onemoretime
onemoretime личный блог
26 октября 2021, 17:54

🎓🤓Для новичков. Стоимость рубля не играет существенной роли при торговле фьючерсами номинированными в валюте

Новичок на срочном рынке и всегда с опаской смотрел на контракты номинированные в валюте, думал что курс оказывает влияние на результат торговли.

Оказалось опасения напрасны. При торговле фьючерсами ваш результат это вариационная маржа, которая считается как разница цены продажи и покупки в валюте. И только потом эту разницу умножают на курс валюты.

Вот спецификация контракта br с формулой расчета вариационной маржи fs.moex.com/files/3243/21741
Для примера вы купили контракт нефти из 10 баррелей при цене нефти 65.29 при курсе 74.47. т.е. 48621,5 рублей 
Потом курс стал, например, 50 рублей а нефть выросла до 70 долларов, что составляет 35000 рублей.
По логике вы потеряли 13500 рублей, но фьючерсы работают по другому. 
Вам насчитают вариационную маржу как разницу в долларовой цене 4.71 умноженную на текущий курс 50 т.е. у вас будет прибыль 2355 рублей

8 Комментариев
  • ака Tуземец
    26 октября 2021, 18:02
    ничосе!
  • Мама, я трейдер!
    26 октября 2021, 18:03
    Всё сложнее. Т.к. вариационную маржу зачисляют 2 раза в сутки. А для расчетов берется индикативный курс доллара. Который так же 2 раза в сутки — разный. 
    • Jame Bonds
      26 октября 2021, 18:31
      Мама, я трейдер!, в вечерний клиринг пересчитывается все, что было начислено в дневной клиринг по новому (вечернему) курсу. Разница доначисляется.
      Так что для окончательного итога важен только вечерний курс.
      • Мама, я трейдер!
        26 октября 2021, 21:04
        Jame Bonds, нет. У вас до дневного клиринга образовалась вариационная маржа, которую посчитают по индикативному курсу доллара на 13:30 или 13:45 не помню уже. Переведут в рубли и эти деньги уйдут в графу «накопленная прибыль». А вариационная маржа от дневного клиринга до вечернего будет считаться по индикативному курсу на 18:30. И уже потом будет прибавляться к накопленной прибыли
        • Jame Bonds
          27 октября 2021, 09:46
          Мама, я трейдер!, а еще: все что вам насчитали до дневного клиринга еще раз пересчитают и доначислят по курсу вечернего клиринга.
          • Мама, я трейдер!
            27 октября 2021, 14:59
            Jame Bonds, есть ссылка на источник? всегда считал по-другому

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн