Пересечение скользящих средних + трейлинг стоп

В прошлых сериях:
— Простое пересечение скользящих стредних на 49 тикерах (https://smart-lab.ru/blog/730110.php)
— Пересечение + стоп в процентах от входа (https://smart-lab.ru/blog/730616.php). Стало только хуже.
— Пересечение + стоп на основе ATR (https://smart-lab.ru/blog/731254.php) Тоже стало хуже.

Тут та же стратегия + трейлинг стоп в процентах. Трейлинг стоп работает очень просто: если цена движется вверх, то стоп подтягивается на величину заданного процента. Если цена движется вниз, то стоп стоит на месте. Напомню, моя цель понять как точка выхода влияет на доходность стратегии. Все остальные условия неизменные. В идеале нужно увеличить доходность, при этом уменьшив просадку.

Рассмотрел четыре варианта трейлинг стопа: 1, 3, 5 и 10%.


Топ 10 по доходности изначальной стратегии со всем вариантами трейлинг стопа

ret, max_dd — доходность и просадка простого пересечения скользящих средних
tps1...10_ret, tps1...10_max_dd — доходность и просадка разных процентов трейлин стопа
bh_ret, bh_max_dd — доходность и просадка купи и держи


А это 10 худших вариантов, отсортировано по увеличению доходности изначальной стратегии

Табличка становится всё больше, а информативности всё меньше. Посмотрим что там с графиками.



А это как изменяется доходность стратегии в сравнении со стратегией купи и держи. Например, цифра 2 значит что доходность в два раза выше.

r — доходность изначальной стратегии
tps1...10 — разные варианты трейлинг стопа

Тут видно, что с трелинг стопом 1% доходность в среднем резко падает. Чем больше процент, тем больше становится доходность. Но не сильно. К изначальным цифрам даже не возвращается.

А что с просадкой?


Цифра показывает на сколько просадка меньше варианта купи и держи. Просадка с трейлинг стопом 1% тоже резко падает, в некоторых случаях в 6 и более раз. С увеличением процента, снова возрастает.

Выводы

Пока любые виды стопов в этой стратегии её только ухудшают.

Код стратегии с трейлинг стопом для backtrader ищите в телеграме bit.ly/zenoftrading