А как посчитает среднюю сделку Ваш бэктестер?

Возьмем такое движение цены: 100 -> 110 -> 121
И такие сделки: купить 1шт, купить 1шт, продать 2шт.

Итого, первая сделка принесла 21%, вторая — 10%. Очень хотелось было бы посчитать среднюю как (21%+10%)/2 = 15.5%. Очень — потому что это число легко интерпретировать. Например, понятно, на сколько изменится финрез, при изменении комиссии. Или сколько мы заработаем на 1000 таких сделках. Для такого подсчета бэктестер должен хранить историю сделок, а не просто среднюю цену.

Если же посчитать итоговый результат по отношению к используемому капиталу (100+110), то результат сделки можно оценить как (121*2-100-110)/(100+110) = 15.2%. Т.е. интерпретируем вторую сделку как усреднение первой (а это самая простая реализация бэктестера). И это уже комплексная величина, учитывающая плечо, и которой ментально оперировать сильно труднее.

Отсюда вопрос, какую среднюю используете Вы?

трейдинг

ipsnow

Москва

115

с 11 января 2020

7 Комментариев

Дмитрий Овчинников
25 декабря 2021, 16:38
Бектестер, который использую я, считает в деньгах, а не процентах. Соответственно средняя сделка это значение, выраженное в деньгах.
Так как тесты у меня фиксированным лотом (привет хейтерам), то результат получается однозначный и понятный.
+1
Юрий Ч.
25 декабря 2021, 18:55
Как считаю я.
-100 * 1 — 110 * 1 + 121 * 2 = 32
это прибыль. Всего проторговано контрактов: 4
Прибыль на контракт: 32 / 4 = 8
В процентах я не считаю, но посчитал бы так:
Вопрос. Для чего вам нужна процентная доходность? Вы говорите — чтобы сравнивать с комиссией.
Ок. С каких объёмов берётся комиссия? Ответ:
100 * 1 + 110 * 1 + 121 * 2 = 452
И последний шаг:
32 / 452 = 0.07079646
Это средняя сделка относительно проторгованного объёма. Того самого, с которого вы заплатите комиссию.
---
То что вы считаете, я бы назвал «средний трейд» но не «средняя сделка», разница в два раза, но это второстепенно. Самое главное, понимать, что именно ты считаешь.

+1

Читайте на SMART-LAB:

Рынок МФО в 2025 году: стабилизация и консолидация

Банк России представил аналитику по тенденциям на рынке МФО в 2025 году. Чем отметился прошлый год для сектора? Приводим ключевые тезисы: 🔸 Выдачи и портфель займов стабилизировались....

МКК "Займер"

14:00

Где деньги в коммерческой недвижимости в 2026: интервью с главой Accent Мариной Харитоновой

Текущий макроэкономический фон и сохранение высокой ключевой ставки диктуют новые правила игры для сегмента коммерческой недвижимости. Настал период проверки: операционки — на эффективность, а...

Accent

12:52

💡 Перспективы «М.Видео» в контексте допэмиссии

🔹 «М.Видео» объявило о проведении масштабной допэмиссии — капитал компании может вырасти в 9 раз. Цена неизвестна, но сбор заявок для реализации преимущественного права уже начался. По мнению...

ВТБ Мои Инвестиции

13:59

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...