Удваиваем позицию и усредняемся

Посчитал ожидаемую прибыль от операции усреднения.
На просадке удваиваем позицию и держим до возврата котировок

Просадка	Прибыль
5%	5%
10%	8%
15%	11%
20%	12%
30%	18%
40%	22%
50%	26%

Устраивает прибыль 10% — собирайте все просадки сильнее 15. Отыграетесь не сразу.
Считаете оправданным риск выше 20% — тогда ждите серьёзного обвала — ниже 30-40. Рискуйте, операция может растянутьс на несколько лет.

Исторический орентир — весна'20 просадка по активам -50%.

усреднение

MPlus

Москва

724

с 27 ноября 2020

18 Комментариев

matroskin
25 октября 2021, 12:24
а если исторический ориентир ноябрь 2008 или сентябрь 1998?;)
+1
- MPlus
  25 октября 2021, 12:33
  matroskin, Фактор времени можно оценить. Глубокая просадка получается не сразу, на восстановление котировок работает фундаментал.
  Экспоненциальный рост не усредняем! Не было особых причин бумаге расти и упала она неожиданно быстро — значит такой актив не особо дорог, не стоит дальше с ним рисковать. Как то так и оцениваем.
  
  Остаётся ещё дивиденды пересчитать.
  +1
- Rostislav Kudryashov
  25 октября 2021, 14:00
  matroskin, 12:24 просадка индекса ММВБ:
  2008 -75%, 2001 -53%, 1998 -84%.
  Прогноз: 202Х -99%.
  0
  - Rostislav Kudryashov
    25 октября 2021, 14:09
    Rostislav Kudryashov, 14:00 для 2020 считаю от максимума 3226.89 в январе до минимума 2073.87 в марте просадка 1153.02 рублей или 35.73% от максимума.
    0
  - Влад(и)Мир
    25 октября 2021, 21:00
    Rostislav Kudryashov, куда же денется высвобожденный кэш при просадке -99%?
    0
MadQuant
25 октября 2021, 13:11
В таких рассуждениях всегда «ошибка выжившего», неявно заложено, что из просадки вы выберетесь, выберетесь относительно скоро, более того — что выбраться из нее хватить маржи. Однако истории бывают разные:
а) не выберетесь (фондовый рынок Российской империи), либо выберетесь через 30 лет (фондовый рынок Японии в конце 80-х прошлого века)
б) к моменту «выбирания» закончится ГО и брокер распродаст вас где-то на дне. Спросите, что про такую логику думаю те, кто выкупал 10%-ную просадку в 2008-м, потом добавлял плеча на 20%, потом еще добавлял на 30%… Ну, вы поняли.
+5
- MPlus
  25 октября 2021, 13:34
  MadQuant, Ну не мне трейдеров учить, я скромно на средне срок рассуждаю. Квартал — десять кварталов. Серьёзные просадки за -15 не так часты, как их ожидают.
  А вот постоянно собрать мелкие просадки, значит — и прибыли не видать, и депозит свой растратить. Это такой сферический объект с бесконечным депозитом из учебников.
  
  По мне так, покупать колебаниях 3-5%, это значит до известного предела набирать свою плановую позицию. Не называл бы это отдельным торговым методом. Подбирать на падениях естественно и не стыдно. Для повешение надёжности — покупать на откате после не длинного падения.
  0
Brent Goldman
25 октября 2021, 13:13
В данном расчете вы исходите из модели что цена всегда в итоге возвращается к средней?
0
- MPlus
  25 октября 2021, 13:18
  Brent Goldman, Черно белый свет, на том стоим. А иначе и жить не стоит.
  +1
- Rostislav Kudryashov
  25 октября 2021, 14:15
  Brent Goldman, 13:13 пока мировые ЦБ «поддерживают» экономику, «цена в итоге» всегда растёт.
  За последние 24 года индекс ММВБ вырос в 38+ раз, индексы Дау-Джонс, ЭсЭнПи500 в рублях — в 58+ раз, золото в рублях — в 68+ раз. И по просадкам золото скромнее раза в два. Ни разу больше 34%.
  +1
  - Rostislav Kudryashov
    25 октября 2021, 14:17
    Rostislav Kudryashov, 14:16
    Индекс ММВБ против золота в рублях за почти 24 года. Только цифры
    smart-lab.ru/blog/716409.php
    IMOEX-Weekly
    disk.yandex.ru/i/t4HkjuuUbQMddw
    comex.GC_19970901_20210813-R
    disk.yandex.ru/i/qYABTZ7GnQMAng
    Правда ли что биржа США так хороша? Оценка в рублях за 24 года
    smart-lab.ru/blog/723315.php
    
    +1
DyxVetra
25 октября 2021, 13:18
«На просадке удваиваем позицию» — мм… звучит как метод мартингейла. Может работать до крупного обвала, пока у вас не закончатся средства к усреднению.
+1
- MPlus
  25 октября 2021, 14:24
  DyxVetra, Есть надежда, что крупные обвалы так сразу не происходят. На рынке нужно перераспределить триллионы денег.
  
  Удваиваем — утраиваем, это каждый сам считает, но по таблице видно, что на частых колебаниях и мелким плечом работать не очень эффективно.
  
  Средства у нас так просто не закончатся, потому что торгуем на свои заработанные, и следим за отдачей, куда нужно еще вложить.
  0
Sovngard
25 октября 2021, 13:33
«Второе дно в подарок.»
0
- MPlus
  25 октября 2021, 13:37
  Sovngard, «Сорок полюс сорок = рубль-сорок» Легко вам рассуждать. Почему считаете, что таких безоткатные падений на наш век хватит? Есть теория двух-трёх удачных дней в году, серьзные люди своё время иначе и не тратят.
  
  «Всех выкупать — поломается кровать» даже дети знают.
  0
Gregori
26 октября 2021, 08:23
Это большой вопрос когда добирать позицию и на какую максимальную просадку расчитывать.
Я в 2020 себе табличку сделал на каких уровнях докупать очередную порцию.
В итоге на 100% я так и не закупился- рынок пошел в рост. Расчитывал падение глядя на 2008 год в первую оченрередь.
0
Игорь Варешкин
04 ноября 2021, 19:53
Краткость — сестра таланта) Браво)) Ну я так понимаю большие просадки с такими рисками не стоят того)) Но 5-10% это отличный шанс)
0
MPlus
15 апреля 2022, 16:06
Интересные уровни вырисовываются, когда рынок успокоился .
С нач. года падение выкупали, остановлись на уровня х околоа -30% где мало что интересно выкупать.

У финансового сектора дна нет, что там в компьютерах на балансах, переастало быть интересным.

Кто говорил, что наше дно когда ВТБ будет cтоить 2коп.? Его еще к тов.майору вызывали объясняться.

0