Историческая волатильность "по-быстрому" для TradingView

Длинная историческая волатильность по-быстрому Использовать на часовом ТФ или выше (до дневки). Периоды указываются кратно барам. В моем примере 17 на часовике — это 17 часов, одна торговая сессия, суточное окно.

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

//@version=4

study("Historical Volatility")

// Настройки окон
HVPeriod1 = input(17, minval=1, title="Окно 1")
HVPeriod2 = input(34, minval=1, title="Окно 2")
HVPeriod3 = input(51, minval=1, title="Окно 3")
HVPeriod4 = input(85, minval=1, title="Окно 4")

// Настройка периода для сглаживания
EMAPeriod = input(17, minval=2, title="Период сглаживания")

// Собственно индикатор

// мультипликатор, для нормирования к году
mul = 252 * 1210 / timeframe.multiplier
//приращение за бар
ch = log(close) - log(close[1]) 

// Историческая волатильность в окнах
HV1 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod1) * mul / HVPeriod1) * 100, EMAPeriod)
HV2 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod2) * mul / HVPeriod2) * 100, EMAPeriod)
HV3 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod3) * mul / HVPeriod3) * 100, EMAPeriod)
HV4 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod4) * mul / HVPeriod4) * 100, EMAPeriod)

// Рисуем красивое
plot(HV1, color=#cccccc)
plot(HV2, color=#ffcccc)
plot(HV3, color=#ff9999)
plot(HV4, color=#ff0000)

Чтобы использовать, копируем, в TradingView открываем Редактор Pine, создаем там новый индикатор (Открыть -> Новый индикатор), удаляем все что там в скрипте по умолчанию и вставляем этот код. Жмем Сохранить. Дальше скрипт будет доступен в выпадающем списке над графиком под кнопкой Индикаторы во вкладке Мои скрипты. Модно, быстро и удобно )

Держим опционный строй даже когда на море качка!

волатильность tradingveiw PineScript опционы торговые роботы торговый софт tradingview

Tradingview

tashik

Жуковский

378

4 130

с 11 марта 2017

14 Комментариев

$/\../$
/\../
24 ноября 2021, 11:38
Небольшие предложения по оптимизации:
1. @version=5
2. ch = log(close/close[1])
+1
- Антон Б
  24 ноября 2021, 12:53
  /../, пятая версия хуже.
  добавила кучу ненужного дерьма и ничего нового.
  
  0
bozon
24 ноября 2021, 12:05
В опционах существует куда более интересные стратегии, чем арбитраж к исторической волатильности. К примеру 1% skew стоит примерно 1,125% счёта к экспирации. На недельках брента, расхождение бывает и по 20%, а это примерно 100% в МЕСЯЦ!
+1
- tashik
  24 ноября 2021, 12:25
  bozon, получается забирать?
  0
  - bozon
    24 ноября 2021, 12:33
    tashik, теоретически да:)) Это как продавать var-своп. Практически — спреды всё съедают, но тоже решаемо!
    +1
  - Антон Б
    24 ноября 2021, 12:56
    tashik, вы берет окно.
    размером с день.
    и это правильно только в рамках дня.
    большую часть времени окно на раскоряку между двумя днями.
    а раз в неделю между пятницей и воскресеньем.
    это как-то учитывается?
    0
    - tashik
      24 ноября 2021, 13:00
      Антон Б, я дала возможность взять любые 4 окна (у меня там сутки, двое, трое, пять суток (неделя)), в TradingView побарный учет, не календарный. Вы можете эти параметры менять в настройках индикатора — нажмите на шестеренку рядом с его именем. Нерабочее время и возможные гэпы учитывается в mul, не нравится как — поправьте на свою формулу. Я исходила из того, что немного удлинила день, но взяла только рабочие дни. Так многие делают, начиная с Курбаковского. По-быстрому — там выше тоже было не просто так написано )
      +2
      - _sg_
        24 ноября 2021, 21:13
        tashik, 1555 — это удлинение дня?
        0
        tashik
        24 ноября 2021, 21:27
        _sg_, очевидно ) Может тупанула — многовато вышло, надо от торгового времени делать. Поправьте у себя как сочтете нужным
        +1
        _sg_
        24 ноября 2021, 21:29
        tashik, а откуда такая волшебная цифра?
        +1
        tashik
        24 ноября 2021, 21:30
        _sg_, выше написала — сделайте у себя как сочтете нужным — удлините торговое время. Сейчас поправлю для торгового (1210). Спасибо за бдительность )
        0
        _sg_
        24 ноября 2021, 21:58
        tashik, но у меня все равно «Error: cannot compile script».
        0
        tashik
        24 ноября 2021, 22:01
        _sg_, не, только что попробовала — работает все. Тут не грешна. Открываем Новый индикатор в TradingView, ВСЕ УДАЛЯЕМ. Вставляем этот код.
        0
tashik
19 декабря 2021, 22:49
Если нужно этим индикатором смотреть таймфреймы от дневки, добавьте после строки про mul вот такой код
```
if timeframe.ismonthly
    mul := 12
else if timeframe.isweekly
    mul := 52
else if timeframe.isdaily
    mul := 252 / timeframe.multiplier
```
0