Удваиваем позицию и усредняемся

Посчитал ожидаемую прибыль от операции усреднения.
На просадке удваиваем позицию и держим до возврата котировок

Просадка	Прибыль
5%	5%
10%	8%
15%	11%
20%	12%
30%	18%
40%	22%
50%	26%

Устраивает прибыль 10% — собирайте все просадки сильнее 15. Отыграетесь не сразу.
Считаете оправданным риск выше 20% — тогда ждите серьёзного обвала — ниже 30-40. Рискуйте, операция может растянутьс на несколько лет.

Исторический орентир — весна'20 просадка по активам -50%.

усреднение

MPlus

Москва

850

с 27 ноября 2020

18 Комментариев

matroskin
25 октября 2021, 12:24
а если исторический ориентир ноябрь 2008 или сентябрь 1998?;)
+1
MadQuant
25 октября 2021, 13:11
В таких рассуждениях всегда «ошибка выжившего», неявно заложено, что из просадки вы выберетесь, выберетесь относительно скоро, более того — что выбраться из нее хватить маржи. Однако истории бывают разные:
а) не выберетесь (фондовый рынок Российской империи), либо выберетесь через 30 лет (фондовый рынок Японии в конце 80-х прошлого века)
б) к моменту «выбирания» закончится ГО и брокер распродаст вас где-то на дне. Спросите, что про такую логику думаю те, кто выкупал 10%-ную просадку в 2008-м, потом добавлял плеча на 20%, потом еще добавлял на 30%… Ну, вы поняли.
+5
Brent Goldman
25 октября 2021, 13:13
В данном расчете вы исходите из модели что цена всегда в итоге возвращается к средней?
0
DyxVetra
25 октября 2021, 13:18
«На просадке удваиваем позицию» — мм… звучит как метод мартингейла. Может работать до крупного обвала, пока у вас не закончатся средства к усреднению.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...

Московская биржа

31.12.2025

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

31.12.2025

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...