18 сентября 2021, 21:06
Прибыльные паттерны в трейдинге
перед написанием статей я пробиваю, что люди ищут в Яндексе по данной теме.
знаешь, что ищут по запросу «паттерны трейдинга»?
я сопоставляю это с тем, против чего выступает большинство на форуме трейдеров, смарт-лабе ...
и наконец-то паззл складывается!
стакан и лента — манипуляции, бесполезно смотреть
зато ищут, что такое двойное дно, чашка с ручкой, голова и плечи ))))))))
когда я выпустил статью про стакан (DOM), 85% комментариев были негативными, пропитанными злобой и цинизмом. Логично. Скорее всего, эти люди слили деньги на чашке с ручкой, где-то слышали что стакан с лентой не работают и решили ещё раз напомнить об этом.
что ж. А мы с тобой тихо и методично будем делать деньги на рынке. Сейчас покажу, что я для этого отсматриваю.
Виды паттернов
Что такое, вообще, паттерн в трейдинге?Ты открываешь торговую платформу. Делаешь анализ. Следишь за рынком минута за минутой. Приходит момент, вырисовывается нужна картинка, и ты входишь в рынок.
Вот эта картинка — и есть паттерн. По сути, это финальный аккорд для входа. Когда на графике удачная картинка, когда на объёмах нужная картинка, либо в стакане с лентой. Паттерн — это конкретные условия рынка, при которых ты входишь, после того как сделал анализ ситуации.
Я торгую с ленты и стакана. Графики считаю малоинформативными, и планирую убрать их с монитора. Поэтому покажу паттерны ленты и стакана. Я торгую рынок CME, 10-летние облигации. Но уверен, что мои наработки помогут тебе торговать другие рынки и инструменты. Логика везде одна и та же. Со времён Джесси Ливермора поменялась только оболочка рынка, а фундаментально механизмы те же.
Пример 1. Айсберг
На скриншоте посередине — стакан, совмещённый с лентой. Платформа Jigsaw Trading.
1. На бидах 260 контрактов. Изначально было 1000
2. А проторговалось по бидам 1931 контракт.
Что это означает? Что товарищ скрыл 931 контракт. Стало быть, у него имеются скрытые намерения относительно движения вверх. Да, 1931 контракт — маловато. Но стоит взять во внимание следующее:
а. Тиком выше было проторговано всего 357 контрактов
б. Айсберг по тренду.
Поэтому я установил ордер на покупку прямо в айсберг. Сделка принесла +9 тиков (+135$) при риске 1-2 тика (15-30$).
Пример 2. Затухание
Цена спускается, спускается. Но объёмов нет и нет. При среднем объёме в 1000 контрактов, проходит 100-200-300 на каждом тике. Что это означает? Что заинтересованности в движении нет. Нет крупного игрока, который задаст движение.
Поэтому в конце такого движения я открываю покупку. Конечно, нужны ещё подтверждения для покупки, чтобы не открывать её где попало. Это могут быть другие паттерны, либо уровень, за который можно поставить стоп-лосс.
Пример 3. Удар
Давай глянем на прошлый скриншот. После затухания что видишь?
Я вижу на офферах айсберг 4947. Это 100% айсберг, потому что такого объёма в стакане нет ни на одном тике, и не было.
казалось бы, почему я открыл там покупку, если от айсберга нужно было продавать? ...
Тут 3 фактора:
1. Вниз никто рынок не хотел двигать, было затухание.
2. А вот в айсберг налили очень быстро. Значит, крупный покупатель есть.
3. Это происходит на лое, минимуме.
Зачастую разгром крупного айсберга — это хороший сигнал.
Пример 4. Активное удержание
Здесь открыта продажа по 133 155. Рынок дал +6 тиков при стоп-лоссе 1-2 тика.
Посмотри на цену входа. Что там? Крупный айсберг на офферах 11 275 — это и есть сдерживание. И при этом данный айсберг активно отвечает в бид по той же цене, набивая 4319. Всё это происходит очень быстро.
Пример 5. Спуффинг
Конечно, крупные игроки знают, что от их крупных ордеров торгуют. Что толпа мыслит: «вижу крупный ордер — торгую от него». Поэтому в стакане частенько можно видеть заметно большой ордер.Но, увы, он ничего не говорит о своей силе. Торговать от него нельзя. Зачастую даже наоборот — торговать нужно в обратную сторону. Я вообще не торгую если наблюдается чистый спуффинг. Важны другие подтверждения. Какие, например?
1. Появляется крупный бид. Цена бьётся в оффер, наторговывается айсберг. Есть вероятность, что крупный бид поставил тот же игрок, чей айсберг на оффере. Зачем? Чтобы толпа заполнила его оффер. Когда айсберг полностью заполнится, крупный бид уберут. Достаточно будет ударить небольшим ордером на продажу, чтобы толпа, покупавшая в айсберг, испугалась и начала выходить продажами. Тем самым роняя рынок.
2. Появляется крупный бид. И вдруг оффера разбегаются, уменьшаются. В таких случаях может оказаться, что этот бид хочет искусственно загнать цену наверх. Иногда так можно быстро состричь лишние 5-7 тиков за секунды. Такое бывает на экстремумах, как сигнал к пробою, либо ложному пробою.
3. Крупный бид уже давно стоит по определенной цене. Особенно, если цена круглая. Вот тут сам бог велел торговать в покупки от этого бида, если цена подошла без объёмов. Это — крупный игрок, который ждёт исполнения своего ордера очень давно.
Короче, спуффинг — это больше про то, когда торговать стоит очень аккуратно. Тебя явно хотят запутать. Но за этим весело наблюдать.
Итого?
1. Паттернов не должно быть много. Иначе запутаешься. Торгуй для начала 1 штуку, потом 2, потом 3. Не борщи.2. Постоянно ищи свежие паттерны. Старые могут перестать работать. Как искать паттерны? Записывай экран при торговле. А потом пересматривай и детально изучай, что происходило в разворотных точках. Изучи 5-10 разворотов, коррекций. Увидишь общие черты — опиши паттерн.
3. Паттерн — не грааль. Чтобы он работал, нужно понимать когда его можно торговать, а когда нет.+
За сим откланялся.
Погнали в источник: https://mr-discipline.com/blog/pribylnye-patterny-v-treydinge
Нефть на подъеме, кредитный перегрев и надежды на Трампа Ньюсмейкером середины недели на финансовых рынках стал Дональд Трамп, который победил на президентских выборах в США. Российский рынок акций та...
Нефть на подъеме, кредитный перегрев и надежды на Трампа Ньюсмейкером середины недели на финансовых рынках стал Дональд Трамп, который победил на президентских выборах в США. Российский рынок акций та...
За 9 месяцев 2024 экспорт российских пиломатериалов сократился на 9% г/г, до 7,3 млн тонн, из-за стагнации в Китае и инфраструктурных ограничений – Ъ За девять месяцев 2024 года экспорт российских пил...
«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»: итоги работы эмитента за октябрь 2024 года Об итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций компании и выплате купонов за прошедший месяц — в обз...
genubat, Канцлер ФРГ Шольц заявил о намерении организовать в январе вотум доверия правительству
Шольц сообщил, что отправляет в отставку министра финансов Кристиана Линднера
www.interfax.ru/wor...
Спот Генри-Хаб за вчера плюс 0,15. Корреляция с фьючём.
WSJ отмечает, что эти сведения похожи на то, как решение конфликта описывал в сентябре избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Он рассказал, что Трамп обратится к россиянами, украинцами и европейцами, ...
Константин, есть прогнозы, что максимум добычи нефти у амеров 16 млн. барр. в сутки придётся к 2030 году. А после уже Сауды начнут наращивать добычу.
baobab, еще госы высасывают, будь здоров! Посмотреть рост выручки компаний и рост нефтегазовых доходов бюджета — один демпфер и спасает.
Ig62, а с какого надо?
только сейчас это маркетосы, которые видят все стопы и айсберги… До 1933 года ничего подобного на бирже не было и в помине…
Вставлю полторы копейки.
Паттерны чаще отрабатывают только потому, что их «видят» достаточно людей/систем и в целом закладывается будущий тренд еще в умах/скриптах трейдеров. Поэтому отрабатывают и не отрабатывают числа Фибоначчи, поэтому после треугольников-боковиков почти всегда хороший импульс. Главное успеть встать «по тренду» и угадать масштаб движения.
Все же замечали, как нередко цены отскакивают от линий поддержек и сопротивлений. Равно как и видели лихие спуски после пробитий «важных» линий. Но все эти линии в головах трейдеров, не более того. Некий коллективный разум с единственной целью — урвать прибыль. Опять же, в какой то степени, это разновидность негласного pump-and-dump.
Ни на что не намекаю, чисто мнение, хотите плюнуть — идите к зеркалу.
MrDiscipline, конечно. Без доказательства слова ничего не значат.
Дворник Моисей вон утроился за прошедший год, набрав акций с плечом в марте 2020 года. Теперь ходит, учит других дворников инвестициям.
В крации, ну и я буду, раз дворник может![]()
если вы хотите прожить жизнь, доказывая что-то другим — пожалуйста. Мне подобное не по душе, спасибо )
если вы из-за отсутствия аргументов, доказательств, фактов, угодных вам, и других формальностей не будете читать меня — непонятно, что тогда тут забыли. Уже второй день околачиваетесь. Стало быть, и без доказательств ваше внимание мне обеспечено.
MrDiscipline, при чём здесь «должен»-«не должен»?
Неужели Вам самому не интересно понять, правильно ли то, что Вы делаете или нет?
В крации, как вы вообще дошли до этого вопроса?))
я по своей статистике и тестам всё и так вижу. Мне нет резона перед вами распинаться, чтобы убеждать вас — слушать меня или нет.
MrDiscipline, так я же Вам ранее как раз задал вопрос:
«Как Вы отличаете результат, достигнутый за счёт Вашего подхода — и результат, достигнутый за счёт бычьего тренда?»
Например, есть такая стратегия: кинул дротик утром в список акций — купил — растёт. Практикой доказано, что метод рабочий в последние годы.
Но только растёт не потому что метод метания дротика работает, а потому что «бычий» тренд.
В крации, вы о каком бычьем тренде, товарищ?
я скальпирую ZN, там каждый день новый тренд или боковик. Даже если взять график D1, то там не прокатит стратегия «просто купи и держи»
хотя для моей торговли уместнее говорить о тренд Н1, вот вам и Н1.
MrDiscipline, Вы уже определитесь, что Вы там делаете: скальпируете, участвуете в IPO или инвестируете в торговых роботов Яндекса.
Я ведь свои предположения строю на основании тех данных, что Вы показываете.
В крации, ну в данной статье я показал скальпинговые техники. А вы сюда лезете с материалом из прошлой статьи. Вы видимо слишком увлеклись критикой, сосредоточились на моей персоне а не моём материале, и не заметили что лезете в другую тему со своими тараканами. Так что это больше претензия к вам, а не ко мне.
---------
определяться ради чего? ради вашего комфорта? я пишу о своем опыте, а он не ограничивается одним подходом к рынку. IPO, earnings, скальпинг, инвест — это то, что кормит меня. Или чтобы вам удобнее читались мои статьи, мне нужно отказаться от части дохода?
-------
и подход странный «определитесь, инвестируете в роботов или IPO». Странный для трейдера. Определяться железобетонно с торгуемым инструментом — это сразу смерть карьерье.
----------
так что идите лучше матчасть подучите. Для моих статей вы еще точно не доросли.
на этом разговор с вами мне наскучил. Ничего интересного, полезного, одни только придирки. Вам ответишь — вы найдете до чего докопаться. А самое главное, что вам неинтересно делиться чем-то. Вам интересно лично меня критиковать. А это наскучивает.
MrDiscipline, «IPO, earnings, скальпинг, инвест — это то, что кормит меня».
С чего Вы взяли, что Вас кормят Ваши действия, а не просто растущий рынок?
Допустим, убираем скальпинг.
По остальным пунктам вопрос всё так же актуален.
Если бы Вы ответили на этот вопрос по существу, а не защищали своё «Я», то уже давно вышли бы на конструктивный разговор.
В крации, потому что скальпинг — это 60% моего дохода. А вам похоже просто нужно доказать, что мои заслуги — не мои. Неужели вам так хочется самоутвердиться, занизив чужие достижения?)
а с чего такое нужно допускать? Чтобы вашу позицию сделать твёрже?) вы любите игнорировать действительность?)
------------
насчёт остального кроме скальпинга. А я где-то утверждал, что я ас инвеста и плевать какой рынок?) ок, рынок бычий, и кормит мой инвест пока он таков. Мамочки божечки. Успокоились?)
а вам сочувствую. Подозреваю, будь у вас в торговле всё ок, вы бы меньше пытались доказать свою правоту у меня в комментариях. Но скорее всего рынку вы тоже доказываете свою правоту, оттого и здесь. Желаю вам направить ваше желание доказать и разобраться на вашу торговлю.
у меня всё )
MrDiscipline, Вы сами замечаете, что на любую мою попытку обсуждать рабочие вопросы, Вы отвечаете комментариями, по большей части состоящими из защиты Вашего «Я»?
Почему Вы защищаете себя, а не свои идеи? Задумайтесь.
MrDiscipline, я и месяц могу торчать.![]()
Так что лучше отвечайте по существу.
И Вы мне должны быть благодарны, что я делаю лучше Вашу жизнь, а не свою. Занимаюсь благотворительностью, можно сказать.
А на крипте, которая не в игре будет миллион плотностей и айсов, только вот все что там будет происходить это рандомный секс между корреляторами и маркетосами, на котором не заработать.
А мамба 99% времени мертвая. Хоть обсмотрись ты в стакан наших голубых фишек, там ничего не происходит. Дай бог раз в месяц походит какой-нибудь мечелл, и раз в недельку полетает какой-нибудь неликвид. Вот и вся активная торговля на мамбе.
Блин да вообще, ты хоть понимаешь что на СМЕ самый неинфомативный стакан по сравнению с мамбой/криптой/юс стоками и как комично от этого смотрится твой пост?
Поэтому непонятно кому то что ты пишешь, каким-то форменным мазохистам идущим на СМЕ?)))0. Меня еще больше забавит, состричь 5-7 тиков)) Зачем этим заниматься, когда на крипте полно простых ситуаций с минимум 5% потенциалом. Сидеть при этом ковыряться в пиле на фьючах сипы или насдака это просто смешно. У меня есть знакомый трейдер клоун, который торгует только мамбу и делает там копейки, хотя мог бы на крипте делать в десятки раз больше. И на вопрос зачем убиваться в мертвый рынок — отвечает нелепыми отмазками в духе, крипта умрет а мамба вечна, там халява(ну да и чо ахах) и так далее.
Да и стакан, на картинке какое-то уродство нереальное и объективно неудобное, как этим можно пользоваться когда есть супер удобный тайгер. Кароч, пустить пыль в глаз местным инвесторам, которые ничего об активной торговле не знают такой простыней может и получиться, но любой нормальный трейдер с этого просто посмеется.
kyotaa, стакан — 10% информации для принятия решения. Без ленты он бесполезен. А лента бесполезна без графиков и объёмов.
5-7 тиков я беру при стопе 1-2 тика. Так что это те же самые 5%, о которых вы пишете.
посмейтесь.
Но я торговал в пропе(мамба) и как меня до смерти бесит вот все то что написал про стакан: участник, роботы, удары, спуферы. Это все полурандомная дрисня. Айс даже зная его видимую может быть не полным, может сняться. Наставляющийся участник может взять и пропасть, роботосик перестать выкупать/подставляться и т д. На мамбе люди натурально дрочат все это говно, потому что иначе с голоду помрешь. Но теперь есть технологии(хороший доступный всем интернет), и есть прекрасная крипта и юс стоки. Больше нет нужды торговать эти бесконечные предположения об участниках и можно оттачивать навыки классического скальпинга в турбо ракетах, летающих на объеме.
Твоя ветвь развития как активного трейдера она просто иррациональная и гумозная. Нет смысла торговать инструмент задроченный роботами, фондами, мм и большими ребятами, когда рядом есть свободные от этого всего дерьма вещи. Вот что я тебе хотел донести.
тогда проще весь поиск свести к автоматизации. в этом случае хорошо себя проявляет мл, а точнее RL. если правильно настроить сетку она сама обучится находить профитные патерны за пару сотен эпизодов.