Мне кажется, что будет ложный прокол нашего коридора вниз

Логика данного вывода такова. Рассчитываемая мною волатильность в результате этой «пилы» «упала ниже плинтуса». Она должна резко подрасти. Чтобы она подросла, должно быть сильное краткосрочное движение не важно в какую сторону. Движения вниз, как правило, резче, сильнее и краткосрочнее, вверх — более тягучи и происходят быстрее, если идут после паники на ложном пробое вниз.

Это совсем не рекомендация, потому что основана на рассуждениях «вилами на воде писанными». Историческое тестирование периодов такой же низкой волатильности говорит о высокой вероятности быстрого и резкого движения, но вверх или вниз — равновероятно.

Одно могу сказать точно — если этот движняк вниз будет, то я там закуплю «неосвоенную» треть для тейк-профита по 1520-1530 по ММВБ. Шорт в расчете на этот движняк я безсистемно не открою.

индекс РТС

howtotradeag

А. Г.

Москва

1702

78 230

с 17 января 2011

45 Комментариев

jtrade
29 августа 2012, 01:19
Да, сегодня тоже заметил вязкость по фьючерсу на Сбербанк. Уровень рисовали долго…
0
- jtrade
  29 августа 2012, 01:23
  А.Г.свой расчет волатильности — это собственное ноу-хау?)
  0
  - А. Г.
    29 августа 2012, 01:28
    Jetta,
    
    Да, это единственное, что я держу в секрете. Все остальное сумбурно опубликовано в открытом доступе на хаутутрейде и «причесано» и систематизировано в рамках курса.
    0
    - Касаев Александр
      29 августа 2012, 01:30
      А. Г., а я анализирую медь и валюты риска в качестве индикатора
      0
    - Касаев Александр
      29 августа 2012, 01:31
      А. Г., Австралийца и канадца
      0
trader_grader
29 августа 2012, 01:21
Да уж. Дневки РИ — практически прямая линия.
А, если не секрет, как Вы рассчитываете волатильность?
0
- А. Г.
  29 августа 2012, 01:31
  trader_grader,
  
  Как я уже сказал, точный алгоритм — ноу-хау, но ее свойства таковы, что на любой среднесрочной прямой линии (неважно вверх, вниз или вбок) она должна быть нулевой.
  0
  - jtrade
    29 августа 2012, 01:45
    А. Г., Вы все свои расчеты делаете исходя из дневных данных, не думали ли Вы о применении своих стратегий к краткосрочной/внутридневной торговли? Какие результаты? (не понимаю почему, но Вас позиционируют с дейтрейдингом???)
    И можно ли, при внутридневной торговле заработать на шуме/случайном блуждании?
    0
    - А. Г.
      29 августа 2012, 01:53
      Jetta,
      
      На первый вопрос ответ — думаю. Но о результатах говорить рано.
      
      А на случайном блуждании можно и много заработать и много потерять (в сумме эти два события имеют вероятность больше 0,5), так и поболтаться вокруг нуля (с вероятностью меньше 0,5). И это не зависит от таймфрейма, на котором наблюдается случайное блуждание.
      +1
      - jtrade
        29 августа 2012, 02:03
        А. Г., Скажите, при тестировании стратегий стоит ли избавляться от таких периодов как 2008г? Какая Ваша точка зрения на этот счет?
        Т.е. как такие периоды влияют на «достоверность» тестирования? Стоит ли их исключать из тестирования?
        0
        А. Г.
        29 августа 2012, 02:10
        Jetta,
        
        Если избавляться от 2008, то надо избавляться и от 2009-го. Но, ИМХО, только 2010-2011 — это еще более нерелевантно. Тогда надо углубляться в 2002-2007 для получения релевантной выборки.
        
        Поэтому я не избавляюсь и точкой начала тестирования беру 1 декабря 2005-го — дату, с которой точно начинается существенно более высокая корреляция с FTSE100, чем была в предшествующие годы.
        0
        jtrade
        29 августа 2012, 02:17
        А. Г., Спасибо!!! Что-то я с вопросами пристал))
        0
Cocos
29 августа 2012, 01:29
слив как в мае не расмаириваете? и где точка не возврата на ваш взгляд?
0
- А. Г.
  29 августа 2012, 01:35
  Cocos,
  
  Среднесрочно мы в аптренде и эта «пила» эту гипотезу не опровергает. Опровергнуть его может неспешное в течении пары недель снижение или быстрый слив а-ля август-11.
  
  Пока этого нет, мне нет смысла стопить набранную позу.
  +3
ЁR
29 августа 2012, 01:36
ха, а мне все мерещится ложный прокол вверх в ближайшие день-два

обоснование — снп сегодня таки застопорился на откате и у него есть пара дней поставить красивый эйфорический флажок у вершины
но если откат продолжится, то да — ложный прокол будет вниз, но сомневаюсь
0
- Gloomy trader
  29 августа 2012, 09:12
  ЁR, Согласен. После речи Бени рванут вверх, как оголтелые. После начнётся долгожданная коррекция.)
  0
Константин Дубровин
29 августа 2012, 01:38
а можете приложить график вашей расчетной волатильности и викса?
0
- А. Г.
  29 августа 2012, 01:43
  Konstantin,
  
  Дадите викс — приложу. Только моя волатильность считается для российских акций и по их цена, а викс, вроде для американского рынка.
  0
  - Константин Дубровин
    29 августа 2012, 12:07
    А. Г., ртсвикс я имел ввиду
    0
    - А. Г.
      29 августа 2012, 12:08
      Konstantin,
      
      А он склеенный есть где-нибудь? Потому что «клеить» — гемморой.
      0
      - Константин Дубровин
        29 августа 2012, 12:15
        А. Г., индекс а не фьючерс… он же непрерывный
        0
        А. Г.
        29 августа 2012, 12:18
        Konstantin,
        
        Посмотрю
        0
Klado_ru
29 августа 2012, 02:18
Читая заголовок топика, возникла печальная мысль, мы теряем А. Г.
Слава богу, что за первыми строками последовало разумное объяснение…
0
- Вестников (Витковский)
  29 августа 2012, 07:59
  Klado_ru, а я прочитал топик, и показалось, что не казалось.
  Теряем мы Борисыча… Как трендовика-системщика теряем.
  Похоже сломала его эта пила и перешёл в лагерь интуитивщиков — ловцов дна.
  Хотя пока не решился признаться в смене своей ориентации. :-)
  0
  - А. Г.
    29 августа 2012, 10:44
    Вестников,
    
    Нет в моих сделках интуиции, а в топике я сразу написал — «чуйка» и «ни рубля не поставлю».
    0
Klado_ru
29 августа 2012, 02:22
А. Г. а где этот плинтус кто его мерил, возможно мы вступаем в новую реальность РФР. На самом деле коридор или скорее каналы отрабатываются текущим рынком идеально.
0
- А. Г.
  29 августа 2012, 02:42
  Klado_ru,
  
  Ну с такой низкой волатильностью каналы всегда отрабатывались идеально в ближайшем прошлом. Весь вопрос в том, что они очень быстро «ломались» в ближайшем будущем. И начинали нести «непоправимую пользу».
  0
- Redlabel
  29 августа 2012, 05:36
  Klado_ru, какие люди!!!
  0
Артемов Иван
29 августа 2012, 07:57
вопрос к А.Г., а часто приходилось стопится?
0
- А. Г.
  29 августа 2012, 10:27
  Артемов Иван,
  
  Уточните вопрос по каким правилам мне приходится стопиться?
  
  Дело в том, что в топике идет речь о двух вещах — моей «чуйке» и позиции на тейк-профит (20% портфеля), а еще есть 80% портфеля, торгующиеся по системам со средним числом сделок от 8 до 11 в месяц (и в 2 раза больше операций). Так как систем пять и торгуются фьючерс-сбер-газпром, то операции у меня совершаются практически каждый день.
  0
Ильгиз Кутузов
29 августа 2012, 08:48
может и наоборот — сначала вверх сильно до локальных хаёв, а потом резко вниз!!!
0
Genda
29 августа 2012, 09:03
Совершенно с Вами согласен.
+1
VitalosHF
29 августа 2012, 09:11
Вот Вам не спалось, Александр!) Вы стали уже больше не алго-трейдер, а квонтитатив аналист и это думаю лучше. так держать!
А мне наоборот кажется, что будет ложный краткосрочный пробой вверх… поживем увидим. (ну а так системно стою в лонге с 03/08-1380 по РТС, эта пила мне пофиг)
Про волатильность… да, исторически и по «науке» волатильность выстреливает на падениях-проливах, НО 1) сейчас даунтренд (с 2011 года), а вы анализировали аптренды и собственно все может быть наоборот (вола выстрелит на пробое вверх). 2) на мой взгляд вола должна экстримально вырасти не на 10-15% а % на 30-50 (РТСВИКС в район 40-50 ВИКС до 30-40) и это может случится на хорошем заливе.
0
- А. Г.
  29 августа 2012, 10:33
  VitalosHF,
  
  Все правильно, кроме того, что на историческом тестировании я не смотрел на тренды, а только значение своей волатильности.
  
  А моя вола по тестированию должна вырасти именно на 10-15%% (вероятность этого 0,8). Но ей все равно — вверх или вниз, главное быстро и сильно (в среднем по 1,5-2%% в день за 3-4 дня, но серия -4%, +6%, +4% тоже вызовет такой рост моей волатильности).
  0
Anton Medvedev
29 августа 2012, 09:13
Не понятно почему ложный? Ну упадет, например вниз и там и останется.
0
VitalosHF
29 августа 2012, 09:38
«закуплю «неосвоенную» треть для тейк-профита по 1520-1530 по ММВБ» а стоплоснете где, если что?;) 1250?
0
- А. Г.
  29 августа 2012, 10:35
  VitalosHF,
  
  Не, два дня закрытия ниже 1370 по ММВБ.
  0
Alexander VB
29 августа 2012, 10:30
Мое понимание: Волатильность это ускорение движения, нет движения нет ускорения.
0
- А. Г.
  29 августа 2012, 10:38
  Alexander VB,
  
  У меня другая волатильность. Она нулевая на любой линейной функции и близка к нулевой при небольших изменения линейной фукции. А вот при сломе линейной функции на другую сильно отличную — она увеличивается. А сейчас вообще нулевое движение, а потому любой движняк — это слом.
  0
  - Alexander VB
    29 августа 2012, 10:54
    А. Г., Не понимаю.! Вы берете за 0 какую то волатильность?
    0
    - А. Г.
      29 августа 2012, 11:28
      Alexander VB,
      
      Моя волатильность — это функция от предыдущих приращений логарифмов цен. Если эти приращения постоянны, то и получается нуль этой функции. Другое дело, что такого в реальности не бывает, но если долгое время она отклоняются от константы на относительно небольшую величину, то и получаем «падение ниже плинтуса».
      +1
      - Сторож сена
        29 августа 2012, 13:49
        А. Г., Вас послушаешь, и кажется, что сам чуть умней стал, спасибо!
        +1
Kulikov Pavel
03 сентября 2012, 12:57
Первая ваша чать выполнена. Начало месяца как-никак могут теперь пойти направлено.
0