Русал пришел к своей квадратичной функции регрессия c r^2 0,87

По оси X — Фьючерс на алюминий на Шанхайской бирже с 2019-го года
По оси Y — Дневные цены закрытия котировок акций Русал, так же с 2019-го года
Большая красная точка — это сегодняшний день, на момент поста.
Красная линия — квадратичная функция регресси
Синяя пунктирная линия — линенйная функция регресси

Почему это важно, смотри предыдущий пост перед началом движения, было указано куда идем и почему идем, вот и пришли. Но разброс большой можем идти выше к 70-и рублям при той же цена алюминия.

Как всегда предоставляю исходные данные от расчета пользуйтесь jupyter notebook файл

русал регрессия корреляции анализ акции алгоритмический трейдер алгоритм для трейдинга алгоритм торговли

Русал

self_investing

Константин Лебедев

Екатеринбург

466

5 140

с 18 января 2021

20 Комментариев

Тимофей Мартынов
08 сентября 2021, 12:41
Это что значит?:)
+3
sl_walker
08 сентября 2021, 13:53
Как я понимаю тут ищется закономерность цены акции русала от фьючерса на люминий. но почему именно квадратичная и не линейная регрессия?
0
Михаил
08 сентября 2021, 15:00
Для построения корректной линейной зависимости необходимо проверять соблюдение условий Гаусса-Маркова. Тут они очевидно нарушаются, как и для большинства временных рядов DS типа — остатки явно имеют высокую корреляцию. Как следствие с большой долей вероятности это классическая ложная зависимость. Для анализа временных рядов лучше использовать предназначенные для этого методы, а не строить линейные зависимости.
0
Константин Лебедев
08 сентября 2021, 16:20
Для истории по данным с 2015 года так и нужен второй фактор цены на бокситы

0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

17:19

Президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия 24» подвел итоги 2025 года, оценил макроэкономическую ситуацию и рассказал о технологической трансформации компании.

Собрали ключевые тезисы: Макроэкономика и ключевая ставка 2025 год был сложным, но мы видим позитив: инфляцию удалось снизить до 6%. Это важно для сохранения покупательной способности...

Норникель

13:33

Налоговые убытки для инвестора: почему в 2025 году они могут "стоить" 15% вместо 13%

Для активного инвестора убыток от неудачной сделки — это не просто досадная потеря, а потенциальный налоговый актив. Однако его истинная ценность может значительно варьироваться. Благодаря...