13 сентября 2021, 00:30

(повторно) Про применимость ТВиМС к зарабатыванию прибыли на рынках

Доброй ночи, коллеги!

(на берегу — ТВиМС — это теория вероятностей и математическая статистика)

В связи с 2-мя обстоятельствами
1. Повышенная активности обсуждения вопросов ТВиМС со стороны Аллирог/Аллихвост/Аллихто
2. Неприятие данного (вполне научного) подхода со стороны большинства резидентов СЛ

Хочу возобновить старую дискуссию.

Итак
1. У нас есть формула для эквити (2 варианта — при торговле маркетными и при торговле лимитными ордерами)
2. Обе эти формулы однозначно выписываются в зависимости от входного массива данных в формате OHLC (хоть на тиках, но там скорее bid/ask)
3. Задача оптимизации эквити (получение максимального результата, оптимизация МО/ДД) никак не зависит от вероятностных характеристик процесса, в т.ч. от распределения приращений цен и от АКФ.

ВОПРОС:

А зачем нам вообще нужен подход ТВиМС для зарабатывания денег на рынке?

С уважением

торговые роботы трейдинг

Мальчик buybuy

Lisboa

442

25 692

с 11 августа 2018

145 Комментариев

3Qu
13 сентября 2021, 00:47
При условиях 1, 2, 3 не нужен вообще.
Зачем вообще нужен, без этих условий, — эт, батенька, уже совсем другая задача.)
+1
Иван Портной
13 сентября 2021, 00:48
Хочу возобновить старую дискуссию.
У нас есть формула для эквити.
Дискуссия невозможна без формулы для эквити ))).
0
Boris
13 сентября 2021, 01:01
Если те кто «за кулисами» хотят нас объегорить, то: они вероятней всего нас об мухлюют или это все таки математический замысел каких-то гениев ?

Скорее всего все эти домыслы, не что иное как иллюзия, которой тешут себя те, кто часто проигрывают, чтобы хоть как-то возложить свои промахи на мнимую вероятность, как в лоторейках или математический расчет, как в казино.
А на самом деле все гораздо банальней и те кто видят всех невооруженным глазом, как на ладони, те и повелевает ветрами.
Рассчитывать вероятность можно, только где они созреют к принятию решений и где устанут.
Но хочу сказать еще раз, этот на первый взгляд хаос, управляемый.
Это не какая-то «шаровая молния» и не «блуждающий ток», а целенаправленные действия создателей сего вертепа.

0
Даниил Лазарев
13 сентября 2021, 01:06
Не нужно, оптимизировать нужно эквити, по крайней мере у меня все роботы только этим и занимаются по ночам, основная проблема — модель оценки эквити, которая постоянно расползается, но imho!
+1

Читайте на SMART-LAB:

USD/JPY: пара возобновила рост на фоне японской неопределенности

Японская йена с началом нового года продолжила свое снижение после долгого периода консолидации, достигнув новых локальных экстремумов. Одним из ключевых факторов, влияющих на пару, стала...

Tickmill

13.01.2026

Три базовых сценария на 2026 год

Рынок и его перспективы зависят от множества факторов: процентные ставки, внешние ограничения, сырьевые котировки и прочее. В этом материале мы расскажем о том, какие активы могут выглядеть лучше...

Альфа-Инвестиции

13.01.2026

Война чипов. К чему ведет технологическое противостояние США, Европы и Китая?

Главное Западные страны усиливают ограничения на поставки передовых чипов и технологического оборудования в Китай. Китай активно инвестирует в создание собственной полупроводниковой...