03 сентября 2012, 16:30

Станет ли убыточная система прибыльной если ее перевернуть.

Почитал сегодня конференцию лучших преподавателей биржевой торговли на iLearney
http://www.ilearney.ru/conf/sistema/

Заинтересовали убедительные и категоричные ответы преподавателей на вопрос некоего Арсения:

========================================================================

Вопрос:

Арсений22 Августа в 10:38 #
Я сам пытаюсь создавать торговые системы. Когда я протестировал одну из них, получил худший результат 24 тыс. пунктов, причем стоял в покупке. Вопрос такой: по идее если бы я делал все наоборот, то есть при тех условиях открыл короткие позиции, то я бы заработал 24 тыс. пунктов? Работоспособна ли моя система, если все делать наоборот от изначально запланированного?

Ответы:

Дмитрий Бубер, Частный трейдер, преподаватель iLearney
Однозначно — Нет

Сергей Митюков, Частный трейдер, преподаватель iLearney
Тестирование системы не равно ее он-лайн применению. Вы может на тестах получать заоблачные величины, но столкнувшись с теми же ситуациями он-лайн будете терпеть убыток за убытком. Поэтому резултаты в тестерах можно сразу отправлять в уборную. Только он-лайн тестирование позволит вам получить ответ, каков вы трейдер. Если вы получаете -24 тыс. пунктов, то поменяв параметры вы можете получить -48 тысяч. Почему результат должен улучшиться? Если вы побежите 100 метровку с лучшими спринтерами планеты и получите худший результат, то побежав в следующем забеге в обратную сторону ваш результат останется тем же, только трибуны посмеются и не более того.

Денис Ковач, Частный трейдер, преподаватель iLearney
Такое эксперименты уже проводились и не раз, когда брали роботов (рекордсменов по сливу) и переворачивали алгоритм, чтоб вместо бая открывались селлы и наоборот. В итоге все равно был слив! Это уже доказано статистикой, можете погуглить и сами убедитесь)

Александр Пурнов, Частный трейдер, преподаватель iLearney
Я крайне негативно отношусь к результатам тестирования различных стратегий, так как это совершенно ничего не доказывает. Когда мы видим график слева, нам все ясно и понятно, когда же необходимо принимать решение о сделке в правой части графика. то тут-то и проявляется слабое звено любой торговой системы: момент принятия решения о входе, ведь цена не раз и не два будет туда-сюда проходить сквозь какой-то значимый уровень, соответственно столько же раз в голове трейдера будут звучать нотки сомнения о сделке. В этом и есть риск, ведь сделку надо делать «здесь и сейчас», потому что потом будет поздно и будет уже совершенно другая торговая ситуация.

Дмитрий Демиденко, Частный трейдер, преподаватель iLearney
Согласен с Александром. Тестирование ни о чем не говорит.
============================================================

Странно. А вот у меня, лично, если беру убыточную систему и ее переворачиваю, то получаю прибыльную. И наоборот. Конечно же имею в виду без учета комиссионных и проскальзывания… Вероятно чего-то пока недопонимаю того что понимают преподаватели трейдинга с iLearney. :(

фьючерсы ммвб форекс

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

243

3 708

с 23 июля 2012

50 Комментариев

Swan
03 сентября 2012, 16:49
Ответы, действительно, странные…

Есть более интересная штука.
Есть система С1, сливает. Перевернём её, получим систему С2, которая на том же периоде зарабатывает. Пусть через некоторое время С2 начнёт сливать а С1 зарабатывать — опять перевернёмся. И т.д.
В итоге, переворачиваясь таким образом мы скорее будем сливать чем зарабатывать.

Не могу подтвердить это выкладками.
Но много раз ставил опыты в тестере стратегий, с разными условиями — выходила вот такая штука.
Вывод — рынок гораздо хитрее, чем кажется ))))
+3
- Тимофей Мартынов
  03 сентября 2012, 17:01
  Swan, это если интуитивно переворачиваться, то гарантированно попадем в противофазу. А вот если переворачивать путем подбрасывания монетки, то на большом, статистически значимом, количестве переворачиваний, скорее всего, счет будет колебаться около нуля. За вычетом комиссии, конечно :)
  +1
  - Redlabel
    03 сентября 2012, 22:10
    JC, О! приветствую Ветеранов Паука))
    0
    - Тимофей Мартынов
      03 сентября 2012, 22:16
      Redlabel, Взаимно :)
      +1
Maaxee
03 сентября 2012, 16:50
ты ещё не врубился? все преподаватели клованы :)
+1
- Тимофей Мартынов
  03 сентября 2012, 16:58
  Maaxee, пришлось искать значение слова «клованы», так как со сленгом не совсем знаком. Вероятно, ниже это то что имелось в виду:
  
  «Клованы, по мнению Г.Л. Олди, это не только размалеванные мукой и помадой уебаны, смешащие в цирке детишек, а в промежутках между представлениями бухающие, жалующиеся на жизнь, мочащие всех, кто попадется под руку, и раскрывающие тему ЕТ. Клованы – это, сцуко, психоаналитики и психотерапевты в одном лице, задача которых – упорядочить шарики и ролики в башках нанявших их далбайопов. И пусть недалекие уебки, не понимающие радости иметь (без ахтунга!) персонального клована, глумятся над представителями этой беспезды пачотной профессии. Как всегда бывает в добрых сказках, мнение серой массы в ходе повествования засовывается ей же (серой массе) в жеппу, и клованы и их наниматели торжествуют.»
  www.padonki.org/creo.do?creoId=11870
  
  Но если они преподаватели, то ведь, по идее, должны знать все что отностится к их сфере обучения. iLearney вроде бы серьезная организация?
  +4
  - Maaxee
    03 сентября 2012, 17:00
    JC, ахахаха, зачодно троллиж :))))
    0
Макс
03 сентября 2012, 17:07
Если только очень убыточная… на столько, что перекроет комисс и проскальзывание.
0
- Тимофей Мартынов
  03 сентября 2012, 17:10
  Karaya1, ну да, это оговорено у меня в посте.
  +1
Амадей_МФ
03 сентября 2012, 17:17
если без комиссии то по-любому при перевороте убыточной получится прибыльная

JC как всегда прав
+1
cruss1u5
03 сентября 2012, 17:44
не всегда… можно априорную мат модель обрисовать, где это будет показано (к стати в литературке можно найти)…
как нить может могу написать об этом, если аудитория отвесит пинок… а так долго писать, чтоб было понятно
0
- Тимофей Мартынов
  03 сентября 2012, 18:13
  cruss1u5, лучше простую реальную систему. Чтобы все поняли, а не только кибернетики :)
  +1
  - cruss1u5
    03 сентября 2012, 19:25
    JC, монетках подойдет?
    0
    - Тимофей Мартынов
      03 сентября 2012, 19:43
      cruss1u5, конечно. По сути, модель рынка. Решка — покупаем. Орел продаем. Или переворачиваем логику наоборот!
      0
      - cruss1u5
        03 сентября 2012, 20:40
        JC, ок, позже постсделаю… лично уведомлю
        0
Сергей
03 сентября 2012, 17:53
если мы возьмем систему с нулевым преимуществом, показавшую случайную прибыль (убыток), то инвертировав ее получим такой же случайный результат.

к стратегиям действительно имеющим к-л. смещение ожидания (положительное или отрицательное)это не относится. их инверсия инвертирует торговый результат. но это теория, на практике проблема в том, что трудно отличить стратегии первой категории от стратегий второй, т.к. критерий их оценки как правило один и тот же — тест на истории.
выход может быть в том, чтобы в основу стратегии класть к-л. ИДЕЮ о поведении игроков, etc., а не просто прогонку бессмысленного алгоритма по истории.
+1
- Тимофей Мартынов
  03 сентября 2012, 18:12
  Сергей, как сложно то. Задача биржевого спекулянта это все упростить до такого чтобы логика системы была понятна любому первокласснику. Тогда и самому станет понятно :)
  +1
Olenevod
03 сентября 2012, 17:55
У меня на ФОРТСЕ два счета, один в лонг, второй в шорт. Когда рынок идет «не туда» я смотрю на второй счет и вижу как там растут показатели и мне легче становится!
Там ведь прибыль!
0
- Тимофей Мартынов
  03 сентября 2012, 18:09
  Olenevod, ну вот. Полезная вещь :)
  0
- Кочкин Александр
  03 сентября 2012, 19:30
  Olenevod,
  Да Вы «вечный двигатель» изобрели!
  0
Александр К.
03 сентября 2012, 17:58
если система примитивна, открываемся и выходит по стопу или профиту, то скорее всего да, она станет прибыльной, только не на те же 24К, а вероятнее меньше. А если в системе используется трейлинг, докупки, перевороты и т.д., то вероятнее система останется убыточной, а может быть и гораздо больше 24К.
+1
- Тимофей Мартынов
  03 сентября 2012, 18:08
  Александр К., ну ведь трейлинг можно использовать как в качестве ползущего стопа для закрытия позиции, также и в качестве ползущего триггера для открытия позиции. Все приведенные Вами элементы взаимопереворачиваемы, в том числе и докупки и перевороты :)
  +1
sha
03 сентября 2012, 18:11
прикольная картинка!
+1
onemorefake
03 сентября 2012, 20:07
ничего не сказано про размер стопа, если он мелкий — то переворот не поможет
0
- Тимофей Мартынов
  03 сентября 2012, 20:34
  onemorefake, при перевороте системы стоп станет тейк-профитом. Поэтому подавляющее количество сделок будут закрываться в плюс.
  0
Miss Congeniality
03 сентября 2012, 20:30
Сама идея перевернуть торговую стратегию уже вызывает сомнения в ее успешности. Получается, по идеи, был у входа некий смысл, который автор вкладывал в него, а при перевороте какой смысл?
Я тк лично участвовала в некоторых дискуссиях на эту тему на форумах. Действительно, если создать торговую стратегию и протестировать ее истории, в результате чего получить отрицательный результат, то ее можно перевернуть. При условии, конечно, что спред, своп, комиссии не перекроют полученную прибыль. Но вот только зачем? Как правильно заметил один из выступающих, что это — всего лишь тесты. Они не имеют никакого отношения к будущему. В будущем такая система сольет. Т.к. рынок изменится и для нее уже будет «другая правда» ))
0
- Тимофей Мартынов
  03 сентября 2012, 20:37
  olchik_s, здесь речь не идет о построении робастных систем. Вопрос банален — будет ли прибыль если перевернуть протестированную систему, которая показывает убыток? Без учета комиссионных и проскальзывания.
  Вопрос о построении робастных систем гораздо сложнее и не решается в комментариях Смартлаба и других форумов :)
  +1
ves2010
03 сентября 2012, 20:31
Одна из проверок на устойчивость мтс как раз в этом и заключается… берется мтс и меняются входы выходы и оптимизируется если получили что нибудь профитное выкидываем мтс нах…
+1
- Тимофей Мартынов
  03 сентября 2012, 20:44
  ves2010, не понимаю, зачем профитное выкидывать. Может быть это тот случай, когда удача сама в руки идет. :)
  0
- Miss Congeniality
  03 сентября 2012, 20:44
  ves2010, да? какой интересный подход, право…
  +1
kashtan1
03 сентября 2012, 21:04
Не получится из говна сделать конфетку.
Вот простейший пример говна: по окончанию свечи ставите 2 заявки от клоуза +-10 п. Если исполнилась только одна заявка, то вторую закрываем по клоузу этой свечи. Если исполнились обе, то радуемся профиту. На сл. свечке все повторяем. Размерность свечи (1мин..1д) можно брать любой. Эквити такой системы будет четко идти вниз без малейших задергов верх, даже без учета проскальзываний и комиссий. Ну а теперь попробуйте это перевернуть.
+1
- Тимофей Мартынов
  03 сентября 2012, 21:25
  kashtan1, нечетко описана система
  
  «по окончанию свечи ставите 2 заявки от клоуза +-10 п.»
  
  Какие заявки? На покупку, на продажу?
  
  «Если исполнилась только одна заявка, то вторую закрываем по клоузу этой свечи»
  
  Как это может быть что исполнилась одна заявка, а вторую, НЕИСПОЛНЕННУЮ, закрываем?
  0
  - kashtan1
    03 сентября 2012, 22:28
    JC, одну заявку ставим на покупку -10п от клоуза, вторую на продажу +10п от клоуза. Все что не исполнилось к окончанию свечи исполняем по цене закрытия этой свечи или по цене открытия следующей.
    Так понятно?
    0
    - Тимофей Мартынов
      03 сентября 2012, 22:50
      kashtan1,
      первая часть теперь понятна. Непонятно это:
      
      «Все что не исполнилось к окончанию свечи исполняем по цене закрытия этой свечи или по цене открытия следующей.»
      
      Как можно исполнить, то что не исполнилось?????? И что, вообще, означает «исполняем»?
      0
      - kashtan1
        04 сентября 2012, 16:49
        JC, ставились лимитные заявки, цена до них может не дойти, а значит они не исполнятся (не состоится сделка) в течении одной свечи. В этом случае, перемещаем заявку и ставим ее по цене закрытия свечи, т.е. фактически исполняем по рынку
        Заявка исполнилась означает, что по ней прошла сделка. Не исполнилась означает, что сделки по заявке не было
        0
        Тимофей Мартынов
        04 сентября 2012, 17:17
        kashtan1,
        Понял.
        
        Вход в позицию.
        Если по системе на расстоянии 10п вверх и вниз ставятся лимитники, то в перевернутой системе надо на расстоянии 10п ставить бай-стоп на пробой вверх и селл-стоп на пробой вниз.
        
        Выход из позиции.
        Закрываемся на закрытии свечи.
        
        Если правильно понял смысл системы, конечно.
        0
Redlabel
03 сентября 2012, 22:12
Будет будет, если эквити равномерно падает, и если не будет ни спреда ни комиссии и слипажа.
0
- Тимофей Мартынов
  03 сентября 2012, 22:16
  Redlabel, да хоть как и неравномерно даже может падать. В любом случае при перевороте системы кривая доходности отразится зеркально.
  Конечно, если не учитывать издержек, что было оговорено в посте.
  0
  - Redlabel
    03 сентября 2012, 22:19
    JC, собсно я делал такие перевороты), чисто из любопытства.
    0
    - Тимофей Мартынов
      03 сентября 2012, 22:20
      Redlabel, ну значит опыт есть :)
      0
Кот Матроскин
03 сентября 2012, 22:59
Гарантированно слить не менее трудно, чем гарантированно выиграть. Проигрыш может быть таким же случайным, как и выигрыш)))
0
silentbob
04 сентября 2012, 00:03
Есть тут одна система в три строчки. перекупленность продаем, перепроданность покупаем. на часовике. затестил ее на сп500. 2010-2011 годы — профит, 2012 слив.
перевернул — перекупленность покупаем, перепроданность продаем. 2010-11 годы слив, а 2012 — профит.

И как тут быть? Я подозреваю жидозакулиса регулярно устраивает аукцион — кому кукловодить сипухой. кто выиграл тот и колбасит котировки по своим правилам.
+1
barabas
04 сентября 2012, 01:20
Непонятно, о чем спор. Скорее всего, «преподаватели» имеют в виду те 100500 всем известных систем, которые в среднем болтают балансом возле нуля, а с учетом комиссий сливают при любой ориентации сделок. Хотя то, что они пишут о тестировании систем — вообще детский сад какой-то.
+1