Как учитывать спреды в бектесте?

Привет, написал свою стратегию торговли на американском фондовом рынке, но не знаю, как учитывать спреды на бектесте при продаже актива (вхожу по цене открытию дня, стоп лосс 0.1% от открытия). Пока что пользуюсь такой метрикой расчёта потерь со спреда в базисных пунктах = 100 / sqrt(средний дневной объем за месяц в млн долларов) / 2. Но как-то много достаточно получается, например, у акции с объемом 50млн$ потери от спреда будут 0.07% от суммы сделки, что около моего стоп лосса. Такие потери похожи на правду или я что-то не учел / переоценил?

спреды дневной трейдинг торговые роботы трейдинг

die_forelle

Москва

с 14 декабря 2021

12 Комментариев

ves2010
16 декабря 2021, 00:45
if ( close[i-1]!=open ) спред= abs(close[i-1]-open) смотреть на минутках
+2
Replikant_mih
16 декабря 2021, 13:56
По мне так это не со спредом что-то не так, а со стопом). Ну я не знаю конечно что за стратегия, может это ловля каких-то эксклюзивных случаев когда цена сразу улетает.

Я спред как-то особо не выделяю, у меня просто проскальзывание.
Ну и не совсем понятно, какой вход, «по цене открытия» — что это? Вход на аукционе открытия? — Тогда спред там не важен, проскальзывания тоже нет, получишь по цене открытия.
0
day0markets.ru
20 декабря 2021, 14:54
На открытии спред раза в 4 больше, чем в остальное время. По цифрам не скажу, смотри стаканы и прикинь сам. Бывает такое, что спред после 9:50 2 цента, а в первые секунды торгов 25. Зависит от ситуации, если новости, то и по 60 центов может быть
0

Читайте на SMART-LAB:

Пять инструментов для ленивого инвестора

Многие инвесторы хотели бы зарабатывать при минимальных усилиях на анализ рынков. Мы подобрали пять простых и надёжных инструментов, которые можно использовать для построения эффективного и...

Альфа-Инвестиции

15.01.2026

Немного уникальных мыслей по софтовому сектору, которые вы нигде больше не найдете + приглашаю обсудить перспективы

Небольшой комментарий по рынку и бизнесу софтовых компаний. Прошу также высказаться в комментариях, если вы имеете отношение к айти сектору, спасибо!

Mozgovik

15.01.2026

Стратегия на 2026 год

Год начался с геополитической турбулентности, но аналитики «Финама» видят возможности для роста как на российском, так и на зарубежных рынках. В новой стратегии на 2026 год эксперты выделили...

Финам Брокер

15.01.2026

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...