03 сентября 2012, 16:30
Станет ли убыточная система прибыльной если ее перевернуть.
Почитал сегодня конференцию лучших преподавателей биржевой торговли на iLearney
http://www.ilearney.ru/conf/sistema/
Заинтересовали убедительные и категоричные ответы преподавателей на вопрос некоего Арсения:
========================================================================
Вопрос:
Арсений22 Августа в 10:38 #
Я сам пытаюсь создавать торговые системы. Когда я протестировал одну из них, получил худший результат 24 тыс. пунктов, причем стоял в покупке. Вопрос такой: по идее если бы я делал все наоборот, то есть при тех условиях открыл короткие позиции, то я бы заработал 24 тыс. пунктов? Работоспособна ли моя система, если все делать наоборот от изначально запланированного?
Ответы:
Дмитрий Бубер, Частный трейдер, преподаватель iLearney
Однозначно — Нет
Сергей Митюков, Частный трейдер, преподаватель iLearney
Тестирование системы не равно ее он-лайн применению. Вы может на тестах получать заоблачные величины, но столкнувшись с теми же ситуациями он-лайн будете терпеть убыток за убытком. Поэтому резултаты в тестерах можно сразу отправлять в уборную. Только он-лайн тестирование позволит вам получить ответ, каков вы трейдер. Если вы получаете -24 тыс. пунктов, то поменяв параметры вы можете получить -48 тысяч. Почему результат должен улучшиться? Если вы побежите 100 метровку с лучшими спринтерами планеты и получите худший результат, то побежав в следующем забеге в обратную сторону ваш результат останется тем же, только трибуны посмеются и не более того.
Денис Ковач, Частный трейдер, преподаватель iLearney
Такое эксперименты уже проводились и не раз, когда брали роботов (рекордсменов по сливу) и переворачивали алгоритм, чтоб вместо бая открывались селлы и наоборот. В итоге все равно был слив! Это уже доказано статистикой, можете погуглить и сами убедитесь)
Александр Пурнов, Частный трейдер, преподаватель iLearney
Я крайне негативно отношусь к результатам тестирования различных стратегий, так как это совершенно ничего не доказывает. Когда мы видим график слева, нам все ясно и понятно, когда же необходимо принимать решение о сделке в правой части графика. то тут-то и проявляется слабое звено любой торговой системы: момент принятия решения о входе, ведь цена не раз и не два будет туда-сюда проходить сквозь какой-то значимый уровень, соответственно столько же раз в голове трейдера будут звучать нотки сомнения о сделке. В этом и есть риск, ведь сделку надо делать «здесь и сейчас», потому что потом будет поздно и будет уже совершенно другая торговая ситуация.
Дмитрий Демиденко, Частный трейдер, преподаватель iLearney
Согласен с Александром. Тестирование ни о чем не говорит.
============================================================
Странно. А вот у меня, лично, если беру убыточную систему и ее переворачиваю, то получаю прибыльную. И наоборот. Конечно же имею в виду без учета комиссионных и проскальзывания… Вероятно чего-то пока недопонимаю того что понимают преподаватели трейдинга с iLearney. :(
Именно налоговый маневр сейчас уничтожает рынок акций и высокая ставка геополитика уже на 2 план уходит
экспорт алюминия из Финляндии в РФ за год удвоился, превысив 22 млн евро
genubat, Там говорят — из группировки Юг — отвечающем за/на Северском направлении — сняли с должности целого генерал-полковника?
1:21
ALB, Если хотите присоединиться, Махонину Ю. А позвоните, он вам детально расскажет.
Бес Паники, Зачем ты тут если в пятницу ты все вывел
Гараж за 100000 рублей После поста об инвестициях в гаражи, было много сетований о том, что цены на недвижимость изрядно подросли, и гаражи тут не исключение.Да, действительно, льготные ипотеки, инфля...
Знающие люди, объясните пожалуйста, у Г.И. заключен договор на поддержку цены (маркет-мейкер), это хорошие новости для нас, владельцев облигаций, или это звоночек о нестабильности положения с облигаци...
Алексей, вот видимо количество выпусков и давит на цену, потому-что у него сейчас при цене 100% доходность 28% при купоне 25%, приведите мне пожалуйста хоть один выпуск с купоном более 20% на три г...
Dimas_,
Они не доп эмиссию сделали, а СПО. Разница в том, что при доп эмиссии размываются доли всех акционеров, а при СПО продаётся доля в компании. Т.к. компания почти полностью принадлежит Стр...
khornickjaadle, СПБ заявляла, что будет торговать криптой, пока ничего нет
Есть более интересная штука.
Есть система С1, сливает. Перевернём её, получим систему С2, которая на том же периоде зарабатывает. Пусть через некоторое время С2 начнёт сливать а С1 зарабатывать — опять перевернёмся. И т.д.
В итоге, переворачиваясь таким образом мы скорее будем сливать чем зарабатывать.
Не могу подтвердить это выкладками.
Но много раз ставил опыты в тестере стратегий, с разными условиями — выходила вот такая штука.
Вывод — рынок гораздо хитрее, чем кажется ))))
«Клованы, по мнению Г.Л. Олди, это не только размалеванные мукой и помадой уебаны, смешащие в цирке детишек, а в промежутках между представлениями бухающие, жалующиеся на жизнь, мочащие всех, кто попадется под руку, и раскрывающие тему ЕТ. Клованы – это, сцуко, психоаналитики и психотерапевты в одном лице, задача которых – упорядочить шарики и ролики в башках нанявших их далбайопов. И пусть недалекие уебки, не понимающие радости иметь (без ахтунга!) персонального клована, глумятся над представителями этой беспезды пачотной профессии. Как всегда бывает в добрых сказках, мнение серой массы в ходе повествования засовывается ей же (серой массе) в жеппу, и клованы и их наниматели торжествуют.»
www.padonki.org/creo.do?creoId=11870
Но если они преподаватели, то ведь, по идее, должны знать все что отностится к их сфере обучения. iLearney вроде бы серьезная организация?
JC как всегда прав
как нить может могу написать об этом, если аудитория отвесит пинок… а так долго писать, чтоб было понятно
к стратегиям действительно имеющим к-л. смещение ожидания (положительное или отрицательное)это не относится. их инверсия инвертирует торговый результат. но это теория, на практике проблема в том, что трудно отличить стратегии первой категории от стратегий второй, т.к. критерий их оценки как правило один и тот же — тест на истории.
выход может быть в том, чтобы в основу стратегии класть к-л. ИДЕЮ о поведении игроков, etc., а не просто прогонку бессмысленного алгоритма по истории.
Там ведь прибыль!
Да Вы «вечный двигатель» изобрели!
Я тк лично участвовала в некоторых дискуссиях на эту тему на форумах. Действительно, если создать торговую стратегию и протестировать ее истории, в результате чего получить отрицательный результат, то ее можно перевернуть. При условии, конечно, что спред, своп, комиссии не перекроют полученную прибыль. Но вот только зачем? Как правильно заметил один из выступающих, что это — всего лишь тесты. Они не имеют никакого отношения к будущему. В будущем такая система сольет. Т.к. рынок изменится и для нее уже будет «другая правда» ))
Вопрос о построении робастных систем гораздо сложнее и не решается в комментариях Смартлаба и других форумов :)
Вот простейший пример говна: по окончанию свечи ставите 2 заявки от клоуза +-10 п. Если исполнилась только одна заявка, то вторую закрываем по клоузу этой свечи. Если исполнились обе, то радуемся профиту. На сл. свечке все повторяем. Размерность свечи (1мин..1д) можно брать любой. Эквити такой системы будет четко идти вниз без малейших задергов верх, даже без учета проскальзываний и комиссий. Ну а теперь попробуйте это перевернуть.
«по окончанию свечи ставите 2 заявки от клоуза +-10 п.»
Какие заявки? На покупку, на продажу?
«Если исполнилась только одна заявка, то вторую закрываем по клоузу этой свечи»
Как это может быть что исполнилась одна заявка, а вторую, НЕИСПОЛНЕННУЮ, закрываем?
Так понятно?
первая часть теперь понятна. Непонятно это:
«Все что не исполнилось к окончанию свечи исполняем по цене закрытия этой свечи или по цене открытия следующей.»
Как можно исполнить, то что не исполнилось?????? И что, вообще, означает «исполняем»?
Заявка исполнилась означает, что по ней прошла сделка. Не исполнилась означает, что сделки по заявке не было
Понял.
Вход в позицию.
Если по системе на расстоянии 10п вверх и вниз ставятся лимитники, то в перевернутой системе надо на расстоянии 10п ставить бай-стоп на пробой вверх и селл-стоп на пробой вниз.
Выход из позиции.
Закрываемся на закрытии свечи.
Если правильно понял смысл системы, конечно.
Конечно, если не учитывать издержек, что было оговорено в посте.
перевернул — перекупленность покупаем, перепроданность продаем. 2010-11 годы слив, а 2012 — профит.
И как тут быть? Я подозреваю жидозакулиса регулярно устраивает аукцион — кому кукловодить сипухой. кто выиграл тот и колбасит котировки по своим правилам.