22 декабря 2021, 15:59
Как я потерял веру в человечество.
Было это в году 11-м или 12-м. В эти годы Финам зачастил приглашать меня на свои семинары. Ходил только на 3 из них. Первый семинар в подвале Финама (они в основном там все проходили) был оч неплох. О чем конкретно, уже не помню, но в перерыве давали халявный кофе с булками и баунти-сникерсами. Такая теплая дружественная обстановка. В перерыве прибился ко мне какой-то мужичек, который что-то говорил. Задним числом, по косвенным признакам, подозреваю, что это был наш Хамстер.
Второй семинар был о том, как зарабатывать на рынке. Лектор телосложением напоминал маршала Жукова, но ничего конкретного сказано не было. На любой вопрос ответ был стандартный — это вы узнаете на курсе, который вы оплатите. Могли бы, хоть кофием угостить.
Третий семинар — это был монолог нашего АГ. До этого я его уже неск раз видел-слышал на семинарах РТС и конференциях по алготорговле. АГ у меня прочно ассоциировался с длинными хвостами.
На этот раз АГ рассказывал о своей торговой системе, не помню, приглашал ли он делать взносы и стать инвесторами.) Наверное сейчас, после многих лет, что-нибудь перевру, но основная суть его системы: проводим линию регрессии, определяем стандартное отклонение, задаем порог отклонения котировок от линии регрессии, и при превышении этого порога покупаем или продаем активы. Это называется — пороговое устройство. В теории сигналов — это самая простейшая и самая примитивная обработка, которую можно придумать.
Ну, если у АГ, одного из наиболее научно продвинутых трейдеров страны такой примитив, то что же у остальных? Я потерял веру в человечество. Я полагал, что от нас что-то скрывают в смысле методов торговли, но оказалось все гораздо хуже — в этом ящике под названием трейдинг на самом деле ничего нет — ящик пустой. Да, и специалистов на самом деле нет.
После семинара Финам с АГ я больше не был ни на каких семинарах, не было никакого желания участвовать в алгоконференциях. Не так давно (с полгода — год) приходило приглашение на очередную алкоконференцию. Теперь за участие уже надо платить. Не, не пошел. Наверняка АГ опять выступал.
Второй семинар был о том, как зарабатывать на рынке. Лектор телосложением напоминал маршала Жукова, но ничего конкретного сказано не было. На любой вопрос ответ был стандартный — это вы узнаете на курсе, который вы оплатите. Могли бы, хоть кофием угостить.
Третий семинар — это был монолог нашего АГ. До этого я его уже неск раз видел-слышал на семинарах РТС и конференциях по алготорговле. АГ у меня прочно ассоциировался с длинными хвостами.
На этот раз АГ рассказывал о своей торговой системе, не помню, приглашал ли он делать взносы и стать инвесторами.) Наверное сейчас, после многих лет, что-нибудь перевру, но основная суть его системы: проводим линию регрессии, определяем стандартное отклонение, задаем порог отклонения котировок от линии регрессии, и при превышении этого порога покупаем или продаем активы. Это называется — пороговое устройство. В теории сигналов — это самая простейшая и самая примитивная обработка, которую можно придумать.
Ну, если у АГ, одного из наиболее научно продвинутых трейдеров страны такой примитив, то что же у остальных? Я потерял веру в человечество. Я полагал, что от нас что-то скрывают в смысле методов торговли, но оказалось все гораздо хуже — в этом ящике под названием трейдинг на самом деле ничего нет — ящик пустой. Да, и специалистов на самом деле нет.
После семинара Финам с АГ я больше не был ни на каких семинарах, не было никакого желания участвовать в алгоконференциях. Не так давно (с полгода — год) приходило приглашение на очередную алкоконференцию. Теперь за участие уже надо платить. Не, не пошел. Наверняка АГ опять выступал.
42 не хотитили в 2025-2026
Состав их трудно проверить, поэтому имеет смысл выбрать хорошо зарекомендовавших себя производителей выводы одного исследования.
Предлагаю на этом остановиться ибо можно до бесконечности.
il_dottore, акционеры формируют совет директоров, своих людей ставят.
Просто есть такие акции, акции-подарки, как Полиметалл, Глобалтрак, ПИК, РБК, Яндекс...
Не нужно строить графики, разглядывать паттерны и читать аналитегов. Нужно лишь сказать огромное, человеческое...
Друзья, подскажите пожалуйста.
До 28 же выплата?
В.Ваучер, это иллюзия малого размера выборки ) Я мог сделать такую же, но с лидерами — там Сбер +100%, Яндекс +80%, РусАгро +80% и т.д.
Мда… а я еще расстраивался, когда их все полностью по 94-98% продавать пришлось.
А это, оказывается, повезло ещё.
Какое же это казино все таки.
1:10
Редактор Боб, стало быть инвестиционно привлекателены для краткосрочных и среднесрочных вложений ?) Как там поездка в ДВМП хорошо съездили? )
Коммунизму не бывать!, насмешил)
✅ММВБ Уже хочется начать отдыхать, но мысле-мешалка все варит и варит. Вот о чем думаю. По конкретным бумагам в текущем росте, отсутствует действие крупных игроков. Весь рост идет на малых. То есть на...
ну например нужна средняя с периодом 30000 бар… в резалте бот на sma должен считать длину 50000 бар а на ema 200000 т.к у ема память есть… т.е вчетверо больше… а теперь прикинь что у тя в бот понапиханно таких машек штук 5-10...
в резалте на sma считается все 0.3сек а на ема 3 сек
Думаю, что большинству, и не только гуманитариям, лучше на рынок вообще не ходить, а если, уж, пришел — бежать оттуда. И чем быстрее, тем лучше.)
Кроме рынка есть масса увлекательных и более полезных занятий.
Мне, как-то, всегда по фиг было.)
Иван Портной, рынок манит только тогда, когда есть аптренд. Когда можно купить что угодно и тупо держать. Любой будет супер инвестором.
13 летний аптренд привел к тому, что большинство даже не знает, что такое даунтренд на рынке.
1 экономится время...
2 ограничивается фантазия… что тоже экономит время...
3 на выходе у тебя блок схема… т.е уже оформленное КД...
4 алгоритм в развернутом графическом виде… что упрощает модернизацию года через 3-4...
5 тслаб берет на себя весь сервис… подключение… загрузка данных… контроль приказов… исполнение приказов… двойное исполнение приказов… бекап… отправку сообщений на мыло… и овердокуя еще чего...
6 в крайнем случае я могу взять и переписать все под тслаб на с# но лень… мне проще взять сервак с двумя ксеонами и 48ми потоками...
7 крайне просто делается копипаста… выделил… скопировал… вставил… и сразу поменялись имена переменных в блоках на нужные...
8 не нужна отладка… т.к все собирается из стандартных блоков… это экономит овердокуя времени...
9 проблема с быстродействием из-за векторности тслаба… т.е у него все блоки, индикаторы и переменные векторные… т.е не просто переменная — число… а массив… чем больше блоков тем больше надо памяти… счас у мя тслаб жрет 20Гб… но пох у мя памяти 128гиг...
бот выглядит примерно так
ves2010, Как-то странно, что расчет SMA быстрее чем EMA.
Для расчета EMA нужно всего 2 параметра: alpha (сглаживающая константа) и предыдущее значение EMA.
Alpha можно рассчитать и из периода (окно усреднения): alpha = 2 / (N + 1).
И там выход всего одна операция в единицу времени: EMA[t] = alpha * P[t] + (1- alpha) * EMA[t — 1].
А для рассчета SMA нужно производить суммирование и потом делить N: SMA = Sum(P[i], i = t-N,...,t)/N.
А это получется нужно хранить цены в количестве N штук (P[i]) и сделать (N-1) операцию сложения и одну операцию деления.
Расклад вроде в пользу быстродействия расчета EMA, чем SMA.
для расчета ema[50] надо 50*6...8 отсчетов… т.к у ема эфект памяти… который сглаживается на большом числе данных
На конкретной последней итерации делается всего 1 операция и для неё нужно всего 2 параметра (alpha и EMA[t-1]).
Или под EMA имеется ввиду не экспоненциальная скользящая средняя.
Или у Вас адаптивная EMA с переменным параметром сглаживания (с переменным периодом окна скольжения).
Но это уже отдельный разговор о характеристиках и смысле, а я говорю лишь про скорости расчетов.
Вася Пупкин, с одной стороны вы верно заметили, что на один такт в EMA расчетов с гулькин нос. С другой стороны, каким-то странным манером предлагаете считать SMA.
Sum[i] = Sum[i-1] + X[i] — X[i-length];
SMA[i] = Sum[i]/length;
Такой же O(const) на отсчет, как и с EMA.
Для предыдущих значений циклический буфер заводится, если они не хранятся по какому-нибудь еще поводу.
Резюмирую срачЪ SMA vs EMA:
SMA:
+ нет проблем с потерей точности
+ не требует заглядывания назад более чем на период
— требует буфер размером с период, если входное значение вычисляемое
— функцию фильтрации выполняет хуже EMA, ибо старый выбывающий отсчет дергает текущее значение
EMA:
+ не требует буфера для вычисления
+ можно сохранить в персистентное состояние стратегии, весь стейт умещается в 1 число; быстрее будет работать перезапуск стратегии
— при расчете с начала требует предыстории в N периодов, иначе выдает мусор, зависящий от места старта
— страдает от потери точности: EMA(50000) на float — это уже точно шляпа, на double еще проканает
Я этим лишь показал, что даже если считать SMA так сложно, то странно, что и это будет в разы быстрее, чем расчет EMA.
А с представленным резюме полностью согласен.
но тслаб векторный он итак все будет хранить
а по быстродействию сма тож такое же
там один раз считается сумма… а потом к ней + новый отсчет и — старый выбывший отсчет
Если вы выпишете формулу для SMA в момент времени t, и для SMA в момент времени t + 1, вы увидите, что они отличаются только двумя слагаемыми. Вне зависимости от периода. И это делает возможным расчитывать SMA столь же быстро, как EMA
Если из SMA[t-1] вычесть «P[t-1-N]/N» и прибавить «P[t]/N», то получим SMA[t], т.е. те же 2 операции, что и в EMA.
Но меня смутило не это, а утверждение, что даже если считать SMA[t] через N операций («N-1»-сложений и одно деление) такой расчет будет в разы быстрее расчета EMA.
т.е. если приращения в «начале» средней, например 5, а среднее приращение 2. то это означает что тренд ускорился и можно сократит окно расчета например с 10 свечей до 4. что бы средняя была более адекватно динамики тренда.
Но особых успехов все равно нет. т.к. не известно, когда цены идут против тренда, это легкая коррекция или пока все закрыть. без этого знания все фильтры бесполезны. всегда будут лажать и ошибаться.
Точки «сломов» трендов я определяю постфактум и с ошибками, а вопрос, «что делать?» — это для меня вопрос тестов.
работает и славу богу.
у меня получается, то весело просераем деньги, по бодро выигрываем.
ни как не получается ровная кривая капитала при боковике и рост при удачном периоде.
сделаешь стоп по короче — много мелких убыточных сделок. по больше меньше сделок, но убыток на сделку больше.
Воще-то, гипотеза — это ничем не подтвержденное мнение.))
А вот, то, что за трейдингом никакой теор базы не стоит — это уже факт не требующий дальнейших подтверждений.
Все, что стоит за трейдингом — это надувание щек и делание умного вида.
Наш АГ — редкое исключение — воспитывался хоть и в КГБ-шной, но научной среде.)
Для трендовых систем — это миф.
Но у меня вопрос, откуда у меня взялись эти 10 млрд.?
И второй, если эти 10 млрд. уже откуда-то взялись, то на хрена мне дался этот рынок?
Миллиард в ДУ? А сидеть вы тоже сами собираетесь.© Это так, И.Ильф и Е.Петров.
Почему сразу «сидеть», если ДУ официальное? Да к тому же до 2011-го включительно у меня были такие условия за управление деньгами компаний. Хотя там не было миллиарда, немного поменьше было.
Ну да, 22% годовых в среднем получилось в 2015-2020-м. И без убыточных годов.
Причем тут Человечество когда ты столкнулся с волками?
Тебе на халяву кофе дали и плюшками угостили.
А в остальном, развивай серую жижу в голове и будь Человеком.
Нормальный метод — железобетонно рабочий уже лет надцать, я как-то даже под настроение статью написАл по калькуляции потенциальной потери в «хвостах» (Value at Risk) в Сишке
Последний раз на алгоконференциях я выступал в 2013-м году
www.youtube.com/watch?v=vVU9rkPuwaw
А почему у меня получается всего три индикатора:
— простое среднее приращений логарифмов цен;
— сумма квадратов тех же приращений;
— сумма произведений соседних значений тех же приращений;
я давно объяснил в видео
www.youtube.com/watch?v=hZW43NpNM24
Вся «хитрость» в том, что их надо считать по переменному «окну».
Есть и немного другой подход с горизонтальными уровнями
www.youtube.com/watch?v=uhfi4Vc0178
А мое последнее выступление больше посвящено общим вопросам и опыту.
Важным следствием бессмысленности трейдинга является гарантированная убыточность этого вида деятельности на длинном периоде.
Не желаешь предъявить аналогичную претензию А.Г. и Финаму? )))
Разочарование бы наступило раньше.
с++ это вроде язык программирования, но что такое ДЛЛ???
В Экселе ставим 1 миллион — цену автотаза. И считаем сложный процент по 100% в год ( на всех обучениях обещают такой минимум
И почему Вася из Больших Перепук не в Форбс? Все же просто — купил тут, продал там, стоп там…
Да и ошибку выжившего ни кто не отменял. Есть люди обыгрывающие казино? Есть. Можно этим жить? Сильно на вряд ли…
Или кровати с той поры не переставляли, или персонал обленился:
ru.investing.com/equities/medallion-financial-income-statement
Строим «статистику» при таком-то отклонении (>2сигма) считаем что статистика «сломалась», торгуем на пробой.
Формула самой «статистики» какая-то сложная была, не успел всю списать в блокнот, в итоге так и не разбогател