19 декабря 2021, 18:43
Вопрос к гуру. О хеджировании портфеля фьючерсом на рынок ММВБ.
Преамбула.
Допустим создан портфель по индексу ММВБ и он физически показывает доходность (отрицательную или положительную) как на дневном графике индекса ММВБ.
Вопрос.
При падении индекса возникает желание открыть короткую позицию на фьючерсе.
Вопрос-как правильно технически это делать?
12 Комментариев
Mantis19 декабря 2021, 19:01Если страхуемся от падения, то лучше взять PUT опцион с каким-нибудь удобным и не очень дорогим страйком на индекс ммвб в количестве чтобы цена портфтеля ммвб была соразмерна базовой цене фючерса.0
RomanAndreev19 декабря 2021, 19:09в поле заявки «объем» забить стоимость портфеля на момент хеджа и нажать кнопку ниже «задать кол-вл» -получится нужное кол-во контрактов+4
Домовой / Максим Сергеев19 декабря 2021, 19:30RomanAndreev, какие люди в воскресенье на СЛ-е!!!+2
svgr19 декабря 2021, 20:59Домовой / Максим Сергеев, «понедельник начинается в субботу».+1
SHERKHAN20 декабря 2021, 01:11Давайте посмотрим утилитарно. В квике цена фьючерса располагается и котируется с правой стороны на графике цены и объема. Верно или я что то не понимаю?0
15:30
Хомяк Хомякович, ключевое слово — вероятно;) а если нет?
Друзья оцените пожалуйста стоимость акций Селигдар 3 способами оценки.
Кто умеет?
Акционеры ГТМ отказались от дивидендов за 2023г в связи с отсутствием прибыли ПАО «ГТМ»Решения общих собраний участников (акционеров)
Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерско...
15:26
Новая цель 75. Я предупреждал.
Ожидаемо, потому и зашортил до 7р.
xezdx, ты не дописал, если они не объявят выкуп по 2000
И правильно, не наше пёсье дело.
Не могу активировать свой промо-код. Плюс, не понятно, почему невозможно открыть страницу: market.smart-lab.ru/shop/smartlab-premium-12m/ Отпишитесь через ~mozgovikresearch в Телеграме или здесь
tu-160,
Результат за 5 месяцев уже на сайте банка
333V, хоть не корейские…