Птеродактиль для высокой волатильности

Интересно, а какая она высокая для дальнего контракта? Если волатильность будет падать заработаем. Если сильно расти можно просраться, но сильная вола предполагает и движение, так что просрем не очень много (не середина).

Критикуйте))

опционы

ICEDONE

Калуга

160

11 997

с 27 января 2014

9 Комментариев

gelo zaycev
14 октября 2021, 20:31
какая доходность выходит, если все будет как задумано ? закрывать позиции нецелесообразно? а значит только фьючи в подмогу…
0
- ICEDONE
  14 октября 2021, 20:32
  gelo zaycev, ничего делать не надо, можно выйти раньше экспиры. Доходность на картинке.
  +1
  - gelo zaycev
    14 октября 2021, 21:03
    ICEDONE, обычно по классике, стредлл покупают месячный, а недельный стредлл продают(за счет распада недельных, такой типа расчет на прибыль...
    видимо там маленький профит?
    конструкции, такие быстро наверно не закроются....
    пока я покупаю только, на движениях направленных типа интрадей,
    на разворотах теряем прибыль, но если явное движение все отбивается(только месячные или до экспиры 15дней когда остается...)
    
    0
  - gelo zaycev
    14 октября 2021, 21:32
    ICEDONE, по теории, да и на практике , когда идет рост, то вола падает, а если вниз то вола растет.....
    или я путаю с вегой(волатильностью самого опциона) опциона, а не волой фьюча(базового актива....?
    0
gelo zaycev
14 октября 2021, 21:37
если 21 октября( купленные) исполняется, а 18ноября( проданный типа СТРЕНГЛ) в позиции, то как тогда покупаете, какие?
0
Savin
14 октября 2021, 21:39
сильная вола предполагает и движение...
Сильная вола предполагает ожидание движения, и/или желание вытряхнуть продавцов как это делается регулярно. Дальние путы не покрыты к моменту экспирации ближних, перышки загорятся по классике. А там спреды пошире и улыбочку подогнут, все для людей. Минус издержки на 90 контрактов, получите распишитесь.
0
- ICEDONE
  15 октября 2021, 00:05
  VOID, дальние кроем вместе с ближними. Да если вола вырастет будет не очень.
  0
Иван Совяк
15 октября 2021, 01:38
Навскидку такой птеродактиль будет проигрывать покупке стрэддла на центральном страйке. И в центре, по точкам безубытка. И на краях, в результате их заламывания.
Плюс повышенные требования по марже и лишние комиссии, что отмечалось выше.
0
- ICEDONE
  20 октября 2021, 08:23
  Иван Совяк, так это для снижения волатильности. Верхний птеродактиль на всех страйках в плюсе. А стредл предполагает в центре убыток.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Ставка снижена: какие бумаги опередят рынок

На февральском заседании ЦБ ключевая ставка снижена до 15,5%. Решение и посыл Банка России приятно удивили рынок. В релизе отмечается, что регулятор «будет оценивать целесообразность дальнейшего...

Альфа-Инвестиции

18:11

🐎🧧 Как использовать юань в портфеле

Китайский Новый год — хороший повод проверить, всё ли у вас в порядке с валютной диверсификацией. Юань по-прежнему остаётся частью многих инвестиционных стратегий. Для чего покупать...

ВТБ Мои Инвестиции

13:40

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Займера

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Займера на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом. «Эксперт РА» отмечает: 🔸 Сильные конкурентные позиции Займера в сегменте,...

МКК "Займер"

09:00

Просто, коротко и понятно: о чем шептались сегодня наши лучшие в мире аналитики в офисе?

Доброго дня, дорогие товарищи! Сегодня в офисе прошел традиционный еженедельный мозговой штурм. Пишу для вас короткий конспект, чтобы вы понимали вообще контекст того, что происходит....