Как учитывать спреды в бектесте?

Привет, написал свою стратегию торговли на американском фондовом рынке, но не знаю, как учитывать спреды на бектесте при продаже актива (вхожу по цене открытию дня, стоп лосс 0.1% от открытия). Пока что пользуюсь такой метрикой расчёта потерь со спреда в базисных пунктах = 100 / sqrt(средний дневной объем за месяц в млн долларов) / 2. Но как-то много достаточно получается, например, у акции с объемом 50млн$ потери от спреда будут 0.07% от суммы сделки, что около моего стоп лосса. Такие потери похожи на правду или я что-то не учел / переоценил?

спреды дневной трейдинг торговые роботы трейдинг

die_forelle

Москва

с 14 декабря 2021

12 Комментариев

ves2010
16 декабря 2021, 00:45
if ( close[i-1]!=open ) спред= abs(close[i-1]-open) смотреть на минутках
+2
- die_forelle
  16 декабря 2021, 00:50
  ves2010, А если есть только часовые / 5-минутные?
  0
  - die_forelle
    16 декабря 2021, 01:02
    Я правильно понимаю, что на открытии дня американского рынка спред будет сильно меньше, чем в среднем по дню?
    0
    - ves2010
      16 декабря 2021, 10:16
      die_forelle, я не задавался таким вопросом
      для российский акций и фьючей на акций надо закладываю
      спред+комисс= 0.06% на круг или 0.03% на сделку
      
      лет 5 тому назад исследовал это дело… счас может изменилось что…
      0
      - Kot_Begemot
        16 декабря 2021, 12:01
        ves2010, не много ли столько?
        Всё таки Сбер и ГП это одно, а Лук и РН — другое. В среднем может и 0.06%.
        0
Replikant_mih
16 декабря 2021, 13:56
По мне так это не со спредом что-то не так, а со стопом). Ну я не знаю конечно что за стратегия, может это ловля каких-то эксклюзивных случаев когда цена сразу улетает.

Я спред как-то особо не выделяю, у меня просто проскальзывание.
Ну и не совсем понятно, какой вход, «по цене открытия» — что это? Вход на аукционе открытия? — Тогда спред там не важен, проскальзывания тоже нет, получишь по цене открытия.
0
- die_forelle
  16 декабря 2021, 15:09
  Replikant_mih, вход на аукционе — проскальзывания там не будет, да, но выход по стоп лоссу, где оно уже есть.
  0
- die_forelle
  16 декабря 2021, 15:12
  Replikant_mih, По поводу стратегии: в своем роде да, ловля эксклюзивных случаев, где стоп 0.1%, тейк 2.5%
  0
  - Replikant_mih
    16 декабря 2021, 16:12
    die_forelle, Понял, спасибо
    
    0
day0markets.ru
20 декабря 2021, 14:54
На открытии спред раза в 4 больше, чем в остальное время. По цифрам не скажу, смотри стаканы и прикинь сам. Бывает такое, что спред после 9:50 2 цента, а в первые секунды торгов 25. Зависит от ситуации, если новости, то и по 60 центов может быть
0
- die_forelle
  21 декабря 2021, 00:04
  day0markets.ru, разве размер спреда зависит от цены акции? Т.е в вашем примере в случае спреда в 60 центов на акцию, которая стоит 1000 долларов, при заходе на 10 тысяч потери будут составлять 0.6 / 1000 / 2 (половину спреда) == 0.03%, в случае если стоит 100, то 0.6 / 100 / 2 == 0.3%, я правильно понял?
  0