Наталия Суханова, Откуда у вас 12 летний аккаунт?
Vic, Есть ещё Европа, Маск забыл
Ипотека уже 28-30% осталось налог на недвигу 20%, лопнет цена, как раздутый пузырь
23:44
За что Шадрина арестовали?
Согласно нашему текущему прогнозу цены Sun Fox Exchange, цена Sun Fox Exchange вырастет на 228,04% и достигнет $ 0,0113033 к 16 декабря 2024. Согласно нашим техническим индикаторам, текущие настроения...
ФСК под майнеров будущих что ли инвестпрограмму так раздувает? ))
Илон Маск отреагировал на высказывание Зеленского о том, что «Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров».
«У него потрясающее чувство юмора», — написал Маск.
22:35
GMKN = Норникель нащупал ли дно?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
GEMC = Медицина может обрадовать
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Max, шутка. Надо нормальную стратегию сделать.
Майя, которая считает, что если на двух счетах заработала по 50% в год, то её доходность 100% ))))
www.comon.ru/user/Schatzi/blog/post.aspx?index1=27728
Вот… Вы на Майю наехали… а я вот окончил первый универ — факультет математики и информатики…
Вы написали «если на двух счетах заработала по 50% в год, то её доходность 100% ))))»
а у меня сразу правильный ответ в голове…
Пример (условия задачи):
1. Майя положила на первый счет...1 млн рублей… и заработала 500 тыс… за три месяца…
2. Забрала прибыль и перевела деньги ( 1 млн) на второй счет… и заработала 500 тыс за 6 мес…
3. остальные 3 месяца не торговала.
Вопросы: " Сколько заработала Майя за год, в процентах годовых?", «Сколько заработала Майя процентов годовых, по каждому из счетов?»
Ответы: «Получается..100% годовых, так как на вложенный 1 млн. она получила 1 млн. прибыли.», «Получается… по 50% годовых, на каждом из счетов».
Вот… и весь расклад.))))
как же ты так… даже не знаешь, что такое диверсификация и чем отличается среднегодовая доходность от годовой )))
ай-я-яй
Верно, что всяких пеньков вспоминать.
Вот, например, есть 3 базовых закона механики — законы Ньютона. Но Ньютон ведь давно помер — поляна освободилась, теперь любой может назвать эти законы своим именем.
Математика для большинства вообще сплошное занудство.
А у моего каммента есть чёткая цель, чтобы те, кто в состоянии осилить чуть больше, чем «розовая формула» смогли бы двинуться дальше.
Но к тебе это не относится, конечно.
поможет не обольщайтесь… ну это к Вам не относится.
зачот
многие читали, но никто не опробовал, а я пробовала! в этом всё дело.
Принипы тот же, что и везде:
1) из ничего не получится нечто
2) если есть хоть кое-что, то можно его приумножить
преимущество будет в случае устойчивой системы, которая на определённом промежутке времени (или по кол-ву сделок) с большой вероятностью выходит в плюс.
Если же система изначально не имеет устойчивого положительного ожидания, то все эти манипуляции будут мимо кассы.
гон чистой воды, это противоречит самому понятию ожидания:)
если показатели Вашей ТС устойчивы при легком изменений альфа оптимальное, то вы можете рассчитывать на преимущество в БУДУЩЕМ то есть out of sample
За пересказ Винса — 4
За presentation skills — 2 (писать длиннющий текст в слайдах — моветон, записывать мат.формулы не предложениями — бред)
это не пересказ Винса )))
Фото очень позитивные :)
Потом пришла мысль собственно а что я делаю на рынке? )
Математика вообще только в школе нужна, а не на рынке.
Примеры: Фонд ЛТЦМ состоящий из нобелевских лауреатов слили все деньги как какие-то школьники, а Александр Герчик с семью классами начального образования цветет и преуспевает и ни одного убыточного месяца с 1999 года ;)
1) В истории с ЛТЦМ не всё так просто. Кто именно там принимал решения? Какие риски они брали? и т.д. В общем, не буду расписывать, кому интересно — найдут сами.
2) Про Герчика. Ты делаешь классическую ошибку.
Правильно говорить так: «Герчик ГОВОРИТ, что у него не было убыточных месяцем».
Всё это «Sapienti sat».
ЛТЦМ слился на теории эффективного рынка и непомерном плече. Но самое смешное, что в долгосроке их позиции принесли прибыль тем кредиторам, которые «взяли их на грудь». А сам ЛТЦМ доусреднялся до Коли Маржина:)
что, как мне кажется, как раз говорит о том, что позиция «рынок эффективен и всё по гауссу» — не такая уж и плохая
В долгосроке — да, а краткосрочно на плече «любая неэффективность может продлиться дольше, чем кончатся деньги на Вашем депо».
а рынок как известно хитрых и жадных влёгкую проворачивает )))
что и случилось
Вам ниже Swan правильно ответил: когда начинаются просадки математиков посылают на йуг и работают «профессионалы», которые их скрывают «до последнего патрона».
Кстати ОФБУ Юниаструма — та же история, один в один.
полная ерунда, без математики трейдер лишь игрок, а не профи
Так сказать, заменяя алгебру гармонией.
Тогда можно торговать просто постоянным лотом.
Когда нет большой уверенности — это лучший вариант, по моему.
А со временем разберёшься.
Максимизация средней величины дохода МТС. Кстати всем трейдерам рекомендую почитать эту замечательную книгу — учебник. Математики боятся не надо — она наш друг. У Ральфа Винса в «Математике управления капиталом» используется переборный алгоритм — оптимальное f находится методом перебора от 0 до 1 — здесь же эта задача решена аналитически.
а вот эта с челкой — это Яколвева, как она бесит… ещё одна
а Маее посоветую похудеть немножко для её роста
я по-моему не спрашивала тебя о том, что мне нужно сделать, своё мнение лучше держи при себе, я не обязана подстраиваться под твои «хотелки»
1. Умение трейдера правильно прогнозировать движение цены.
2. Склонность трейдера к риску, и в зависимости от этого управление позицией.
Вопрос — кто может научить трейдера этим двум пунктам????
Очень энергично и симпатично:)
Никогда не думал, что о трейдинге можно так говорить, как аватарка на твите;)
формулы без мысли — набор знаков
мысли без формул — словоблудие
Вашим мыслям тесно в формулах
или Вы не все (всем) пишите
И дам, Вам в целом… коммент.
Как только забьете свои условия задачи… в свою систему… с положительным ожиданием… условия поменяются… и все вводные данные… будут неправильными и система сразу превратиться, снова в изначальную систему с отрицательным мат.ожиданием)