Как я потерял веру в человечество.

Было это в году 11-м или 12-м. В эти годы Финам зачастил приглашать меня на свои семинары. Ходил только на 3 из них. Первый семинар в подвале Финама (они в основном там все проходили) был оч неплох. О чем конкретно, уже не помню, но в перерыве давали халявный кофе с булками и баунти-сникерсами. Такая теплая дружественная обстановка. В перерыве прибился ко мне какой-то мужичек, который что-то говорил. Задним числом, по косвенным признакам, подозреваю, что это был наш Хамстер.
Второй семинар был о том, как зарабатывать на рынке. Лектор телосложением напоминал маршала Жукова, но ничего конкретного сказано не было. На любой вопрос ответ был стандартный — это вы узнаете на курсе, который вы оплатите. Могли бы, хоть кофием угостить.
Третий семинар — это был монолог нашего АГ. До этого я его уже неск раз видел-слышал на семинарах РТС и конференциях по алготорговле. АГ у меня прочно ассоциировался с длинными хвостами.
На этот раз АГ рассказывал о своей торговой системе, не помню, приглашал ли он делать взносы и стать инвесторами.) Наверное сейчас, после многих лет, что-нибудь перевру, но основная суть его системы: проводим линию регрессии, определяем стандартное отклонение, задаем порог отклонения котировок от линии регрессии, и при превышении этого порога покупаем или продаем активы. Это называется — пороговое устройство. В теории сигналов — это самая простейшая и самая примитивная обработка, которую можно придумать.
Ну, если у АГ, одного из наиболее научно продвинутых трейдеров страны такой примитив, то что же у остальных? Я потерял веру в человечество. Я полагал, что от нас что-то скрывают в смысле методов торговли, но оказалось все гораздо хуже — в этом ящике под названием трейдинг на самом деле ничего нет — ящик пустой. Да, и специалистов на самом деле нет.
После семинара Финам с АГ я больше не был ни на каких семинарах, не было никакого желания участвовать в алгоконференциях. Не так давно (с полгода — год) приходило приглашение на очередную алкоконференцию. Теперь за участие уже надо платить. Не, не пошел. Наверняка АГ опять выступал.

торговые системы Финам семинар трейдинг торговые роботы

3Qu

Москва

457

11 812

с 11 декабря 2019

105 Комментариев

ves2010
22 декабря 2021, 16:07
а у меня в ботах один индикатор и тот sma

+6
- 3Qu
  22 декабря 2021, 16:14
  ves2010, SMA — полное г..., ЕМА более информативен, но тоже не фонтан — воздух не озонирует.
  0
  - ves2010
    22 декабря 2021, 17:36
    3Qu, ты просто не умеешь в sma
    ну например нужна средняя с периодом 30000 бар… в резалте бот на sma должен считать длину 50000 бар а на ema 200000 т.к у ема память есть… т.е вчетверо больше… а теперь прикинь что у тя в бот понапиханно таких машек штук 5-10...
    в резалте на sma считается все 0.3сек а на ема 3 сек
    +2
    - Aleksandr Chernikov
      22 декабря 2021, 19:56
      ves2010, это как надо считать чтобы расчет десятка средних занимал даже 300 мсек?
      0
      - ves2010
        22 декабря 2021, 20:03
        Александр Черников, под тслабом у меня некоторые скрипты считаются 3..4 сек
        0
        3Qu
        22 декабря 2021, 20:32
        ves2010, воще-то, ТСЛаб на хрен не нужен. ДЛЛ и С++, и никаких лишних наворотов. Все оч быстренько + масса доп возможностей напрочь отсутствующих во всяких Лабах для рынка.
        +1
        ves2010
        22 декабря 2021, 21:15
        3Qu, и овердокуя отладки… одно дело из стандартных отлаженных блоков собирать… а другое дело писать кодом… брр…
        0
        3Qu
        22 декабря 2021, 21:43
        ves2010, мне нравится по простому — ДЛЛ +С++. Не вижу абсолютно никакой пользы от этих, так называемых, готовых блоков. Более того, они вызывают недоумения — а на фига это?
        0
        Иван Портной
        22 декабря 2021, 21:49
        3Qu,
        ДЛЛ +С++
        Ну это надо кодинг знать. А что делать гуманитариям?
        0
        3Qu
        22 декабря 2021, 21:55
        Иван Портной, а мне откуда знать что им делать?
        Думаю, что большинству, и не только гуманитариям, лучше на рынок вообще не ходить, а если, уж, пришел — бежать оттуда. И чем быстрее, тем лучше.)
        Кроме рынка есть масса увлекательных и более полезных занятий.
        +5
        Иван Портной
        22 декабря 2021, 22:03
        3Qu,
        Думаю, что большинству, и не только гуманитариям, лучше на рынок вообще не ходить, а если, уж, пришел — бежать оттуда. И чем быстрее, тем лучше.)
        Рынок — сильнейший (а, может, и самый сильный) афродизиак )).
        
        +1
        3Qu
        22 декабря 2021, 22:07
        Иван Портной, не знал. Интересно.)
        Мне, как-то, всегда по фиг было.)
        0
        Иван Портной
        22 декабря 2021, 22:13
        3Qu,
        Мне, как-то, всегда по фиг было.)
        Ну, неправда)) Рынок манит, как доступная куртизанка. Манит, но дает редко)).
        +1
        3Qu
        22 декабря 2021, 22:20
        Иван Портной, ну, ну.
        0
        Иван Портной
        22 декабря 2021, 22:42
        3Qu,
        ну, ну.
        Легкие быстрые деньги влекут неудержимо. Иначе как объяснить 15 млн. счетов на Московской бирже?
        0
        Bearminator
        23 декабря 2021, 17:56
        Иван Портной, рынок манит только тогда, когда есть аптренд. Когда можно купить что угодно и тупо держать. Любой будет супер инвестором.
        13 летний аптренд привел к тому, что большинство даже не знает, что такое даунтренд на рынке.
        0
        Elcavaero
        23 декабря 2021, 08:10
        3Qu, одна беда, привыкание быстрее чем к опиатам(запрещено в России).
        0
        ves2010
        23 декабря 2021, 09:56
        3Qu, как бывший прогер на с++ скажу...
        
        1 экономится время...
        2 ограничивается фантазия… что тоже экономит время...
        3 на выходе у тебя блок схема… т.е уже оформленное КД...
        4 алгоритм в развернутом графическом виде… что упрощает модернизацию года через 3-4...
        5 тслаб берет на себя весь сервис… подключение… загрузка данных… контроль приказов… исполнение приказов… двойное исполнение приказов… бекап… отправку сообщений на мыло… и овердокуя еще чего...
        
        6 в крайнем случае я могу взять и переписать все под тслаб на с# но лень… мне проще взять сервак с двумя ксеонами и 48ми потоками...
        
        7 крайне просто делается копипаста… выделил… скопировал… вставил… и сразу поменялись имена переменных в блоках на нужные...
        
        8 не нужна отладка… т.к все собирается из стандартных блоков… это экономит овердокуя времени...
        
        9 проблема с быстродействием из-за векторности тслаба… т.е у него все блоки, индикаторы и переменные векторные… т.е не просто переменная — число… а массив… чем больше блоков тем больше надо памяти… счас у мя тслаб жрет 20Гб… но пох у мя памяти 128гиг...
        
        бот выглядит примерно так
        
        +1
        Aleksandr Chernikov
        22 декабря 2021, 22:32
        ves2010, я не удивлюсь что где то и 10 секунд считается. Но факт в том что регулярный расчёт скользящих средних произвольной длины — это наносекунды
        +1
    - Вася Пупкин
      23 декабря 2021, 09:53
      ves2010, Как-то странно, что расчет SMA быстрее чем EMA.
      Для расчета EMA нужно всего 2 параметра: alpha (сглаживающая константа) и предыдущее значение EMA.
      Alpha можно рассчитать и из периода (окно усреднения): alpha = 2 / (N + 1).
      И там выход всего одна операция в единицу времени: EMA[t] = alpha * P[t] + (1- alpha) * EMA[t — 1].
      А для рассчета SMA нужно производить суммирование и потом делить N: SMA = Sum(P[i], i = t-N,...,t)/N.
      А это получется нужно хранить цены в количестве N штук (P[i]) и сделать (N-1) операцию сложения и одну операцию деления.
      Расклад вроде в пользу быстродействия расчета EMA, чем SMA.
      0
      - ves2010
        23 декабря 2021, 10:02
        Вася Пупкин, для расчета sma[50] надо 51 отсчет
        для расчета ema[50] надо 50*6...8 отсчетов… т.к у ема эфект памяти… который сглаживается на большом числе данных
        0
        Вася Пупкин
        23 декабря 2021, 11:00
        ves2010, так это всё уже посчитано на прошлых итерациях.
        На конкретной последней итерации делается всего 1 операция и для неё нужно всего 2 параметра (alpha и EMA[t-1]).
        
        Или под EMA имеется ввиду не экспоненциальная скользящая средняя.
        
        Или у Вас адаптивная EMA с переменным параметром сглаживания (с переменным периодом окна скольжения).
        +1
        Юрий Ч.
        23 декабря 2021, 11:30
        Вася Пупкин, Для самого первого расчёта SMA нужно проитерировать N точек, N — период. Но для EMA — этого может быть недостаточно, т.к. даже точки на расстоянии в несколько периодов в прошлое будут оказывать влияние на EMA.
        0
        Юрий Ч.
        23 декабря 2021, 11:38
        Вася Пупкин, У EMA бесконечная импульсная характеристика, а у SMA — конечная. Может так понятнее.
        +1
        Вася Пупкин
        23 декабря 2021, 11:57
        Юрий Ч., с этим согласен.
        Но это уже отдельный разговор о характеристиках и смысле, а я говорю лишь про скорости расчетов.
        0
        Кирилл Гудков
        23 декабря 2021, 11:39
        Вася Пупкин, с одной стороны вы верно заметили, что на один такт в EMA расчетов с гулькин нос. С другой стороны, каким-то странным манером предлагаете считать SMA.
        Sum[i] = Sum[i-1] + X[i] — X[i-length];
        SMA[i] = Sum[i]/length;
        Такой же O(const) на отсчет, как и с EMA.
        Для предыдущих значений циклический буфер заводится, если они не хранятся по какому-нибудь еще поводу.
        
        Резюмирую срачЪ SMA vs EMA:
        SMA:
        + нет проблем с потерей точности
        + не требует заглядывания назад более чем на период
        — требует буфер размером с период, если входное значение вычисляемое
        — функцию фильтрации выполняет хуже EMA, ибо старый выбывающий отсчет дергает текущее значение
        
        EMA:
        + не требует буфера для вычисления
        + можно сохранить в персистентное состояние стратегии, весь стейт умещается в 1 число; быстрее будет работать перезапуск стратегии
        — при расчете с начала требует предыстории в N периодов, иначе выдает мусор, зависящий от места старта
        — страдает от потери точности: EMA(50000) на float — это уже точно шляпа, на double еще проканает
        +2
        Вася Пупкин
        23 декабря 2021, 12:11
        Кирилл Гудков, нет, я не предлагал считать SMA более сложным способом.
        Я этим лишь показал, что даже если считать SMA так сложно, то странно, что и это будет в разы быстрее, чем расчет EMA.
        А с представленным резюме полностью согласен.
        0
        ves2010
        24 декабря 2021, 13:35
        Вася Пупкин, да есть такое...
        но тслаб векторный он итак все будет хранить
        а по быстродействию сма тож такое же
        
        там один раз считается сумма… а потом к ней + новый отсчет и — старый выбывший отсчет
        0
      - Юрий Ч.
        23 декабря 2021, 11:23
        Вася Пупкин,
        
        SMA = Sum(P[i], i = t-N,...,t)/N.
        А это получется нужно хранить цены в количестве N штук (P[i]) и сделать (N-1) операцию сложения и одну операцию деления.
        Расклад вроде в пользу быстродействия расчета EMA, чем SMA.
        Если вы выпишете формулу для SMA в момент времени t, и для SMA в момент времени t + 1, вы увидите, что они отличаются только двумя слагаемыми. Вне зависимости от периода. И это делает возможным расчитывать SMA столь же быстро, как EMA
        +1
        Вася Пупкин
        23 декабря 2021, 12:07
        Юрий Ч., да, так и есть.
        Если из SMA[t-1] вычесть «P[t-1-N]/N» и прибавить «P[t]/N», то получим SMA[t], т.е. те же 2 операции, что и в EMA.
        Но меня смутило не это, а утверждение, что даже если считать SMA[t] через N операций («N-1»-сложений и одно деление) такой расчет будет в разы быстрее расчета EMA.
        0
  - Susanin
    23 декабря 2021, 09:39
    3Qu, Я пробовал применить метод АГ к EMA..т.е средняя с переменным фактором сглаживания, который рассчитывается по переменному окну.
    т.е. если приращения в «начале» средней, например 5, а среднее приращение 2. то это означает что тренд ускорился и можно сократит окно расчета например с 10 свечей до 4. что бы средняя была более адекватно динамики тренда.
    Но особых успехов все равно нет. т.к. не известно, когда цены идут против тренда, это легкая коррекция или пока все закрыть. без этого знания все фильтры бесполезны. всегда будут лажать и ошибаться.
    0
    - А. Г.
      23 декабря 2021, 10:21
      Susanin, да я и не претендовал на безошибочность. Я же давно писал, что игра в орлянку с вероятностью выигрыша 0,55 за 1000 бросаний принесет Вам прибыль с вероятностью больше 0,999. Этого и добиваюсь.
      
      Но особых успехов все равно нет. т.к. не известно, когда цены идут против тренда, это легкая коррекция или пока все закрыть. без этого знания все фильтры бесполезны. всегда будут лажать и ошибаться.
      
      Точки «сломов» трендов я определяю постфактум и с ошибками, а вопрос, «что делать?» — это для меня вопрос тестов.
      0
      - Susanin
        23 декабря 2021, 10:32
        А. Г., Александр. я не в критику вам написал. )) было бы глупо испытывать надежды на отсутствие ошибок при случайном процессе.
        
        работает и славу богу.
        у меня получается, то весело просераем деньги, по бодро выигрываем.
        ни как не получается ровная кривая капитала при боковике и рост при удачном периоде.
        сделаешь стоп по короче — много мелких убыточных сделок. по больше меньше сделок, но убыток на сделку больше.
        0
  - Евгений Гуревич
    23 декабря 2021, 18:14
    3Qu, Чегой-то? Все другие индикаторы, так или иначе, повторяют сма, в той или иной степени ))
    0
Diamond
22 декабря 2021, 16:10
Если сам принцип трейдинга простой, зачем усложнять? Делай убытки в 5-10 раз меньше прибыли и более 50% торговых систем дадут положительное матожидание.
0
- Дмитрий
  23 декабря 2021, 02:03
  Diamond, это заблуждение
  +1
KenaevErema
22 декабря 2021, 16:21
блин народ ну какой смысл в индикаторах если они только прошлое и показывают.)
+3
- Михаил К.
  22 декабря 2021, 16:24
  KenaevErema, а что-то показывает будущее?
  +6
- Азат Туктаров
  22 декабря 2021, 17:43
  KenaevErema, если он показывает что в недавнем прошлом тренд развернулся тебе недостаточно?
  0
  - KenaevErema
    22 декабря 2021, 20:31
    Азат Туктаров, зачем тебе индикатор, для этого и график сгодиться, тебе же не нужно включать лампочку что бы узнать о том что солнце светит.)
    0
    - Азат Туктаров
      25 декабря 2021, 07:18
      KenaevErema, в графие обычно похоже на частокол сделанный пьяным мужиком
      0
- Трейдер (Порутчик)
  22 декабря 2021, 21:11
  KenaevErema, это не верно…
  0
Alexey199
22 декабря 2021, 16:40
Не переживай! Человечество в тебя тоже не верит!
+4
- 3Qu
  22 декабря 2021, 16:44
  Алексей, некоторая часть человечества в меня все же верит, и продолжает пользоваться и цитировать мои уже оч древние работы. Хотя, я этой областью уже давно не занимаюсь.)
  0
  - Иван Портной
    22 декабря 2021, 18:06
    3Qu,
    Я полагал, что от нас что-то скрывают в смысле методов торговли, но оказалось все гораздо хуже — в этом ящике под названием трейдинг на самом деле ничего нет — ящик пустой. Да, и специалистов на самом деле нет.
    Мне кажется, что ваша первая гипотеза («что-то скрывают») более правильная, чем вторая («ящик пустой»). Да и специалисты, на самом деле, есть. Только они, за редким исключением, не тусят на СЛ.
    +1
    - 3Qu
      22 декабря 2021, 18:37
      Иван Портной, м-да.
      Воще-то, гипотеза — это ничем не подтвержденное мнение.))
      А вот, то, что за трейдингом никакой теор базы не стоит — это уже факт не требующий дальнейших подтверждений.
      Все, что стоит за трейдингом — это надувание щек и делание умного вида.
      Наш АГ — редкое исключение — воспитывался хоть и в КГБ-шной, но научной среде.)
      0
      - Иван Портной
        22 декабря 2021, 18:53
        3Qu,
        А вот, то, что за трейдингом никакой теор базы не стоит — это уже факт не требующий дальнейших подтверждений.
        База есть, и это вы знаете лучше меня )). То, что «что-то скрывают», тоже понятно почему.
        Все, что стоит за трейдингом — это надувание щек и делание умного вида.
        Это фасад. Он не может быть другим. Рабочие методики невозможно опубликовать. Даже если очень-очень-очень хочется. По банальной причине: после публикации методика перестает быть рабочей ))).
        +1
        3Qu
        22 декабря 2021, 19:56
        Иван Портной, это у вас вера такая.)
        0
        А. Г.
        22 декабря 2021, 21:49
        Иван Портной,
        
        По банальной причине: после публикации методика перестает быть рабочей ))).
        
        Для трендовых систем — это миф.
        +1
        Иван Портной
        22 декабря 2021, 21:53
        А. Г.,
        Для трендовых систем — это миф.
        При одном непременном условии — емкость трендовой системы должна быть минимум млрд.
        0
        А. Г.
        22 декабря 2021, 22:00
        Иван Портной, заложите проскальзывание+комиссия 0,2% от цены и будет Вам миллиард рублей в России.
        0
        3Qu
        22 декабря 2021, 22:04
        А. Г., ага, при наличии 10 млрд.
        Но у меня вопрос, откуда у меня взялись эти 10 млрд.?
        И второй, если эти 10 млрд. уже откуда-то взялись, то на хрена мне дался этот рынок?
        +2
        А. Г.
        22 декабря 2021, 22:11
        3Qu, не понял, причем здесь 10 млрд… А если у Вас миллиард в ДУ, 20% годовых и 10% от прибыли в виде премии, то, ИМХО, неплохо.
        +1
        3Qu
        22 декабря 2021, 22:15
        А. Г., если у меня 10 ярдов, я, так и быть, могу выделить один ярд для рынка. Но вопрос — на фиг мне это надо? ))
        Миллиард в ДУ? А сидеть вы тоже сами собираетесь.© Это так, И.Ильф и Е.Петров.
        И так как с детства его влекло к технике, то он всею душою отдался пункту «в» (тайное похищение чужого имущества, совершенное с применением технических средств или неоднократно, или по предварительному сговору с другими лицами, ©
        +1
        А. Г.
        22 декабря 2021, 22:44
        3Qu,
        Миллиард в ДУ? А сидеть вы тоже сами собираетесь.
        
        Почему сразу «сидеть», если ДУ официальное? Да к тому же до 2011-го включительно у меня были такие условия за управление деньгами компаний. Хотя там не было миллиарда, немного поменьше было.
        0
        Иван Портной
        22 декабря 2021, 22:37
        А. Г.,
        20% годовых и 10% от прибыли в виде премии
        А почему 10%? Обычно ведь 20% + 3%(за управление)?
        0
        А. Г.
        22 декабря 2021, 22:42
        Иван Портной, 2%+20% — стандарт ДУ. Но управляющему премию обычно дают только в виде части от 20%.
        0
        Elcavaero
        23 декабря 2021, 08:14
        3Qu, вот он — Грааль!
        0
        ves2010
        24 декабря 2021, 13:43
        3Qu, вот вот… надо понимать что АГ никогда не торговал мильярдом… тут 14.12.21 уже торгонули мильярдом с утра… убили рынок в -5%
        0
        Иван Портной
        22 декабря 2021, 22:10
        А. Г.,
        заложите проскальзывание+комиссия 0,2% от цены и будет Вам миллиард рублей в России.
        Вот поэтому вы и не боитесь публиковать свои ТС. Правда, они у вас не очень прибыльны). Высокоприбыльная ТС (а они всегда «хрупкие») неизбежно ломаются при обнародовании.
        0
        А. Г.
        22 декабря 2021, 22:12
        Иван Портной,
        Правда, они у вас не очень прибыльны).
        
        Ну да, 22% годовых в среднем получилось в 2015-2020-м. И без убыточных годов.
        0
  - Alexey199
    22 декабря 2021, 18:25
    3Qu, естественно. Мамы всегда верят в своих чад
    -1
Вольдемар0.3%
22 декабря 2021, 16:44
трейдинг и вера в одном ряду не стоят от слова ВАЩЕ.С наступающим
0
- 3Qu
  22 декабря 2021, 16:48
  Вольдемар0.3%, воще, они только так и стоят.)) Иначе никак.)
  0
Организм
22 декабря 2021, 17:21
Такой заголовок, а где трагедия?
Причем тут Человечество когда ты столкнулся с волками?

Тебе на халяву кофе дали и плюшками угостили.
А в остальном, развивай серую жижу в голове и будь Человеком.
0
Азат Туктаров
22 декабря 2021, 17:42
Ну ладно алгоконференции, а на АЛКОконференции тоже не ходишь?
0
- Добрый человек
  22 декабря 2021, 18:18
  Азат Туктаров, я году в 2007 пару раз ходил на их алкоконференции так как там дружбан у меня тогда работал. алко было в ассортименте и неплохой; и пиво и вино и водка с виски. народ хорошо упивался аж до головной боли и полной нетрудоспособности на следующей день.вот были времена!
  0
3way_banana_split
22 декабря 2021, 17:42
проводим линию регрессии, определяем стандартное отклонение, задаем порог отклонения котировок от линии регрессии, и при превышении этого порога покупаем или продаем активы

Нормальный метод — железобетонно рабочий уже лет надцать, я как-то даже под настроение статью написАл по калькуляции потенциальной потери в «хвостах» (Value at Risk) в Сишке
+1
- GoodBargains
  22 декабря 2021, 23:17
  3way_banana_split, контрендовый ?
  0
А. Г.
22 декабря 2021, 17:57
Наверняка АГ опять выступал.

Последний раз на алгоконференциях я выступал в 2013-м году

www.youtube.com/watch?v=vVU9rkPuwaw

А почему у меня получается всего три индикатора:

— простое среднее приращений логарифмов цен;
— сумма квадратов тех же приращений;
— сумма произведений соседних значений тех же приращений;

я давно объяснил в видео

www.youtube.com/watch?v=hZW43NpNM24

Вся «хитрость» в том, что их надо считать по переменному «окну».

Есть и немного другой подход с горизонтальными уровнями

www.youtube.com/watch?v=uhfi4Vc0178

А мое последнее выступление больше посвящено общим вопросам и опыту.
+2
- GoodBargains
  23 декабря 2021, 00:35
  А. Г., так а чем линейная регрессия лучше, например, конверта того же или боллинджера или другого любого отклонения от некоторой средней? Там же смотря сколько свечек выбираешь в регрессии туда и тренд показывает? Это в контренд регрессию и для тренда используете?
  0
  - А. Г.
    23 декабря 2021, 07:34
    GoodBargains, ну у меня не совсем регрессия. Я же перечислил используемые индикаторы выше. Они появляются как все достаточные статистики в моей условно нормальной модели, которая по методике «трендовая». А «окно» расчета, как я уже сказал, переменное — то, на котором мы считаем, что был один «тренд». В некотором смысле это модифицированный Боллинджер.
    +2
GOLD
22 декабря 2021, 18:09
Согласен с автором относительно пустоты трейдинга. Более того, я вывел формулу трейдинга, доказывающую его бессмысленность, постичь которую дано не только лишь всем ©.

Важным следствием бессмысленности трейдинга является гарантированная убыточность этого вида деятельности на длинном периоде.
+1
- 3Qu
  22 декабря 2021, 18:27
  $100, Я бы сказал по другому. Не гарантированная убыточность — она вовсе не гарантирована, а гарантированная бессмысленность этого вида деятельности на длинном периоде.)
  +3
  - GOLD
    22 декабря 2021, 20:52
    3Qu, можно и так))
    0
- Трейдер (Порутчик)
  22 декабря 2021, 21:12
  $100, Вы не торгуете? Т.е. — не занимаетесь трейдингом?
  +1
IPbuilder
22 декабря 2021, 18:26
Человечество есть, я это по профиту понял. Лося можно на дыру списать, а профит откуда?
0
О'Грин
22 декабря 2021, 18:48
Я потерял веру в человечество.
О.Бендер именно так аргументировал сумму компенсации в 1 лям. морального ущерба от гр.Корейко.
Не желаешь предъявить аналогичную претензию А.Г. и Финаму? )))
+1
SergeyJu
22 декабря 2021, 19:07
Очень грустно, но на рынке работают грубые подходы.
+2
Трейдер (Порутчик)
22 декабря 2021, 21:14
на самом деле, скорее всего, такой подход может работать. А на счет того, что там должны были рассказать нечто такое суперкрутое и сложное — вообще-то, чем проще ТС, тем лучше)
0
мудрый инвестор
22 декабря 2021, 21:23
алКОконференции
0
Врач-бондиатОр
22 декабря 2021, 22:46
Надо было в Форекс-клуб сходить году эдак в 2007 и при помощи Румуса попробовать стать миллионером.
Разочарование бы наступило раньше.
0
принц Оранский
23 декабря 2021, 02:16
Очень интересно! Но ничего не понятно!
с++ это вроде язык программирования, но что такое ДЛЛ???
0
- Reznor
  23 декабря 2021, 15:53
  принц Оранский, это файл динамической библиотеки с расширением dll. Формируется компилятором в момент сборки программы из исходного кода.
  +1
Mezantrop
23 декабря 2021, 05:58
Рекомендую не сложное упражнение.
В Экселе ставим 1 миллион — цену автотаза. И считаем сложный процент по 100% в год ( на всех обучениях обещают такой минимум). Через 20 лет капитал за 200 миллиардов долларов. Нищеброд Безос со своими 177 нервно курит в сторонке.....
И почему Вася из Больших Перепук не в Форбс? Все же просто — купил тут, продал там, стоп там…
0
- Кирилл Гудков
  23 декабря 2021, 12:09
  Mezantrop, фонд Medallion выдавал 66% среднегеометрического в течении 30 лет. Основатель в Форбс таки да, в отличии от Василия из Великих Перепук. Но конечно не Безос, немного понищебродистее. Потому что у любой стратегии есть предельная емкость, а не потому что там-тут-чегототам.
  0
  - Mezantrop
    23 декабря 2021, 12:44
    Кирилл Гудков, Нищие 10 ярдов — больше не могут.
    Да и ошибку выжившего ни кто не отменял. Есть люди обыгрывающие казино? Есть. Можно этим жить? Сильно на вряд ли…
    Или кровати с той поры не переставляли, или персонал обленился:
    ru.investing.com/equities/medallion-financial-income-statement
    
    0
Simix
23 декабря 2021, 13:39
О, я тоже был на этой лекции AГ!
Строим «статистику» при таком-то отклонении (>2сигма) считаем что статистика «сломалась», торгуем на пробой.
Формула самой «статистики» какая-то сложная была, не успел всю списать в блокнот, в итоге так и не разбогател
+1
- 3Qu
  23 декабря 2021, 14:01
  Simix, формула там самая что ни на есть обычная. Записывать нечего.)
  0
КРЫС
23 декабря 2021, 15:45
Вот странно… Вы потеряли веру, а я ее приобрел… Очень давно… Лет 20-25 назад. И с тех пор только одна рабочая пробойная система… И приобрел я ее благодаря АГ, Мойше, СергейЮ (лат)… Банально? Да. Грубо? Да… Но работает…
0