09 ноября 2021, 19:37
Идея для арбитража RVI
Я, увы, не обладаю глубокими знаниями по опционам, так что не судите строго. На фьючерсе на RVI естественным образом нет ликвидности, а маркетмейкер ленится двигать заявки и фьюч торгуется все время в коридоре спреда маркетоса. Индекс рассчитывается по двум ближайшим сериям опционов на RI. Идея заработать на спреде между фьючерсной волой и «спотовой». Это вообще возможно, или я чего-то не понимаю (хотя бы в краткосрочной перспективе)? Хотя контанго больше 100% годовых впринципе дает уже ответ.
Снизу график фьюча и поверх график индекса
Снизу график фьюча и поверх график индекса
14 Комментариев
Активный Инвестор09 ноября 2021, 20:00так для этого вы должны иметь опционы 15-ти страйков. Это имеют опционные маркетмейкеры. Вот они и стоят в стакане. И вы можете встать.0- Активный Инвестор09 ноября 2021, 20:04
где такое контанго?
0- ttuss09 ноября 2021, 20:19Активный Инвестор, хотя это скорее всего не контанго, а предложение/спрос такой, потому что бред какой-то получается0
- ttuss09 ноября 2021, 20:15Индекс RVI 26.3, разница 1.8, это 6.4% от цены фьюча, а экспирация через 9 дней, если перевести в годовые то там будет под тысячу процентов. Хотя скорее всего это не контанго, а прост цена такая вышла0
- Активный Инвестор09 ноября 2021, 20:26Sacred_Father, как вы это рассчитали? Биржа волой манипулирует, так что у клиентов перед каждым клирингом депозиты трещат, так что про контанго тут можно говорить с большой натяжкой…0
- ttuss09 ноября 2021, 20:28Активный Инвестор, www.moex.com/ru/index/RVI?utm_source=www.moex.com&utm_term=rvi тут взял0
- Активный Инвестор09 ноября 2021, 20:36Sacred_Father, вот по этой формуле считаете?
0- ttuss09 ноября 2021, 20:46Активный Инвестор, ну да0
- Активный Инвестор09 ноября 2021, 20:49Sacred_Father, если вы IV будете по своему считать в опционах, то у вас возможен арбитраж. Но для этого надо быть маркетосом… и желательно не опционным а линейным0
Al-Fa Omega, сколько денег туда ушло за 10 лет, можно было за эти 120 миллиардов построить или расширить порты
в чатах одни боты, весь сайт усыпан спам — треш. Ау ребят бомбануло из за трех знаков))
Очередной развод в золотишке… ржу не могу
Выручка группы компаний под управлением ПАО «Россети» в этом году может превысить 1,5 трлн руб., сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину глава «Россетей» Андрей Рюмин.
По словам Рюмина, «в при...
10:05
........, у нас компродорское власть, в своё время у Лаврова спросили почему у людей во власти несколько гражданств, Лавров ответил что по Конституции не запрещено иметь два гражданства, конечно у ...
Максим Исаев, такая вероятность существует
Евгения Федорова, кто выпускает облигации на миллиарды под КлючеваяСтавка + 0.47% там полно Сбера, ОФЗ, ВТБ, приходиться искать поиском чтобы не прокручивать список. Там же в списке структурные обл...
10:01
Николаус, спасибо. Лайк. Боле менее все понятно.
Всем доброго и профитного дня.
Пора с небес на Землю.
any_to_real, В Китае кстати законодательно ограничивают игровое время для молодёжи, правда не особо успешно. Видимо вероятен и у нас такой поворот.