Еженедельный прогноз финансовых рынков

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №76 от 23.10.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!
В данном видео уделил особое внимание перспективам монетарной политики ФРС.

00:00 – приветствие и вступительное слово: пара слов о своих ресурсах и моей деятельности.
04:56 МАКРО
05:01 – обзор статистики из Китая;
06:54 – обзор инфляции в развитых странах в сентябре. Пара слов о ситуации в Японии;
10:30 – обзор сектора строительства в США, как показателя уровня инвестиций в стране;
11:30 – обзор потоков в трежерис, внешний баланс и доходность трежерис. Почему между этими показателями имеется плотная связь?
14:19 – обзор предварительных данных по индексам делового цикла в развитых странах за октябрь;
15:29 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;
16:50 – итоги по блоку: что ожидать от ФРС, пара слов о «Бежевой книги» и выступлении Пауэлла в пятницу и текущей ситуации в США.

22:00 РИСКИ
22:05 – фьючерсная кривая на векселях сигнализирует об ожидании повышении ставки уже летом 2022 года. О чем это все?
23:35 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран;
25:02 – обзор ожидаемой инфляции и доллара. Пара слов о перспективах ожидаемой инфляции, и влияние ее на доходность трежерис.
28:58 – резюмирую по блоку.

34:10 РЫНКИ
34:15 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, технический анализ индекса S&P500.
37:56 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ.
41:39– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.
44:29 – медь: обзор спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX.
47:40 — нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина. Об опыте разворота рынка нефти и форс-мажорах связанного с этим событием, оценка медвежьего риска.
54:02 – газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина. Пара слов о прогнозе погоды на зиму.
57:10 – пшеница: фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина. Пара слов о информационном поле вокруг рынка пшеницы.

1:01:17
ИТОГИ Итоги анализа: коротко о макроэкономике, аппетите к риску, мои выводы по рынкам, что держу, мои ожидания.

================================================
За оперативной информацией по финансовым рынкам приглашаю всех желающих в свой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader