29 августа 2012, 23:41
С 17 сентября 2012 года ОАО Московская Биржа увеличит в 2 раза минимальный шаг цены!
С 17 сентября 2012 года ОАО Московская Биржа увеличит в 2 раза минимальный шаг цены и стоимость минимального шага цены для срочных контрактов на российские индексы (с исполнением в декабре 2012 года и далее):
Кроме того, в октябре 2012 года (после внедрения новой версии торговой системы Срочного рынка FORTS) будет оптимизирован алгоритм расчёта вариационной маржи по контрактам, котируемым в пунктах/долларах США, а именно:
Обращаем внимание, что для указанных контрактов одновременно с изменением алгоритма расчёта вариационной маржи будет изменено время определения курса доллара США, используемого для расчёта стоимости минимального шага цены и, соответственно, вариационной маржи:
Текущее время
определения
Планируемое время
определения
Курс USD/RUR
для дневного клиринга
14:00:00 МСК
13:45:00 МСК
Курс USD/RUR
для вечернего клиринга
16:30:00 МСК
18:30:00 МСК
Таким образом, курс будет определяться за 15 минут до начала клиринговой сессии.
Информация о дате, с которой изменится алгоритм расчёта вариационной маржи и время определения курса доллара США, будет сообщена дополнительно.
Новая версия торговой системы Срочного рынка FORTS предусматривает увеличение производительности системы, которое приведёт к значительному росту числа транзакций и сделок в течение дня.
Скорректированный алгоритм расчёта вариационной маржи позволит устранить зависимость продолжительности вечерней клиринговой сессии от количества сделок, заключённых на Срочном рынке FORTS в течение Торгового дня. Благодаря новому подходу вариационная маржа по позициям, закрытым в течение Торгового дня, будет рассчитываться до клиринга (после фиксации курса USD/RUB для расчёта вариационной маржи), а в клиринге лишь потребуется рассчитать вариационную маржу по открытым позициям.
Вышеперечисленные меры были рекомендованы Комитетом по срочному рынку и направлены на повышение ликвидности срочного рынка и увеличение производительности торговой системы.
* календарный день
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржипо тел: +7-495-363-3232.
- фьючерс на Индекс РТС
- маржируемый опцион на фьючерс на Индекс РТС
- фьючерс на Индекс ММВБ
- маржируемый опцион на фьючерс на Индекс ММВБ
- фьючерс на Индекс РТС Стандарт
- фьючерс на Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли
- фьючерс на Индекс РТС нефти и газа
Кроме того, в октябре 2012 года (после внедрения новой версии торговой системы Срочного рынка FORTS) будет оптимизирован алгоритм расчёта вариационной маржи по контрактам, котируемым в пунктах/долларах США, а именно:
- фьючерсный контракт на Индекс РТС,
- маржируемый опцион на фьючерсный контракт на Индекс РТС,
- фьючерсный контракт на Российский индекс волатильности,
- фьючерсный контракт на Индекс РТС нефти и газа,
- фьючерсный контракт на Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли,
- фьючерсный контракт на Индекс IBOVESPA,
- фьючерсный контракт на Индекс SENSEX,
- фьючерсный контракт на Индекс Hang Seng,
- фьючерсный контракт на Индекс FTSE/JSE Top40,
- фьючерсный контракт на курс евро – доллар США,
- маржируемый опцион на фьючерсный контракт на курс евро – доллар США,
- фьючерсный контракт на курс фунт стерлингов – доллар США,
- фьючерсный контракт на курс австралийский доллар – доллар США,
- фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “BRENT”,
- маржируемый опцион на фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “BRENT”,
- фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “URALS” ,
- фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках,
- маржируемый опцион на фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках,
- фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках,
- маржируемый опцион на фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках,
- фьючерсный контракт на аффинированную платину в слитках,
- маржируемый опцион на фьючерсный контракт на аффинированную платину в слитках,
- фьючерсный контракт на аффинированный палладий в слитках.
Обращаем внимание, что для указанных контрактов одновременно с изменением алгоритма расчёта вариационной маржи будет изменено время определения курса доллара США, используемого для расчёта стоимости минимального шага цены и, соответственно, вариационной маржи:
Текущее время
определения
Планируемое время
определения
Курс USD/RUR
для дневного клиринга
14:00:00 МСК
13:45:00 МСК
Курс USD/RUR
для вечернего клиринга
16:30:00 МСК
18:30:00 МСК
Таким образом, курс будет определяться за 15 минут до начала клиринговой сессии.
Информация о дате, с которой изменится алгоритм расчёта вариационной маржи и время определения курса доллара США, будет сообщена дополнительно.
Новая версия торговой системы Срочного рынка FORTS предусматривает увеличение производительности системы, которое приведёт к значительному росту числа транзакций и сделок в течение дня.
Скорректированный алгоритм расчёта вариационной маржи позволит устранить зависимость продолжительности вечерней клиринговой сессии от количества сделок, заключённых на Срочном рынке FORTS в течение Торгового дня. Благодаря новому подходу вариационная маржа по позициям, закрытым в течение Торгового дня, будет рассчитываться до клиринга (после фиксации курса USD/RUB для расчёта вариационной маржи), а в клиринге лишь потребуется рассчитать вариационную маржу по открытым позициям.
Вышеперечисленные меры были рекомендованы Комитетом по срочному рынку и направлены на повышение ликвидности срочного рынка и увеличение производительности торговой системы.
* календарный день
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржипо тел: +7-495-363-3232.
Sergey Baranov,
Да вроде есть маркетмнйкер
В ЦБ рассказали о случаях недобросовестной скупки акций Yandex
Ряд инвесторов без разрешения правкомиссии и в нарушение закона покупали акции иностранного «Яндекса», чтобы затем обменять их на ро...
Лесенкой, ты про установку одной двери для сартира на даче?
Или про ремонт в доме стоимостью 50 млн?
Да, в стране 140 млн, кто умеет это делать профессионально. Много пенсионеров и инвалидов, к...
Российский рынок акций после негативного старта восстановился и выходил в умеренный плюс. Однако вскоре наши фондовые индикаторы возобновили активное снижение, которое наблюдалось до закрытия дневных ...
Зарплата в USD, Да для многих проблема ПРИНЯТЬ УБЫТКИ много слабых людей они готовы ждать обнуления своих счетов если с плечами
или ГОВОРЯТ А И ЛАДНО через 10 лет ВЫРАСТЕТ
any_to_real, без глубокого изучения ответ: нет. И самоподдерживающийся процесс термоядерного синтеза на базе золота невозможен. Мгновенная потеря энергии.
P.S. Могу путать, но по-моему предел тер...
Магнит станет интересным ниже в районе 2500 тогда будет интересно
Сейчас я вам набрехаю что, да он тот еще… петушок
При трех входных точках(1934 1586 1640), расширение fibo рисует интересный уровень.
261.8 728.926
Интересный уровень коррекции по fibo
при max=3522 и min=1775
38.1 2442.29
а для расширения при трех точках 3522 3032 3226, тоже интересный уровень.
161.8 2433.17
а изменения хорошие. им бы по марже давно пора. а то раз пятилетку обновляется )))) непорядок
Новая версия торговой системы Срочного рынка FORTS (версия 3.9, внедрение планируется в октябре 2012 года) предусматривает увеличение производительности системы, которое приведёт к значительному росту числа транзакций и сделок в течение дня.
Скорректированный алгоритм расчёта вариационной маржи позволит устранить зависимость продолжительности вечерней клиринговой сессии от количества сделок, заключённых на Срочном рынке FORTS в течение Торгового дня – благодаря новому подходу вариационная маржа по позициям, закрытым в течение Торгового дня, будет рассчитываться до клиринга (после Фиксация курса USD/RUB для расчёта вариационной маржи), а в клиринге останется только рассчитать вариационную маржу по открытым позициям.
Нынешняя формула в соответствии со Спецификациями имеет вид:
ВМ = (РЦ2 – РЦ1) * W / R, с учётом предусмотренного округления результата до сотых её можно отобразить следующим образом:
ВМ = Round ((РЦ2 – РЦ1) * W / R; 2)
где:
ВМ – вариационная маржа по Контракту;
Round – функция округления с точностью до сотых долей по правилам математического округления;
РЦ2 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
РЦ1 – Расчетная цена Контракта, определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня, или цена заключения Контракта;
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
Изменённая формула имеет вид:
ВМ = Round (РЦ2 * W / R; 2) – Round (РЦ1 * W / R; 2)