Как учитывать спреды в бектесте?

Привет, написал свою стратегию торговли на американском фондовом рынке, но не знаю, как учитывать спреды на бектесте при продаже актива (вхожу по цене открытию дня, стоп лосс 0.1% от открытия). Пока что пользуюсь такой метрикой расчёта потерь со спреда в базисных пунктах = 100 / sqrt(средний дневной объем за месяц в млн долларов) / 2. Но как-то много достаточно получается, например, у акции с объемом 50млн$ потери от спреда будут 0.07% от суммы сделки, что около моего стоп лосса. Такие потери похожи на правду или я что-то не учел / переоценил?

спреды дневной трейдинг торговые роботы трейдинг

die_forelle

Москва

с 14 декабря 2021

12 Комментариев

ves2010
16 декабря 2021, 00:45
if ( close[i-1]!=open ) спред= abs(close[i-1]-open) смотреть на минутках
+2
Replikant_mih
16 декабря 2021, 13:56
По мне так это не со спредом что-то не так, а со стопом). Ну я не знаю конечно что за стратегия, может это ловля каких-то эксклюзивных случаев когда цена сразу улетает.

Я спред как-то особо не выделяю, у меня просто проскальзывание.
Ну и не совсем понятно, какой вход, «по цене открытия» — что это? Вход на аукционе открытия? — Тогда спред там не важен, проскальзывания тоже нет, получишь по цене открытия.
0
day0markets.ru
20 декабря 2021, 14:54
На открытии спред раза в 4 больше, чем в остальное время. По цифрам не скажу, смотри стаканы и прикинь сам. Бывает такое, что спред после 9:50 2 цента, а в первые секунды торгов 25. Зависит от ситуации, если новости, то и по 60 центов может быть
0

Читайте на SMART-LAB:

Евро игнорирует хороший ВВП: рынок прайсит риск ускорения роста ИПЦ

Евро четвертую сессию подряд отступает против доллара и во время лондонской сессии держится чуть выше 1.1850, постепенно сдавая важный психологический плацдарм на 1.19. Предварительные...

Tickmill

13.02.2026

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

13.02.2026

📅 Как ведёт себя рынок в зимние месяцы

Декабрь, январь и февраль на российском фондовом рынке традиционно демонстрируют яркую сезонность. 🔹 Декабрь Один из лучших месяцев для российского рынка. Из 23 последних лет, в...

ВТБ Мои Инвестиции

13.02.2026

Аренадата чудом выполнила гайденс. Сравнение с сектором по мультипликаторам. Прогноз результатов и дивидендов за 2025 год.

Вчера Аренадата опубликовала пресс-релиз . За 2 дня после выхода новостей акции росли максимально до +28%. Фокус пресс-релиза не на результате, а на том, что компания выполнила гайденс. Сам...