25 декабря 2021, 15:59
А как посчитает среднюю сделку Ваш бэктестер?
Возьмем такое движение цены: 100 -> 110 -> 121
И такие сделки: купить 1шт, купить 1шт, продать 2шт.
Итого, первая сделка принесла 21%, вторая — 10%. Очень хотелось было бы посчитать среднюю как (21%+10%)/2 = 15.5%. Очень — потому что это число легко интерпретировать. Например, понятно, на сколько изменится финрез, при изменении комиссии. Или сколько мы заработаем на 1000 таких сделках. Для такого подсчета бэктестер должен хранить историю сделок, а не просто среднюю цену.
Если же посчитать итоговый результат по отношению к используемому капиталу (100+110), то результат сделки можно оценить как (121*2-100-110)/(100+110) = 15.2%. Т.е. интерпретируем вторую сделку как усреднение первой (а это самая простая реализация бэктестера). И это уже комплексная величина, учитывающая плечо, и которой ментально оперировать сильно труднее.
Отсюда вопрос, какую среднюю используете Вы?
И такие сделки: купить 1шт, купить 1шт, продать 2шт.
Итого, первая сделка принесла 21%, вторая — 10%. Очень хотелось было бы посчитать среднюю как (21%+10%)/2 = 15.5%. Очень — потому что это число легко интерпретировать. Например, понятно, на сколько изменится финрез, при изменении комиссии. Или сколько мы заработаем на 1000 таких сделках. Для такого подсчета бэктестер должен хранить историю сделок, а не просто среднюю цену.
Если же посчитать итоговый результат по отношению к используемому капиталу (100+110), то результат сделки можно оценить как (121*2-100-110)/(100+110) = 15.2%. Т.е. интерпретируем вторую сделку как усреднение первой (а это самая простая реализация бэктестера). И это уже комплексная величина, учитывающая плечо, и которой ментально оперировать сильно труднее.
Отсюда вопрос, какую среднюю используете Вы?
Читайте на SMART-LAB:
🤝 Как МГКЛ работает с частными инвесторами
Частные инвесторы занимают важное место в инвестиционной базе Группы МГКЛ. Компания выстраивает системную работу с розничной аудиторией через раскрытие информации, развитие качественной...
10:01
Почти половина россиян испытывает стресс при подготовке к свиданиям
Пятничный пост от нас. Дейтинг сервис Мамба и аналитики платформы психологической поддержки и управления состоянием «Просебя» (входит в Группу Ренессанс Страхование) провели опрос* среди россиян...
10:33
Кредитный рейтинг вернулся к стабильному прогнозу
Друзья, привет!
🔥 Пока вы продолжаете следить за ценами на сырье и валютой — наш кредитный рейтинг возвращается к исходному стабильному прогнозу.
⚡️Рейтинговое агентство НКР изменило...
09:46
Перехай здесь. 90. нм 83350. 146.
Trag, честно не совсем понятны эти гарантии, заключаются на месяц, максимальная сумма 2 366 065,00 Российский рубль — RUB, бенефициар Монополия, получается Телс не исполнила обязательства какие то,...
Доллар по 85р. Что тоже способствует увеличению выручки по экспорту оак!!!
11:49
Министерство финансов США включило Кубу в список стран, которым запрещено получать российскую нефть — Bloomberg Министерство финансов США включило Кубу в список стран, которым запрещено получать росси...
........, Ну инициативы от наших мы думаю не увидим, но еврогеи если начнут наши звр дергать, то тогда и зашевелятся, ну висит это звр, ну и так же висят нерезы в акциях и их дивиденды на счетах с....
11:48
Нетаньяху: Израильские силы помогут США вновь открыть Ормузский пролив и война закончится быстрее, чем многие думают Нетаньяху также заявил, что израильские силы помогут США в попытке вновь открыть Ор...
11:48
Стремно, но ждем купонов 23-24 марта. И самое главное, годового отчета. Если все будет ОК, то ЕТ отправит Эксперт РА на помойку, и пойдет вверх.
11:51
Мультитрендовый, на зоне 4475$ сильная поддержка если стоимость отпрыгнет от неё полетим вверх до 5600$ и выше. Так и будет балтыхаться как кое что в прорубе. Если стоимость пробьет зону 4475$ то у...
на чем взлет?
Анатолий Селянин, тема давняя.
Так как тесты у меня фиксированным лотом (привет хейтерам), то результат получается однозначный и понятный.
-100 * 1 — 110 * 1 + 121 * 2 = 32
это прибыль. Всего проторговано контрактов: 4
Прибыль на контракт: 32 / 4 = 8
В процентах я не считаю, но посчитал бы так:
Вопрос. Для чего вам нужна процентная доходность? Вы говорите — чтобы сравнивать с комиссией.
Ок. С каких объёмов берётся комиссия? Ответ:
100 * 1 + 110 * 1 + 121 * 2 = 452
И последний шаг:
32 / 452 = 0.07079646
Это средняя сделка относительно проторгованного объёма. Того самого, с которого вы заплатите комиссию.
---
То что вы считаете, я бы назвал «средний трейд» но не «средняя сделка», разница в два раза, но это второстепенно. Самое главное, понимать, что именно ты считаешь.