17 декабря 2021, 00:13
Главная ошибка биржевого игрока.
Жалобная статья, на которую я обратил внимание
https://smart-lab.ru/blog/749229.php
Топикмахер жалуется на то, что набирал Газпром и сидел в нём с плечами.
И ждал светлого будущего.
А недавняя коррекция на ФР РФ лишила Топикмахера части сбережений, при помощи Маржинколла.
Мой краткий ответ:
Ошибка Топикмахера даже не в том, что он взял плечи.
Главная ошибка — это подход «купи и держи» при наличии плечей.
Надо было выйти в кэш на хаях и перезайти ниже.
Или, как минимум, скинуть плечи на хаях и открыть их ниже.
Логика тут такова:
Ежели тебе акции неинтересны настолько, что ты не готов следить за колебаниями их цен — то не бери плечи, покупай акции только нв свои деньги.
Но, ежели ты Игрок, то ты обязан продавать дороже и покупать дешевле.
Таковы Правила Игры
https://smart-lab.ru/blog/749229.php
Топикмахер жалуется на то, что набирал Газпром и сидел в нём с плечами.
И ждал светлого будущего.
А недавняя коррекция на ФР РФ лишила Топикмахера части сбережений, при помощи Маржинколла.
Мой краткий ответ:
Ошибка Топикмахера даже не в том, что он взял плечи.
Главная ошибка — это подход «купи и держи» при наличии плечей.
Надо было выйти в кэш на хаях и перезайти ниже.
Или, как минимум, скинуть плечи на хаях и открыть их ниже.
Логика тут такова:
Ежели тебе акции неинтересны настолько, что ты не готов следить за колебаниями их цен — то не бери плечи, покупай акции только нв свои деньги.
Но, ежели ты Игрок, то ты обязан продавать дороже и покупать дешевле.
Таковы Правила Игры
Дмитрий Соколов, какие 220 сегодня президент выступает ракета на 240р
По итогам 2024 года объем рынка информационной безопасности ИБ составит ₽593 млрд, что на 30% выше г/г. В 2025 году эксперты прогнозируют увеличение рынка всего на 10–15% из-за высокой ставки ЦБ – Ъ П...
По итогам 2024 года объем рынка информационной безопасности ИБ составит ₽593 млрд, что на 30% выше г/г. В 2025 году эксперты прогнозируют увеличение рынка всего на 10–15% из-за высокой ставки ЦБ – Ъ П...
Для тех кто хочет разместить капитал в LQDT на новогодние 👇
Так как сделки проходят в режиме Т+1, проценты за все последующие неторговые дни будут получать те, кто держал позицию на открытии пре...
Сергей Соколов,
а «кушать» что ))
Индекс ММВБ - итог дня - 19.12.2024 - D
Закрытие торгового дня сильно выше 2400, говорит о вероятном развороте наверх в днях. Отсутствие импульса вниз с 2400 при закрытии ниже, указывает на силу по...
Да это не кросспостинг, что вы к этому слову прицепились :))
Кросспостинг это больше текстовый контент. Это фишка для промо, а не основной темы.
Промо в виде кросспостинга уже не требуется в связи...
Центробанк обяжет банки запрашивать у заемщиков-физлиц подтверждение доходов
Банк России предлагает установить закрытый список документов о доходах для оценки физлиц при выдаче кредитов на сумму ...
Делимобиль по итогам 10 месяцев в 2,5 раза г/г повысил выручку от каршеринга для бизнеса – ТАСС Делимобиль" по итогам 10 месяцев в 2,5 раза год к году повысил выручку от каршеринга для бизнеса А...
Доллар пошел на «ястребиный срез» Трейдинг – это забег между ФРС и рынками, и рынки, как правило, бегут быстрее. На этот раз центробанк удивил, что привело к серьезным колебаниям различных активов. Ин...
Продааать на хаях умеет только А. Эдлер.
Я читал его книжку- там всё просто)
Чем совершеннее метод — тем ближе к хаям будет точка выхода.
То-же самое можно сказать и про метод определения лоёв.
Если таких методов Игрок не имеет, то у него хотя бы должен быть метод для определения точки выхода с целью перезайти ниже.
Фиолетово на график.
И только при наличии метода или алгоритма Игрок имеет право брать плечи.
Вот она главная ошибка…
Вообще, для чего нужен хай?
Ответ прост- хай нужен для жадности!
А если без жадности подойти, то и хай не нужен.
Чтобы повысить вероятность положительного результата сделки, Игрок применяет различные виды анализа.
Чем совершеннее методика анализа конкретного Игрока — тем точнее он определяет точки входа и выхода.
Собственно, это даже не ошибка. Это клинический идиотизм.
Если ты спекулянт — торгуй фьючами! Там ВООООТ ТАКИЕ бесплатные плечи! ГО по газику 6 200 рублей. Морозишь эту сумму на счете и встаешь в позу на 33 500. Это почти пятое плечо! Даром, сука!
там нет цен покупки/продажи
Разве в момент заключения сделки с контрагентом не фиксируется цена контракта?
Разве в этом пари не важна цена контракта, от которой рассчитывается начисление или списание маржи?
Имхо, Вам надо подтянуть матчасть.
23) производный финансовый инструмент — договор (за исключением договора репо, а также опционного договора, заключенного с физическим лицом в связи с исполнением им трудовых обязанностей на основании трудового договора или в связи с участием физического лица в органах управления хозяйственного общества), предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 306-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
надеюсь я подтянул ВАШУ матчастьпринц Оранский, вы заключаете пари в момент стоимости фьючерса 33660, спота 329 (сейчас по Газпрому). Через 3 мес к экспирации Газпром остался на 329, фьючерс съехал к 32900. Вармаржа -760 руб. А так да, при ГО 6200 вы держали актив 33660, 5-е плечо бесплатно
надеюсь я тоже подтянул вашу матчасть :)
то что вы видите на экране монитора — это НЕ стоимость
заключая сделку на срочном рынке — по поставочному контракту — вы обязуетесь
1. выплачивать вариационную маржу
2. исполнить контракт на момент его экспирации
и все.
при расчете вар маржи используются три понятия цены
а) цена заключения контракта
б) цена предыдущего клиринга
в) цена последнего клиринга
Да — объективно это конечно же не цены в нормальном понимании, а некие величины относительно которых производятся расчеты. Настоящей ценой — эта величина становится только в момент исполнения контракта!
вы не можете заплатить эту цену и что то получить
да и при заключении фьючерсного контракта вы не платите ничего
Эта информация никак не поможет при торговле фьючерсами.
Кстати, правомерно ли называть открытие/закрытие контрактов — торговлей?
И, поскольку моё кредо — не торговать с плечами, для меня срочный рынок как бы не существует.
Всё просто.
И не надо усложнять.
в конце концов держите полную маржу покрывающую полную стоимость контракта — и плеча не будет
опасность именно в том что что это не покупка а просто спор
Фьючерсный контракт сам является договором.
Заключение такого договора выглядит как сделка купли/продажи.
Один контрагент продаёт фьючерс, другой его покупает.
Сделка заключается по конкретной цене, от которой рассчитывается вар. маржа.
НО это не сделка по купле продаже
Цитата
Обратите внимание на последнее предложение — смысл его в том что вы обязаны приобрести акцию газпрома не по цене спота, а по цене которая сформируется на момент исполнения контракта.
По этому со спот-ценой сравнивать нет смысла.
В подобных мелочах кроется дьявол.
То есть расчеты на фьючерсе и реальный спот рынок — это разная разница.
Вы выходили на поставку фьючерсов в акции? Насколько сильно отличалась цена поставки от цены спота в этот момент, в граммах? Пока свежо предание, сравните РЦ контракта на четверг и цену спот в этот момент.
А вот торговцы нефтярой — уже ДВА раза отхватывали
на «праздничном падении» и на отрицательной цене.
Когда ВДРУГ выяснилось что никакого базового актива нет, что они торгуют не нефтью да и вообще не торгуют, что цена исполнения может быть любой и тп.
Будет ли такое с фьючерсами акций? может и не будет НО вероятность такая есть — вот я о чем.
И еще — юридически! рынок фьючерсов и т.н. цены на фьючерсы и реальный спот — не связаны.
Это нужно понимать и учитывать в оценке рисков.
Так бесплатно ли 5-е плечо на фьючерс Газпрома при депо в 7 тыс и ГО 6200?
Если не связаны, так заключайте свои пари на продажу по 50 тыс, и на покупку по 10 тыс, при цене спота в 30 тыс, никто же не запрещает :)
потому как вы за него не платите
а то что цена спота и расчетная цена различаются — извините это не оплата — это две разных площадки с разным ценообразованием
Нефть и не дешевела — ей тут не торгуют
Я тут написал топик на тему «где трейдерский профсоюз», в комментах как обычно — гавно. Так а чего же вы хотите с таким настроем? До тех пор пока будете друг над другом насмехаться, будут у вас такие вот уренние торги с МК в 7-30.
За него это делать никто не будет.
ошибка игрока в том, что он решил, что может играть (и выйграть), не выучившись игре...
да везение возможно
но возможно и невезенье
и чем дольше будет играть игрок, тем выше шанс, что сереьзные риски, заложеные в его неуменьи играть, таки реализуются
вот они и реализовались
у этого игрока чуть раньше чем у других
плечи же увеличивают magnitude потери, но отнюдь не шансы её
херовые шансы игрока забиты в его неумении
и эти попытки дилентантов возместить неумение незакрыванием позы (тем более если она без плечей) маркет накажет все равно...
так что как говорил О. Бендер: «Шура, вас будут бить !»
Он просто набирал позицию в течении какого-то времени и постоянно находился в ней.
Игра — это когда Игрок изменяет позицию в точках, близким к экстремумам графика цены акции.
Все остальное мне тоже смысла комментировать в общем то нет.
Это просто покупка чего-то ради того, чтобы оно было.
Игра предполагает, что игрок будет не только открывать позицию, но и закрывать ее.
Ставка в биржевой игре — это открытие позиции с чётким осознанием того, по каким правилам эта позиция будет закрыта.
Если позицию закрывает не игрок, а кто-то посторонний, то это означает, что игрок вышел из игры задолго до этого события.
И после этого периодически жаловался, что его виртуальный убыток растёт такими темпами, которых он не ожидал.
Но этот убыток не привёл к маржинколлу, ибо жадность Шадрина была умеренной.
Да, он совершил ошибку в игре, увеличив позицию в той точке, где позици надо было уменьшить.
Но он поступил правильно, выбрав такой размер плеча, который не привёл к печальным последствиям.
В сентябре 2020 держал без плеч теслу. Высиживал недельную ,, коррекцию,, с 450 до 350. По всем правилам жанра зафиксировав убыток на дне в тыщах гринн, большее ,, удовольствие,, получал уже наблюдая восстановление до 490 через пару недель и да 900 уже через пару месяцев.
Плечи здесь не при чем.
Важно то что между ними
Если участник придерживается мнения, что он владеет частью компании, то нет смысла переживать, сколько сегодня она стоит.
Если его интересует только текущая цена — добро пожаловать в мир лосей и коли моржова. Другое дело, что профессионал знает, что его решение определяет всего и только жирность лося.
В любом случае, появление соплей в эфире сигнализирует о близком перелое — самый надежный индикатор. После того, как выпрыгнут на паник сейле все соплежуи, крупняку не у кого будет скупать и цена пойдет вверх…
Инвестор то же в каком то смысле пользуется стопами. Только стоп будет по другим параметрам. Ни кто не покупает акции, что бы они украшали брокерский счет.
Относительно плечей железобетонная логика: их стоит брать, если гарантированная прибыль от инвестиций составит стоимость плеча + безрисковая ставка. В текущих реалиях это что то около 28% годовых минимум.
Ключевое слово — гарантированных. Так как % плеча участник заплатит по любому, меньше безриска влезать в эту блуду смысла нет. Ну и раз в это лезешь, это должно иметь смысл хотя бы два безриска. Итого это 36% годовых. Таким образом, если есть такие возможности по доходности, без учета сложного процента, счет удваивается каждые три года.
Такие истории, если отбросить тупо везение, есть только в Телеграмм
неа, оне считают, что сказка Богла вечна и для всех рынков.
Спекулянт ценностью.
я в том смысле, что в гробу карманов нет. Если инвестор не продаст активы, это сделают наследники. Да и глупо держать активы, если смерть по*рать отпустила. Как минимум, переложится в облигации, а это уже продажа…
Гениально
Что я делаю неправильно?
Несовершенство этой методики сглаживается постепенным набором/сокращением позиции.
Если вторую, то — да, теоретически.
Но практически — не всегда.
А если четвёртую, то однозначно — нет.
Ручаться можно, – ласково поглядывая на прокуратора, ответил гость, – лишь за одно в мире – за мощь великого кесаря. ...
На несовершенство моей методики определения хаёв и лоёв наложилась моя торопливость.
И я слишом рано вышел, не взяв всё движение.
И слишком рано начал входить.
И хоть я и входил ступенями, по некоторым позициям у меня сейчас минус.
Все правила игры известны, надо о них помнить.
Ну так или ты инвестор или ты спекулянт.
Судя по написанному, чел обычный спекуль, а на чем он слился, это уже мелочи.
Если чел сидел в позе и не собирался с ней расставаться — то он инвестор, а не спекулянт.
Если он сидел с плечами — то это означает, что он толерантен к риску, но при этом он не способен определить точки наступления коррекции и точки разворота.
Спекулянт совершает не только набор позиции, но и ликвидацию или уменьшение позиции.
При этом спекулянт гораздо чаще закрывает и открывает сделки, чем инвестор.
Сберегатель (Сэр Лонг),
Инвестор это тот кто покупает акции в долгосрок, на 3-5-15 лет и только на собственный капитал.
а человек сидящий с плечами, и туда сюда открывающий позы, чет там высматривающий на графике, это не инвестор, а спекулянт.
И ещё, вышеуказанный топикмахер не играл на бирже, он просто набрал позицию с плечами, и сидел в ней до упора.
Что он сделал неправильно?
Давайте начнем с простого:
1. Беря плечи — Вы (образно. я конечно же не Вас лично имею в виду) уже превращаете торговлю в игру, с повышенным уровнем риска.
2. Если Вы принимаете решение «играть», то подразумевается, что Вы ознакомились с правилами этой игры, и принимаете эти правила. А правила, в данном случае говорят:
а) никто, нигде и никогда не давал никаких юридически-значимых гарантий того, что после покупки бумаги, ее цена обязательно начнет расти, а не падать.
б) купив бумагу с плечом 10 (ну, как пример), да еще и на всю котлету, достаточно снижения цены всего на 10%, чтобы полностью обнулить Ваш счет.
в) просадки цен на 10% — вообще ни разу не редкость на рынке.
Очевидно, что основная ошибка данного «игрока», заключалась в том, что он начал «играть» не соизволив внимательно ознакомиться с правилами этой игры. Результат такой же закономерный, как и игра в рулетку: поставил «все на черное», а выпало «красное».
Если игрок перестаёт реагировать на изменение цены инструмента, то этим он демонстрирует, что прекратил игру и решил плыть по течению, переключившись на стратегию «купил и владей».
Взятие плеча не является частью игры, это только увеличение риска.
Только изменения размера плеча при помощи соответствующих сделок является подтверждением того, что игрок продолжает игру.
Возможно, на росте это плечо даже уменьшалось.
Просто топикмахер проигнорировал тот факт, что хай уже пройден, и желательно скинуть или уменьшить плечо.
Кроме того, он неправильно определил точку завершения коррекции, и слишком рано стал увеличивать плечо.
В результате, изза ошибок при определении экстремумов и изза сознательного увеличения риска, топикмахер расстался с лишними деньгами, которыми он решил рискнуть на бирже.