простая реализация бэктестера). И это уже комплексная величина, учитывающая плечо, и которой ментально оперировать сильно труднее.
Отсюда вопрос, какую среднюю используете Вы?
И такие сделки: купить 1шт, купить 1шт, продать 2шт.
Итого, первая сделка принесла 21%, вторая — 10%. Очень хотелось было бы посчитать среднюю как (21%+10%)/2 = 15.5%. Очень — потому что это число легко интерпретировать. Например, понятно, на сколько изменится финрез, при изменении комиссии. Или сколько мы заработаем на 1000 таких сделках. Для такого подсчета бэктестер должен хранить историю сделок, а не просто среднюю цену.
Если же посчитать итоговый результат по отношению к используемому капиталу (100+110), то результат сделки можно оценить как (121*2-100-110)/(100+110) = 15.2%. Т.е. интерпретируем вторую сделку как усреднение первой (а это самая простая реализация бэктестера). И это уже комплексная величина, учитывающая плечо, и которой ментально оперировать сильно труднее.
Отсюда вопрос, какую среднюю используете Вы?
Читайте на SMART-LAB:
Нефтегазовые компании третьего эшелона подорожали в два раза за март
В лидеры роста с начала года на МосБирже неожиданно вышли нефтяные компании третьего эшелона: Славнефть-ЯНОС (+274%) и Варьеганнефтегаз (+115%). Корпоративных событий, которые могли бы объяснить...
18:34
Пилюли для инвесторов: Промомед в шоу «Акционеры. Цифры»
В 18:00 начинаем прямой эфир с топ-менеджером фармакологической компании Промомед. 👑 О чем поговорим • Обсудим операционные результаты за прошлый год.
• Узнаем, зачем Промомед обновлял...
18:00
💰 Куда рубль курс держит?
За первую половину марта российская валюта ослабла к основным на 6-9%. Что на это повлияло и чего ждать дальше — рассказывают аналитики МР. В начале года рубль держался за счет сильного...
16:03
алиса в этот раз почему то не знает время решения по ставке
Подумываю, на купон шреденга зайти на одну бумагу
Иран угрожает ударами месторождениям и НПЗ в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ Иран готовится разбомбить месторождения и нефтепереработку соседей в ответ на удар по «Южному Парсу» — нефть уже $109 за б...
20:12
Warlock75, смотря какой иис. С иис-3 можно выводить только живы, не закрывая счет. Про купоны так и не договорились.
Банк России на заседании в ближайшую пятницу снизит ключевую ставку на 50 б. п. до 15% годовых — аналитики опрошенные Интерфаксом Банк России на заседании в ближайшую пятницу снизит ключевую ставку на...
ВАШИНГТОН, 18 мар /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марки Brent может взлететь до 200 долларов за баррель в случае масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Ирана или длительного перекрытия Ормузского п...
Партнер адвокатского бюро NSP Роман Макаров отмечает, что требование суда перечислить деньги заранее может означать, что до инвесторов эти средства просто не дойдут:
«Мера по иску государства в виде...
на рбк один чел говорил про полюс на 2200
Смотрите прикол! При росте алросы на 4р до 42х Это будет +10% роста… Даж чуть больше) Такие циферки маленькие, ну там подумаешь 38, 42, где 42 там и 38, а по факту это 10% разница! Вот так то! Авто-р...
Так как тесты у меня фиксированным лотом (привет хейтерам), то результат получается однозначный и понятный.
-100 * 1 — 110 * 1 + 121 * 2 = 32
это прибыль. Всего проторговано контрактов: 4
Прибыль на контракт: 32 / 4 = 8
В процентах я не считаю, но посчитал бы так:
Вопрос. Для чего вам нужна процентная доходность? Вы говорите — чтобы сравнивать с комиссией.
Ок. С каких объёмов берётся комиссия? Ответ:
100 * 1 + 110 * 1 + 121 * 2 = 452
И последний шаг:
32 / 452 = 0.07079646
Это средняя сделка относительно проторгованного объёма. Того самого, с которого вы заплатите комиссию.
---
То что вы считаете, я бы назвал «средний трейд» но не «средняя сделка», разница в два раза, но это второстепенно. Самое главное, понимать, что именно ты считаешь.