Опционная стратегия. 50% годовых и без стрессов. Декабрь1
Привет всем!
Опять закрыл уже декабрьскую конструкцию преждевременно. Очень похоже на ноябрьский случай только быстрее. Это все из-за падения, и как я уже говорил, мы любим лебедей, особенно черных.
Прибыль составила 3,82%. Максимальная просадка достигала 0.015%. ГО не превышало 54%. План для месяца перевыполнен за 3 рабочих дня. Открыл новые сделки и продолжаю торговлю. На текущий момент прибыль составляет 53,66% за 11 месяцев.
Чтобы каждый раз не отвечать на ранее заданные вопросы, постараюсь все ответы вложить в описание поста.
Цель блога:
1. Рассеять сомнения в стабильности опционной торговли.
* Слишком много на СМ умников считающих что на опционах стабильно не возможно зарабатывать. Чушь полная, следите и поймете что заблуждаетесь.
2. Показать успешные результаты на длительной дистанции во времени.
* Как бы кто не игрался в конкурсах или на демо-моделях, длительной демонстрации я так и не увидел. Так что...
4. Собрать для себя отдельную статистику по одной из систем, которые торгую. За одно заставить усомниться скептиков не заслуженно понижающих ценность опционов.
3. Ответить на правильные вопросы тех, кто торгует или пока изучает опционы.
* Задавайте, пожалуйста, конструктивные вопросы по опционам и возможно даже разберем вашу ситуацию в деталях. Как минимум отведу вас от ошибок, которые делал сам.
Если кто-то ждет что я разжую и выложу систему с большой красной кнопкой =старт=, не теряйте здесь время. Не демонстрирую сделки и профили, они ни о чем вам не скажут. При разных фазах рынка- разные сделки и профили.
Теперь о системе:
Это демонстрация системной торговли опционами.
Реальный счет, Открытие брокер. Стратегия разрабатывалась и изменялась более 10 лет. Последние около 5 лет торгуется уже без изменений.
Это дельта-нейтральная стратегия на опционах. Есть и покупки и продажи, все сбалансировано. Часто и большей частью конструкций используются календарные ратио-спреды. Неизменного профиля конструкции нет в принципе. В течении нескольких месяцев можно увидеть много известных профилей как деталей в общей конструкции. Поэтому демонстрировать профили и сделки не имеет смысла, не все так просто как кажется. Из-за недопонимания кто-то наделает ошибок и снова опционы будут плохие. В разных ситуациях — разные действия, и у каждого действия есть причина. И эти причины нужно понимать.
Никаких «продаж краев» и др «не покрытых» сделок не бывает. В двух словах не смогу объяснить, все зависит от фазы рынка и моих намерений. Начальный профиль не принципиален, могу набрать не менее 15 комбинаций, и закроются они приблизительно одинаково, с не большой разницей в ГО, прибыли и просадке. Если проще: это комплекс деталей, которые складываются в одну машину, и машины почти всегда разные.
История, коротко:
До демонстрации средняя годовая прибыль с торговли только этой системы, составляла 55,2%. Демонстрацию начал с января 2021 года. Максимальная просадка 4,1%. ГО на общую позицию в среднем 50%. С января 2021 года делаются скрины, по которым можно отследить движение по счету и детали, подтверждающие реальность счета и торговли. Учитывая стойкость системы ко всем сюрпризам последних 5 лет, предпочел считать ее уже совершенной и интересной для сбора отдельной статистики. Причину демонстрации статистики в СМ уже озвучил.
Под мониторинг открыт маленький счет 140 000 рублей. Московская биржа, Открытие брокер, терминал- QUIK.
Мониторинг начинался на другом клиентском счете (есть на скринах). Из-за введения дополнительной фьючерсной стратегии по просьбе инвестора, демонстрация опционной торговли на том счете стала не возможной. Для этого и был создан новый, пусть и не большой, но вполне подходящий счет для данной демонстрации. Цепочка данных ведется в процентах, так что перебоев нет.
Если кому-то покажется что все это подделка и лудоманство- это ваша проблема. Не вижу смысла заниматься подобной чушью. Я даже в конкурсах не собираюсь участвовать, хватает работы. Да и денег хватает, поэтому равнодушен к инвесторам. Они у меня есть и еще будут, даже не сомневаюсь.
Все дело в моем особом отношении к опционам. Я заворожен этим произведением искусства. Вряд ли какой-то еще инструмент может дать столько разных комбинаций, способных любой рынок загнать в ловушку и выкачать из него прибыль.
Поэтому не смог пройти мимо не заслуженных высказываний в сторону опционов, от недоумков, которые не имеют ни малейшего понятия о возможностях этого инструмента.
Всем успешной торговли!
Всем успешной торговли!
smart-lab.ru/blog/670613.php
И я не продавец опционов, но вам похоже не это важно
обычная short vol
по факту то же самое, что шорт стрэнгл
Однодневный сильный движ — и — Коровин-2
Теперь по Коровину и сильному движу:
С 28 октября по сегодня РТС упал на 34 000. За это время я наторговал больше чем обычно, по 2 конструкции за месяц с завышенными прибылями. Вы правда думаете что Коровин с его проданными квартальными краями смог бы это сделать? Именно на таком рынке и сливает Коровин, как можно было сравнивать? ))
И роли не играет, смотрите вы на волу или нет. Просто подобные вещи принято называть продажей волы.
А если бы у вас края не загибались вниз, а штырились бы вверх, то была бы длинная вола.
Так проще и понятнее. Потому как, сколько ни крути, и чего ни прицепляй в опционный портфель, — по итогу получишь или лонг волу, или ее шорт. Даже вертикальные спреды — это сумма лонг и шорт волы.
Ну и по профилю — соответственно — или получаешь кастрюлю дном вверх, или кастрюлю дном вниз. Вертикалки — это сумма двух кастрюль, стоящих рядом. (кастрюля — выпуклость или вогнутость, — смотря как стоит).
Ну и единственный путь не допустить потерь на краях при шорт воле — это рехеджить по мере движения цены.
Собсно, ничего нового.
Новизна может быть только в алгоритме рехеджа.
Ну а поскольку его вы не освещаете, то потому и навалом скепсиса и критики в комментах читателей, что вполне естественно.
Удачи!
ЗЫ. По поводу Коровина — ну вы же не сказали, что активно рехеджите или применяете еще какую-то мульку, которая устраняет риски по краям (что очевидно по приведенным снимкам профиля), потому и именно так было сказано.
я не могу постоянно находиться за компом и щелкать все проходящие профили. В будущем будут профили где временная будет смотреть вверх а не вниз. Разное бывает
Вы пишете ещё конечно ничего не понятно но с картинками намного интереснее)
О кстати вопрос а почему это Ри?
Спреды на опционах Ри относительно их цен пока лучше остальных. Система переживает не мало трансформаций за время жизни а это значит что зависит и от спредов
Вот вопрос, на который будут знать ответ только те кто действительно торгует опционы:
Чтобы изменить этот профиль я продал колла. Но на самом деле я продал пута. Как я это сделал и зачем?
не могу вспомнить что то на скорую руку, но роллировали, сместили среднюю под шапкой прибыли вроде
А теперь зачем?
Как наводку: меджу скринами, если посмотреть на время скринов, на графике хоть не большое но падение. Этого было достаточно для паники. Рынок сейчас нервный и это можно использовать. Позже объясню подробнее если никто не напишет раньше
Теперь немного деталей. Когда рынок падал вниз и остановился, в стакане начинается паника. При совсем не большой амплитуде движения базового актива +-100 пунктов, амплитуда изменения цены на опцион может достигать 1000 и более пунктов. Если есть свой софт способный быстро определять теоретическую цену опциона, можно несколько раз поймать хорошее колебание волы и заработать дополнительную прибыль. Делать это нужно обязательно синтетикой. Когда рынок падал я просто выставил. заявку на продажу пута и подождал когда покупатели сами ко мне прибегут повыше, само собой еще продается фьюч по рынку, это же синтетика. Все это лучше отдать скрипту, руками не просто. Получился дорого проданный синтетический колл. При обратном движении все зеркально.
Надеюсь понимаете. Если есть вопросы, пожалуйста
Аж 1000 ? я что то раньше не обращал внимания.
Софт самописаный? По какой формуле? Или вы просто с теор. ценой биржи и стаканом сравниваете ?
А смысл в синтетике? Потом на закрытии синтетики ведь доп. нюансы могут возникнуть.
Но все что вы делаете это не для обычных смертных. Считать теоретику, писать скрипты, применять это на практике… бррр, в страшном сне только ). Можно попроще но и проценты дохода пониже.
Вам хотелось бы получить на форексе валютную пару, которая бы ходила в одном канале, всегда. И если и выходила бы из канала- то не далеко и обязательно в него возвращалась? Не сомневаюсь что понимаете о чем я.
Так вот на опционах такое возможно самому построить. К сожалению да, они сложные, и чтобы их понять нужны годы. Но потом- все хорошо.
Удачи!
Вопросы все равно будут и троллей на всех хватит.
Ровная и красивая эквити и здесь красиво смотрится. А вот срок в 3 месяца как раз тот самый километр. Я утру нос если покажу стабильную и малорисковую торговлю в течении нескольких лет. Вот об этом я здесь.
Тут все просто, лчи ни к чему не обязывает, посто зарегался, и торгуй, как обычно.
Речь не о том, чтобы получить приз, а о том, что лчи длится 3 месяца, и движения в этот период бывают мама не горюй. Проедь на своем запорожце ровно эти три месяца. Просто проехай.
А если нет, ну что же, это лишь подталкивает публику к троллингу.
В январе и феврале будет возможность, но падения уже можно не ждать. Во всем есть плюсы. Такую фазу тоже можно использовать. Например я уверен что после текущих скачек в январе возможен арбитраж. Будет- возьмем, не будет- ну и ладно.
А так у меня свой такой есть. И об этом тоже уже писал.Для меня желательно собрать статистику по отдельной стратегии из тех что я торгую. И еще пара целей о которых я так же уже писал.Да, я заметил. Отсюда большинство здешних считают опционы безнадежным отстойным инструментом. А те кто их демонстрирует- лудоманы. Поздравляю.
На комменты мне, чесно говоря,…. Я знаю кто такие тролли и недоумки, с этим все в порядке, спасибо за беспокойство.
Я совсем не хочу вас обидеть. Если это выглядит иначе, простите. Видимо тут принято в таком тоне общаться, опыляюсь )
В самом деле у меня нет определенного профиля. Скорее разные комбинации разных профилей, которые всем известны и много раз обсуждались. Это как набор известных инструментов которыми я научился пользоваться. Есть конечно методы, которые я открывал для себя годами, и на них пытаюсь направить внимание обитателей. Ищущие найдут и будут мне соперниками на доске опционов, и мне для таких не жаль, все достойно. А нетерпеливые и заносчивые… пусть ищут легкие пути, им туда )
И «совсем другие люди» тут есть. Читают, наблюдают, некоторые пишут в личку. В основном ждут большей дистанции. Год стабильной работы конечно же впечатляет, но если я могу показать что так можно бесконечно, почему нет? Ну, по крайней мере пока рынок опционов существует ) И СмартЛаб конечно же )))
Меня в личку спросили: буду ли я продолжать. Уже экспирация прошла а я молчу...
Да, буду, но не так интенсивно. Слишком много негатива льется в постах, я не за этим сюда пришел. Причина, говорят, в том что я не даю народу то, что он хочет. А я обещал?
Вот что я обещал, так это продемонстрировать результаты на длительной дистанции, и отвечать на конкретные технические вопросы. Обещал, сделаю. Только теперь буду постить как минимум полугодовые результаты. Это чтобы поменьше выслушивать доброжелателей.
Включу уведомления о коментах, так что получу если кто-то напишет.
Первая декабрьская конструкция была закрыта 161500. Вторая чуть откусила от прибыли и была закрыта 159600.
В начале декабрьской было 155700.
Прибыль за месяц составила 2,54%. Прибыль за год 58,62%.
Как видите, обещанные в названии постов «50% годовых» вполне себе подтвердил.
За год был один минусовой месяц -в июле -2,23%. Все остальные положительные. Кстати… 3 года из последних 5-и в июле имели минусы. Стоит задуматься )). Удобно тем, что летом можно просто отдохнуть не поглядывая в терминалы.
Всем приятных прибылей и до связи!