09 ноября 2021, 19:37
Идея для арбитража RVI
Я, увы, не обладаю глубокими знаниями по опционам, так что не судите строго. На фьючерсе на RVI естественным образом нет ликвидности, а маркетмейкер ленится двигать заявки и фьюч торгуется все время в коридоре спреда маркетоса. Индекс рассчитывается по двум ближайшим сериям опционов на RI. Идея заработать на спреде между фьючерсной волой и «спотовой». Это вообще возможно, или я чего-то не понимаю (хотя бы в краткосрочной перспективе)? Хотя контанго больше 100% годовых впринципе дает уже ответ.
Снизу график фьюча и поверх график индекса
Снизу график фьюча и поверх график индекса
14 Комментариев
Активный Инвестор09 ноября 2021, 20:00так для этого вы должны иметь опционы 15-ти страйков. Это имеют опционные маркетмейкеры. Вот они и стоят в стакане. И вы можете встать.0- Активный Инвестор09 ноября 2021, 20:04
где такое контанго?
0- ttuss09 ноября 2021, 20:19Активный Инвестор, хотя это скорее всего не контанго, а предложение/спрос такой, потому что бред какой-то получается0
- ttuss09 ноября 2021, 20:15Индекс RVI 26.3, разница 1.8, это 6.4% от цены фьюча, а экспирация через 9 дней, если перевести в годовые то там будет под тысячу процентов. Хотя скорее всего это не контанго, а прост цена такая вышла0
- Активный Инвестор09 ноября 2021, 20:26Sacred_Father, как вы это рассчитали? Биржа волой манипулирует, так что у клиентов перед каждым клирингом депозиты трещат, так что про контанго тут можно говорить с большой натяжкой…0
- ttuss09 ноября 2021, 20:28Активный Инвестор, www.moex.com/ru/index/RVI?utm_source=www.moex.com&utm_term=rvi тут взял0
- Активный Инвестор09 ноября 2021, 20:36Sacred_Father, вот по этой формуле считаете?
0- ttuss09 ноября 2021, 20:46Активный Инвестор, ну да0
- Активный Инвестор09 ноября 2021, 20:49Sacred_Father, если вы IV будете по своему считать в опционах, то у вас возможен арбитраж. Но для этого надо быть маркетосом… и желательно не опционным а линейным0
sniper, могут и шортуны набежать.
Кстати не видел в отчёте 5,1 % владения акциями ОМС, подконтрольных Дралину.
Подтверждается вливание в рынок для отбора на низах, значит мы находимся в нижней границе восходящего тренда, подтверждае...
Дмитрий Первый, как показывают мои наблюдения, если к экспирации цена падала, то через 3-5 дней после неё, в новом месячном контракте, цена какое-то время растёт. Я вообще удивляюсь, почему до сих ...
Тазик Огурцов, коллега, не говорите мне что я должен, и я не буду говорить, куда Вам нужно идти
пи… ц, нахрена проводить тогда госа, если к нему не готовится решение...
типа свалить всю ответственность на росимущество, которому вообще все до п… ы, даже на ГОСа не голосует...
18:59
Альфа банк прислал дивиденды. Есть пол года чтобы дозакупиться под следующие дивиденды, буду утренними тазиками ловить падения, есть здесь перспективы, внутренний рынок, никаких внешних рисков.
18:59
А что случилось? Чего это такой рост?
мне одному кажется что с биржи «пропали деньги») везде «копейки» гоняют туда сюда, объёмы мизерные стали в бумагах
18:54
Максим Гурин, новые регионы будут застраивать — это факт — там будет фикс цена с корректировкой на коэффициент дефлятора
Ну что, в Отечестве не без пророка :)